MACD چیست

اندیکاتور روند نما (Trend Follower)، نوسانگر (Oscillator) و دسته سوم هم اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators) هستند.

راز مکدی چیست؟ رموز اندیکاتور macd

مکدی ابزاری کاملا شناخته شده برای معامله گران بازارهای مالی می باشد . خیلی ها مکدی را به خاطر واگرایی های قدرتمندش استفاده می کنند. اما واقعیت این است که MACD چیست واگرایی ها تنها راز مکدی نیستند.

در کل مکدی نه برای سیگنال گیری ،بلکه برای گرفتن تاییدیه ی سیگنال های دیگر مورد استفاده ی حرفه ای های بازار قرار می گیرد. در واقع کار اصلی مکدی ،فیلتر کردن سیگنال های اشتباهی هست که ممکن است حساب را وارد ضرر کنند.بنابراین به عنوان ابزار مدیریت سیگنال می توان روی مکدی حساب کرد.

راز و رمز شناخته شده ی مکدی انواع واگرایی ها هست.چهار شکل مختلف از واگرایی مکدی شناخته شده هست:

یک: واگرایی معمولی مثبت

دو: واگرایی معمولی منفی

سه: واگرایی مخفی مثبت

چهار: واگرایی مخفی منفی

و اما رموز مکدی ، فراتر از حد واگرایی هایی هست که اکثر معامله گران با آن آشنا هستند.

راز مکدی

مکدی به ساده ترین شکل ممکن فیلتر کننده ی سیگنال های خطا می باشد ، مخصوصا سیگنال های اسکالپ که با استفاده از کندل ها دیده می شوند. به قدری این مکدی مناسب اسکالپ هست که بتوان آن را در بین محبوب ترین اندیکاتور های جهان به شمار آورد.

اما استفاده درست از این اندیکاتور برای سیگنال گیری با استفاده از کندل ها، نیازمند آموزشی درست و دقیق و البته بسیار واضح برای شما دارد.

البته در این موضوع شکی نیست که موارد شناخته شده ی استفاده از مکدی، اصول استفاده استانداردی را به شما می‌شناساند. اما با این حال در لینک زیر، موارد استفاده صحیح از مکدی در فیلتر کردن سیگنال های اشتباه را به شما آموزش داده ایم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت (Moving Average Convergence Divergence) است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد‌بی‌اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

خط MACD: تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

خط سیگنال: میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

باتوجه به این‌که طول هر یک از میله‌های MACD در واقع نشانگر فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است، بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور MACD متناظر با نقاط تلاقی دو‌‌ میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله‌ها و دره‌های MACD طبیعتاً نقاطی را نمایش می‌دهند که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشتر مقدار خود رسیده باشد. ( شکل 1 )

ساختار اندیکاتور MACD به صورت فاصله دو میانگین متحرک از نوع EMA تعریف می‌گردد که دارای دوره‌های تناوب متفاوتی هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این اندیکاتور به صورت زیر باشند:

Fast EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند با دوره تناوب کوچک‌تر را تعیین می‌کند.

Slow EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند با دوره تناوب بزرگ‌تر را تعیین می‌کند.

MACD EMA: دوره تناوب خط سیگنال MACD که عبارت است از یک میانگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور MACD اعمال می‌گردد.

شکل 1 : اندیکاتور مکدی و میانگین‌های نمایی 12 و 26 روز و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

در زمان تغییرروند هیستوگرام MACD و یا ایجاد واگرایی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت صادر می‌شود به موارد ذیل توجه کنید:

3-1 زمانی که هیستوگرام و خط سیگنال زیر خط صفر هستند و هیستوگرام MACD از خط صفر به سمت بالا عبور کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود ولذا زمانی که هیستوگرام MACD، خط صفر را به سمت پایین قطع کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود.

شکل 2 : نقاط تقاطع اندیکاتور مکدی با خط صفر و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

3-2 زمانی که بین دو نقطه از هیستوگرام MACD و نمودار قیمت واگرایی رخ دهد، نیز اخطار‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش صادر می‌شود بدین صورت که اگر واگرایی معمولی مثبت باشد اخطار فروش و نیز اگر واگرایی معمولی منفی باشد اخطار خرید محسوب می‌شود. برای خرید یا فروش با توجه به واگرایی‌ها بهتر این است که اندیکاتور و نمودار قیمت به‌صورت روزانه رصد شوند تا در صورت تغییر روند (شکست واگرایی) اقدامات مناسب اعم از آپدیت خط واگرایی نسبت به تغییرات هیستوگرام و نمودار قیمت، خرید/ فروش پله‌ای، ترکیب با سایر اندیکاتور‌ها جهت اطمینان از روند MACD و…. اتخاذ گردد (شکل 3 ­_ شکل 4 )

شکل 3 : واگرایی های معمولی موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

شکل 4 : واگرایی‌های موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت صنایع ملی مس ایران

3-3 تقاطع صعودی هیستوگرام و منحنی سیگنال در MACD یعنی زمانی که نمودار میله‌ای از پایین به سمت بالای منحنی سیگنال حرکت می‌کند هشدار خرید صادر می‌شود و همچنین زمانی که تقاطع نزولی هیستوگرام و منحنی سیگنال یعنی زمانی که هیستوگرام از بالا به پایین منحنی سیگنال را قطع می‌کند هشدار فروش صادر می‌شود. (شکل 5)

شکل5: نقاط تغییر روند اندیکاتور مکدی و نمودار پتروشیمی زاگرس

توجه: دقت شود که اگر از نرم افزار Meta Stack استفاده می‌کنید بهتر است که MACD در حالت هیستوگرام و خط سیگنال در حالت نمودار خطی باشد برای تنظیمات این قسمت ابتدا بر روی نمودار MACD کلیک کنید تا آیکون MACD properties باز شود سپس سربرگ color/style را بزنید سپس Style را در حالت هیستوگرام (نمودارهای میله‌ای) قرار بدهید.

4-1. واگرایی اندیکاتور MACD با نمودار قیمت در شکل 3 و شکل 4 در دو نقطه به وضوح دیده می‌شود و بعد از واگرایی با توجه به نوع واگرایی خط قیمت اقدام به صعود یا نزول کرده است.

4-2. تغییر روند اندیکاتور MACD در شکل 2 در سه نقطه مشاهده می‌شود.

4-3. هیستوگرام MACD توسط خط سیگنال در شکل 5 در 5 نقطه به صورت نزولی و یا صعودی قطع شده است که باید دقت شود این سیگنال با استفاده از سایر اندیکاتورها می‌تواند صحت بیشتری در قطعیت تغییر روند داشته باشد.

این اندیکاتور نباید به‌تنهایی مبنای خریدوفروش قرار بگیرد لذا برای اطمینان بیشتر، بهتر است با سایر اندیکاتورها و میانگین‌ها ترکیب شود.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

به دست آوردن اطلاعات لازم در زمینه تحلیل تکنیکال بازارهای سرمایه‌گذاری اولین و مهم ترین نیاز همه افرادی است که می‌خواهند به عنوان سرمایه‌گذاران یا معامله‌گر وارد این حیطه شوند. شناسایی بهترین سهم و کسب بالاترین سود با استفاده از تحلیل وضعیت بازار و پیش‌بینی احتمالی وضعیت آتی و همچنین تصمیم گیری به موقع برای انجام خرید یا فروش دارایی از جمله موارد مهمی است که از طریق تحلیل بازار به دست می‌آید.

در میان همه راه‌هایی که برای تحلیل وضعیت بازار وجود دارد، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارند و حتی می‌توان گفت که به عنوان چشم و گوش سرمایه‌گذار عمل می‌کنند. اندیکاتورها یکی از ابزارهای کارآمد و ضروری برای تحلیل تکنیکال هستند. در این مقاله با اندیکاتور مکدی (MACD) به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟

به مجموعه‌ای از محاسبات و فرمول‌های ریاضی که بیانگر روند اتفاقات جاری در بطن بازارهای سرمایه گذاری هستند، اندیکاتور (indicator) یا نماگر گفته می‌شود. در واقع برای شناسایی زمان صحیح ورود به بازار (انجام معاملات) استفاده از اندیکاتور واجب و ضروری است. با کمک اندیکاتور می‌توان از زمان خرید یک سهم (سرمایه گذاری پر سود) یا فروش به موقع آن (برای پیشگیری از ضرر) آگاه شد.

آشنایی با انواع اندیکاتورها

اندیکاتور ها را با توجه به نحوه کارکردشان می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

اندیکاتور روند نما (Trend Follower)، نوسانگر (Oscillator) و دسته سوم هم اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators) هستند.

برای تعیین روند بازار (صعودی یا نزولی) از اندیکاتورهای روند نما استفاده می‌شود. برای نشان دادن محدوده‌های اشباع خرید یا فروش یک دارایی اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها کاربرد دارند. اندیکاتورهای حجمی برای تشخیص حجم و ارزش معاملات بازار مورد استفاده قر ار می‌گیرند.

اندیکاتور مکدی (MACD Indicator) چیست؟

اندیکاتور مکدی (Momentum Average Convergence/Divergence) یا MACD به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک دارایی در بازار سرمایه است. از این اندیکاتور برای شناسایی روندهای معاملاتی بازار در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. با تغییر بازه زمانی و ورود به روزهای جدید می‌توان اطلاعات تازه‌ای از میانگین متحرک دارایی به دست آورد. یعنی اطلاعات اندیکاتور با گذشت زمان به روز رسانی می‌شود.

MACD یک مومنتوم است که برای بررسی حرکات و تغییرات قیمت کاربرد دارد. این اندیکاتور در نمودار به شکل دو خط نمایش داده می شود که مدام در حال حرکت و نوسان هستند. لحظه‌ای که این دو خط به یکدیگر می‌رسند برای معامله‌گر یک سیگنال معاملاتی صادر می‌شود که نشان دهنده زمان میانگین متحرک تند یا کند دارایی است. حالا معامله‌گر باید برای ورود یا خروج از بازار تصمیم بگیرد.

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی متشکل از روابط سه دنباله زمانی MACD، دنباله سیگنال(میانگین مکدی) و یک دنباله زمانی که میزان واگرایی دو دنباله قبلی را محاسبه می‌کند، می باشد. اندیکاتور مکدی روی نمودار به شکل خط مکدی، خط سیگنال و نمودارهیستوگرام نشان داده می‌شود.

تقریبا می‌توان مقدار اندیکاتور مکدی (خط MACD) را با تفریق مقدار میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از مقدار 12 روزه آن به دست آورد. در واقع میانگین متحرک نمایی سریع‌ترنسبت به میانگین متحرک نمایی کندتر، بطور پیوسته واگرا و همگرا می‌شود. این امر سبب ایجاد نوسان اندیکاتور مکدی در اطراف سطح صفر نوسان خواهد شد. سرانجام خط سیگنال هم به وسیله یک میانگین متحرک در بازه زمانی 9 روزه از خط مکدی ایجاد می‌شود. بنابراین می توان اجزای MACD را بصورت خلاصه اینگونه تعریف نمود:

خط مکدی: میانگین متحرک نمایی در یک دوره 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی

هیستوگرام مکدی: خط سیگنال – خط مکدی

اگر MACD را بر روی نمودار قیمت بیاندازید، سه پارامتر زمانی در تنظیمات آن مشاهده می کنید. نخستین عدد از سمت چپ، تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه میانگین سریعتر را نشان می دهد، دومین عدد تعداد دوره های مورد استفاده برای میانگین کندتراست و سومین عدد تعداد دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه اختلاف میانگین‌های سریع و کند می باشد.

دراغلب پلتفرم های تحلیل تکنیکال از جمله سایت تریدینگ ویو، این دوره‌ها به صورت پیش فرض با اعداد ۹ ،۲۶ ،۱۲ نمایش داده می شوند. اغلب تریدرهای با تجربه تنظیمات مکدی را بسته به استراتژی خود تغییر می دهند. به عنوان مثال MACD با ستاپ ۵،۳۵،۵ نسبت به ستاپ ۱۲،۲۶،۹ حساس تر است و دارای سرعتی بیششتری برای سیگنال دهی می باشد، به همین دلیل می توان از آن برای تایم فریم های بزرگ (هفتگی) استفاده نمود.

آشنایی با کاربردهای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که مورد استفاده بسیاری از معامله‌گران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور سرعت و روند تغییرات بازار را به صورت سیگنال برای کاربر صادر می‌کند. تحلیلگران بازار برای ورود یا خروج از بازار سرمایه به اطلاعاتی نیاز دارد که این اندیکاتور در اختیارشان می‌گذارد. مهم ترین این اطلاعات عبارتند از:

• شناسایی جهت روند بازار
• نشان دادن سرعت تغییرات قیمت هر دارایی
• نمایش دادن مقدار شتاب قیمت
• بررسی و ارزیابی قدرت بازار

این‌ها دستاوردهایی هستند که معامله‌گر با استفاده از اندیکاتور MACD برای تسلط بر تحلیل بازار به دست می‌آورد.

چگونه از اندیکاتور مکدی سیگنال دریافت کنیم؟

اندیکاتور مکدی شتاب و سرعت و به طور کلی تغییرات بازار را با مقایسه میانگین بلند مدت و کوتاه مدت نمایش می‌دهد. میانگین تند و کند در واقع جهت روند (صعودی یا نزولی) را نشان می‌دهند. با مشاهده تغییراتی که در هر دو میانگین نمایش داده شده است می‌توان به سرعت تغییرات قیمت در بازار دسترسی پیدا کرد.

از سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی برای تصمیم‌گیری در مورد زمان دقیق و صحیح خرید یا فروش دارایی استفاده می‌شود. بنابراین باید شتاب بازار، تغییرات قیمت و به طور کلی همه نوسانات دوره‌ای که به وسیله نمودار میله ای (هیستوگرام) نمایش داده می‌شود را به درستی تحلیل و ارزیابی کرد.

یکی از روش های سیگنال گیری MACD، تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال است. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید که در یک روند صعودی خط مکدی به زیر ناحیه صفر نفوذ کند و با یک حرکت اصلاحی مجدداً با خط سیگنال تلاقی و به بالای آن برود، در این حالت یک سیگنال موافق با روند حرکت قیمت توسط مکدی صادر خواهد شد.

بسیاری از مدرسان تحلیل تکنیکال برای شناسایی روند حرکت قیمت به گذر خط مکدی از خط صفر اکتفا می کنند. در واقع گذر خط مکدی از خط صفر به سمت بالا، «صعودی» در نظر گرفته می‌شود و با عبور آن از سطح صفر به سمت پایین نیز «نزولی» تلقی می‌شود.

بطور کلی اگر خط مکدی، خط سیگنال را قطع ‌کند، بیانگر یک تغییر جهت ناگهانی در قیمت (whipsaw) است. در چنین وضعیتی معامله گران از انجام هرگونه معامله اجتناب کرده و صبر می‌کنند تا روند نوسان متوقف شود. سیگنال‌های تقاطعی زمانی تایید می‌شوند که سیگنال‌های قوی‌تر حاصل از واگرایی میان اندیکاتور مکدی و قیمت به دست آمده باشد.

نکته: برای نمایش دادن تضاد میان حرکت اندیکاتور و قیمت در تحلیل تکنیکال از اصطلاح واگرایی یا دایورژنس (Divergence) استفاده می‌شود و بیانگر این است که روند حرکت رو به پایان و قدرت بازار کاهش یافته است.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی‌از ابزارهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که از آن برای شناسایی روندهای معاملاتی بازار در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. با تغییر بازه زمانی و ورود به روزهای جدید می‌توان اطلاعات تازه‌ای از میانگین متحرک دارایی به دست آورد.

اندیکاتور مکدی از سه جزء اصلی تشکیل شده است: خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام میله ای. بسیاری از تریدرها تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال را به عنوان یک روش سیگنال دهی در نظر می گیرند.

اگر خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، اندیکاتور صعودی در نظر گرفته شده و اگر از بالا به پایین این اتفاق بیافتد، اندیکاتور نزولی ارزیابی خواهد شد. علاوه بر این، ایجاد واگرایی بین حرکت اندیکاتور و قیمت یکی از سیگنال های قدرتمند برای تغییر جهت بازار را صادر می کند.

برای تعیین روند بازار (صعودی یا نزولی) از اندیکاتورهای روند نما استفاده می‌شود. همچنین برای نشان دادن محدوده‌های اشباع خرید یا فروش یک دارایی، اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها کاربرد دارند. اندیکاتورهای حجمی نیز برای تشخیص حجم و ارزش معاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندیکاتور MACD

واگرایی همگرایی متحرک (MACD)یا Moving average convergence divergence یک اندیکاتور حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک ارز را نشان می دهد.

MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود.

نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD رسم می شود ، که می تواند به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند.

معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال از مقاومت ارز را خریداری کنند و هنگام عبور MACD از زیر خط سیگنال ، مقاومت ارز را بفروشند.

شاخص های متحرک همگرایی میانگین (MACD) را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد ، اما روش های متداول استفاده از این اندیکاتور تقاطع خط های MACD ، واگرایی و افزایش / سقوط سریع و افزایش سریع است.

فرمول محاصبه MACD :

MACD= 12-Period EMA- 26-Period EMA

MACDبا کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را برای جدیدترین نقاط داده قائل می شود.

همچنین از میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک نمایی یاد می شود.

یک میانگین متحرک نمایی وزنی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) که یک وزن برابر برای همه مشاهدات آن دوره دارد ، نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش مهمی نشان می دهد.

یادگیری MACD

MACD هر زمان که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده است) بالاتر از EMA دوره 26 دوره (مقدار آبی رنگ در نمودار قیمت) است ، روند تمایل به صعود دارد و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای زیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای باشد ، تمایل روند به نزول است.

هرچه فاصله MACD بالاتر یا پایینتر از خط پایه باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر ، می بینید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با MACD (آبی) عبور از بالای یا زیر خط پایه واکنش نشان می دهند.

MACD اغلب با هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود.

اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد ، هیستوگرام زیر خط مبنای MACD خواهد بود.

معامله گران برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی ، از هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

MACD در مقابل RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود.

RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند.

دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند.

این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل تری از بازار به تحلیلگران ارائه دهند.

این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند ، اما ، از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می دهند.

به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد ، نشان می دهد که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال MACD چیست افزایش است.

هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که شاخص پایین می آید بالاتر می رود یا بالعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی اندیکاتور MACD این است که غالباً می تواند علامت معکوس احتمالی را نشان دهد اما در واقع هیچ واژگونی واقعی اتفاق نمی افتد .

مشکل دیگر این است که MACD همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.

به عبارت دیگر ، بسیاری از معکوس ها که رخ نمی دهد پیش بینی می کند.

واگرایی "مثبت کاذب" اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی به یک طرف حرکت می کند ، مانند یک دامنه یا الگوی مثلث به دنبال یک روند.

کاهش سرعت حرکت - حرکت پهلو یا حرکت روند رو به آهستگی - قیمت باعث می شود که MACD از افزایش خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر گرایش یابد حتی در صورت عدم تغییر واقعی.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، این یک سیگنال نزولی است که نشان می دهد زمان فروش فرا رسیده است.

برعکس ، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالا می رود ، شاخص سیگنال صعودی را نشان می دهد ، که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند.

برخی از معامله گران قبل از ورود به موقعیت منتظر عبور متقابل بالای خط سیگنال هستند تا احتمال "جعل" و ورود زود هنگام به موقعیت را کاهش دهند.

کراس اورها وقتی مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان ترند.

اگر MACD پس از تصحیح مختصر در یک روند صعودی بلند مدت ، از خط سیگنال خود عبور کند ، به عنوان تأیید روند صعودی شناخته می شود.

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه صعودی در روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند ، معامله گران این را یک تایید نزولی در نظر می گیرند.

نمونه واگرایی MACD

وقتی MACD سقف یا کف هایی را تشکیل می دهد که از بالاترین و پایین ترین سطح متناظر با قیمت متفاوت می شوند ، واگرایی نامیده می شود.

واگرایی صعودی وقتی ظاهر می شود که MACD دو کف افزایش را تشکیل می دهد که با دو کف صعودی قیمت مطابقت دارد.

این یک سیگنال صعودی معتبر است که روند طولانی مدت هنوز مثبت باشد.

برخی از معامله گران حتی در صورت منفی بودن روند بلند مدت به دنبال واگرایی های صعودی خواهند بود ، زیرا می توانند نشانه تغییر روند باشند ، اگرچه این تکنیک از قابلیت اطمینان کمتری برخوردار است.

هنگامی که MACD دو سقف قیمت نزولی را تشکیل می دهد که با دو سقف قیمت افزایش ارز مطابقت دارد ، یک واگرایی نزولی ایجاد شده است.

واگرایی نزولی که در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر می شود ، تأیید در نظر گرفته می شود که روند احتمالاً ادامه یابد.

برخی از معامله گران واگرایی نزولی را در طی روند صعودی بلند مدت مشاهده خواهند کرد زیرا می توانند ضعف روند را نشان دهند.

با این حال ، به اندازه واگرایی نزولی در طی روند نزولی قابل اعتماد نیست.

نمونه ای از افزایش سریع یا سقوط MACD

وقتی MACD به سرعت بالا می رود یا سقوط می کند (میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می گیرد) ، این یک سیگنال است که امنیت بیش صعود یا بیش از نزول است و به زودی به سطح نرمال برمی گردد.

معامله گران اغلب این تجزیه و تحلیل را با شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا سایر شاخص های فنی ترکیب می کنند تا شرایط خرید یا فروش را تأیید کنند.

غیر معمول نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند استفاده می کنند.

تقاطع های مثبت یا منفی ، واگرایی ها و افزایش یا سقوط سریع در هیستوگرام نیز قابل شناسایی هستند.

قبل از تصمیم گیری در هر شرایطی به برخی از تجربیات نیاز است زیرا بین سیگنالهای MACD و هیستوگرام آن تفاوت های زمانی وجود دارد.

سوالات متداول در مورد اندیکاتور MACD

معامله گران چگونه از واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) استفاده می کنند؟

معامله گران برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت سهام از MACD استفاده می کنند.

MACD در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد ، زیرا به مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است.

اما اساساً ، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است تغییر در روند اساسی آن را نشان دهد.

این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه موقع یک موقعیت را وارد کنند ، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

آیا MACD یک اندیکاتور پیشرو است ، یا یک اندیکاتور با تأخیر؟

MACD یک اندیکاتور عقب مانده است.

به هر حال ، تمام داده های استفاده شده در MACD براساس عملکرد قیمت سهام است.

از آنجا که بر اساس داده های تاریخی است ، لزوماً باید "تاخیر" در قیمت داشته باشد.

با این حال ، برخی از معامله گران از هیستوگرام های MACD برای پیش بینی زمان تغییر روند استفاده می کنند.

برای این معامله گران ، ممکن است این جنبه از MACD به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آتی در نظر گرفته شود.

واگرایی مثبت MACD چیست؟

واگرایی مثبت MACD وضعیتی است که در آن MACD به پایین ترین حد خود نمی رسد ، علی رغم اینکه قیمت سهام به پایین ترین سطح رسیده است.

این به عنوان یک سیگنال تجارت صعودی دیده می شود - از این رو ، اصطلاح "واگرایی مثبت" است.

اگر سناریوی مخالف رخ دهد - قیمت سهام به بالاترین قیمت خود می رسد ، اما MACD در انجام آن کوتاهی می کند - این به عنوان یک شاخص نزولی تلقی می شود و از آن به عنوان واگرایی منفی یاد می شود.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی یا اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD یک شاخص حرکت بعدی است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت امنیتی را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود.

نتیجه آن محاسبه خط MACD است. EMA نه روزه MACD با عنوان ‘خط سیگنال’ در بالای خط MACD ترسیم می شود ، که می تواند به عنوان محرک خرید و فروش سیگنال عمل کند. معامله گران ممکن است وقتی MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و امنیت را می فروشند – یا کوتاه – هنگامی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، بفروشند. نشانگرهای (MACD) در حال حرکت می تواند به چندین روش تفسیر شود ، اما روشهای رایج تر عبور متقابل ، افزایش سریع / سقوط سریع است.

پیشگویی های کلیدی

• اندیکاتور MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود.
• اندیکاتور MACD هنگام عبور از بالای (خرید) یا پایین تر (برای فروش) خط سیگنال خود ، سیگنال های فنی را آغاز می کند.
• سرعت عبور از موانع همچنین به عنوان سیگنال بازار بیش از حد خریداری یا بیش از حد گرفته می شود.
• MACD به سرمایه گذاران کمک می کند تا درک کنند که آیا حرکت صعودی یا نزولی و قیمت تقویت یا تضعیف شده است.

اندیکاتور MACD با کم کردن EMA بلند مدت (۲۶ دوره) از EMA کوتاه مدت (۱۲ دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را در جدیدترین نقاط داده قرار می دهد. میانگین متحرک نمایی نیز به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی شناخته می شود. یک میانگین متحرک با وزن قابل ملاحظه ای نسبت به یک میانگین متحرک ساده (SMA) که یک وزن برابر برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند ، نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش بیشتری نشان می دهد.

آموزش اندیکاتور MACD

MACD هر زمان که ۱۲ دوره EMA (آبی) بالاتر از EMA 26 دوره (قرمز) باشد و هنگامی که EMA 12 دوره زیر EMA 26 دوره باشد ، دارای یک مقدار مثبت است. فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از سطح پایه خود نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال رشد است. در نمودار زیر مشاهده می کنید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با تقسیم MACD (آبی) در بالای یا زیر پایه آن (قرمز رنگ) در شاخص زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام بالاتر از پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد ، هیستوگرام در زیر پایه MACD قرار خواهد گرفت. معامله گران از تاریخچه MACD استفاده می کنند تا میزان صعودی یا نزولی زیاد باشد.

MACD در مقابل قدرت نسبی RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) با هدف نشان دادن اینکه آیا یک بازار در رابطه با سطح قیمتهای اخیر بیش از حد خریداری شده است یا بیش از حد به فروش می رسد کار میکند. RSI نوسانگری است که میانگین سود و زیان قیمت را در مدت زمان معینی محاسبه می کند. مدت زمان پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود از ۰ تا ۱۰۰ است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با افزایش و پایین آمدن قیمت های اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص غالباً در کنار هم مورد استفاده قرار می گیرند تا تصویر فنی کاملی از بازار ارائه دهند.

این شاخص ها هر دو حرکت را در یک بازار اندازه می گیرند ، اما به دلیل اینکه عوامل مختلفی را اندازه می گیرند ، گاهی اوقات نشانه های متضادی ارائه می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه بالاتر از ۷۰ را برای مدت زمان طولانی نشان دهد ، این نشان می دهد یک بازار نسبت به قیمت های اخیر از طرف خریداران بیشتر از حد مورد توجه است ، در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش حرکت است. هر یک از شاخص ها می توانند با نشان دادن واگرایی از قیمت ، روند تغییر آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که نشانگر پایین تر می شود ، یا برعکس) .

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می تواند علامت معکوس احتمالی را بدهد ، اما در واقع هیچ واژگونی اتفاق نمی افتد – این یک کاذب مثبت ایجاد می کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر ، بسیاری از معکوس هایی که اتفاق نمی افتد و معکوس قیمت واقعی کافی نیست ، پیش بینی می کند.

واگرایی ‘مثبت کاذب’ اغلب هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی به صورت پهلو حرکت می کند ، مانند یک الگوی محدوده یا مثلث به دنبال یک روند. کند شدن حرکت – حرکت یک طرفه یا حرکت روند کاهنده قیمت باعث می شود MACD از افراط و تفریط قبلی خود دور شود و حتی در صورت عدم وجود وارونگی واقعی ، به سمت خطوط صفر گرایش یابد.

نمونه ای از تقاطع یا کراس اوور مکدی MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، یک سیگنال نزولی است MACD چیست که نشان می دهد ممکن است زمان فروش باشد. در مقابل ، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالا می رود ، این نشانگر سیگنال صعودی می دهد ، که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً دارای یک حرکت صعودی است. برخی از معامله گران قبل از ورود به موقعیت ، منتظر صلیب تأیید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال ‘جعلی بودن’ و ورود زودهنگام به موقعیت را کاهش دهند.

کراس اوورها مطابق با روند غالب قابل اطمینان تر هستند. اگر MACD پس از اصلاح مختصر در روند صعودی بلند مدت ، از خط سیگنال خود عبور کند ، آن را به عنوان تأیید صعودی اریه می کند.

اگر MACD در زیر حرکت سیگنال خود در روند نزولی بلند مدت ، از زیر خط سیگنال خود عبور کند ، معامله گران آن را یک تأیید نزولی می دانند.

نمونه ای از واگرایی در اندیکاتور MACD

هنگامی که MACD اوج یا پایین اش از خطوط روند کشیده شده خارج بشود ، واگرایی نامیده می شود. واگرایی صعودی وقتی ظاهر می شود که MACD دو پایین ( دره ) را تشکیل دهد که با دو پایین آمدن قیمت مطابقت ندارد. این یک سیگنال معتبر صعودی است که روند طولانی مدت هنوز مثبت باشد. برخی از معامله گران حتی وقتی روند دراز مدت منفی باشد به دنبال واگرایی های صعودی هستند زیرا می توانند نشانگر تغییر روند باشند ، اگرچه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است.

هنگامی که MACD یک سری از دو سطح سقوط را تشکیل می دهد که مطابق با دو افزایش قیمت هستند ، واگرایی اختلاف نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طی یک روند بلند مدت نزولی ظاهر می شود ، تأیید در نظر گرفته شده برای ادامه روند است. برخی از معامله گران در جریان روند صعودی بلند مدت ، اختلاف نظرهای نزولی را مشاهده می کنند زیرا می توانند ضعف در روند را نشان دهند. با این حال ، آن را به عنوان واگرایی نزولی در طی یک روند نزولی قابل اعتماد نمیدانند.

نمونه ای از ریزش یا صعود سریع در اندیکاتور MACD

هنگامی که MACD به سرعت بالا می رود یا سقوط می کند (میانگین حرکت کوتاه مدت که از میانگین حرکت دراز مدت بلندتر می شود) ، این سیگنال است که امنیت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است و به زودی به سطح عادی باز می گردد. معامله گران غالباً این تجزیه و تحلیل را با شاخص نسبی قدرت (RSI) یا سایر شاخص های فنی ترکیب می کنند تا شرایط اشباع خرید و فروش را تأیید کنند.

برای سرمایه گذاران معمولی نیست که از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده کنند. عبور مثبت یا منفی ، واگرایی و افزایش سریع یا ریزش سریع در هیستوگرام نیز قابل شناسایی است. قبل از تصمیم گیری ، به تجربه نیاز دارید زیرا اختلاف زمان بین سیگنال ها در MACD و هیستوگرام آن وجود دارد.