آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

آشنایی با انواع میانگین های متحرک

آشنایی با میانگین های متحرک – مرجع آموزش بازار بورس و …

آشنایی با میانگین های متحرک. آشنایی با moving averages. در این مقاله با انواع اندیکاتور از جمله Moving Average اشنا خواهیم شد. مقاله پیش رو مقاله کاملی در تحلیل …

انواع اندیکاتور میانگین آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی متحرک در تحلیل تکنیکال – پارس …

میانگین های متحرک یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای (نوسان نما) تکنیکال می باشد. … آشنایی کامل با انواع الگوی مثلث در بورس.

میانگین های متحرک(Moving Average) – مرجع آموزش بورس

از بین انواع میانگین متحرک به بررسی 5 نوع معروف آن می پردازیم: ساده یا Simple; نمایی یا … بررسی میانگین های متحرک، آموزش تحلیل تکنیکال: ابزاری انعطاف پذیر با تأخیر زمانی. به این دلیل … همچنین بخوانید : آشنایی با استراتژی ایچی موکو.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج …

آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA. آموزش اندیکاتور …. کاربرد تمامی انواع میانگین‌های متحرک یکی است. به‌طور کلی اگر …

استفاده از میانگین متحرک (مووینگ اوریج) – – ایران بورس آنلاین

آشنایی با انواع میانگین های متحرک. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک (مووینگ …

تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی …

با این حال، روش‌های مختلفی برای محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود دارند و به همین دلیل است که انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مشاهده …

شاخص میانگین متحرک چیست میانگین متحرک نمایی وزنی …

میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average یا EMA هستش حاصل ضرب … رو داره رابطه قیمت با میانگین متحرک و رابطه میانگین متحرک با میانگین های متحرک …. Tags: آشنایی با انواع میانگین متحرکآموزش معاملات بورساندیکاتور میانگین …

میانگین متحرک : ابزار معامله در بازه های زمانی متفاوت – وب …

به طور کلی میانگین های آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی متحرک در تحلیل تکنیکال برای دوره های زمانی ۲۰ روزه، … با توجه به مطالب ذکر شده و جهت حرکتی اندیکاتور میانگین متحرک، میتوان … آشنایی با بورس … سرمایه گذاری در بورس : یک فرصت مناسب برای کسب سود از پس انداز سرمایه گذاری در بورس یکی از انواع سرمایه گذاری ها در بازار های مالی می …

معرفی میانگین متحرک، یکی از شاخص های پر کاربرد در …

اگرچه انواع مختلفی از میانگین های متحرک موجود است اما هدف همه آنها واضح نمودن هر چه بیشتر نمودار های ترید است. این کار با هموار کردن نمودارها انجام می …

آشنایی با انواع میانگین های متحرک در بررسی تغییرات قیمتها

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک Indicator شاخص نمای تکنیکی شناخته می …

استراتژی میانگین متحرک(MA) متقاطع در تحلیل تکنیکال …

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم: تنظیمات با … با سری مقالات استراتژی های تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید.

درس ششم تحلیل تکنیکال: میانگین متحرک – دیلی تحلیل

آموزش کامل مووینگ اوریج ها | فراچارت: آموزش بورس و بازارهای مالی

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد و عموما برای … و توصیه ها · آموزه های استاد کارینا · داستان و مصاحبه · آشنایی با بزرگان · تجربیات شما … نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به … انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فورمول داخلی آنها : …

آشنایی با انواع میانگین های متحرک – شایان بورس

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) عموما به عنوان یک اندیکاتور Indicator (شاخص …

استفاده از میانگین متحرک (مووینگ اوریج) – نماینده بروکر هات …

در این مطلب با استفاده از میانگین متحرک (مووینگ اوریج) آشنا میشوید و … متحرک خطی وزنی Linear Weighted از انواع دیگر هستند که عموما به داده های جدید ارزش و وزن …

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) چیست …

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین‌‌های متحرک (Moving Average) است … این میانگین همچنین با نام میانگین متحرک وزن‌‌دار نمایی (Exponentially … یا متوسط به جای قیمت پایانی انواع مختلفی از EMA را به دست آورد. ….. در این مطلب شما با کلیدهای خصوصی و عمومی و آدرس کیف پول رمز ارز و کارکرد آن‌ها آشنا خواهید شد.

استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی – آسان بورس

استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی یک استراتژی کاملا ساده است ولی با … که با این اندیکاتور آشنایی لازم را ندارید می‌توانید به آموزش اندیکاتور میانگین … البته باید عملی بررسی کرد که بازدهی در مجموع چقدر می دهد و در نقاطی که نمودار با سود نقدی یا انواع افزایش سرمایه تعدیل پیدا می کند، استراتژی مذکور … لینک های مفید.

انواع میانگین متحرک Archives – Digital Bourse

استفاده از میانگین های متحرک انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد. … میانگین متحرک ساده در مقایسه با میانگین متحرک نمایی تا اینجای کار، شما احتمالا از …

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ – بآشگاه مشتریان …

در این مطلب به بررسی اندیکاتورها و انواع آن و کاربردشان می‌پردازیم. …. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر …

آموزش تحلیل تکنیکال؛ اندیکاتورها – بخش هشتم – ارزدیجیتال

این اتفاق بر اثر عبور میانگین‌های متحرک ساده ۵۰ و ۲۰۰ در تایم‌فریم‌های … این دو اندیکاتور بهتر است با مفهوم مهمی به نام واگرایی بیشتر آشنا شوید.

مووینگ اوریج ها در بازار بورس | دریافت مشاوره سرمایه گذاری …

آشنایی با مووینگ اوریج ها. مقالات آموزشی … انجام محاسبه میانگین های متحرک (محاسبه مووینگ اوریج) … انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فورمول داخلی آنها :.

میانگین متحرک – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

با نگاه به نمودار میانگین متحرک خیلی سریع می‌توانید یک دید مناسب از حرکت … در یک روند صعودی میانگین‌های متحرک 50، 100 و یا 200 روزه ممکن است به‌عنوان خط …

بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک | نوسان 24 | فارکس …

میانگین‌های متحرک یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای … با وجود اینکه در محاسبه میانگین متحرک نمایی قیمت‌های قدیمی‌تر وزن کمتری …

تابع AVERAGEIFS اکسل و میانگین گیری چند شرطی – آموزش …

در آموزش های قبلی با میانگین گیری شرطی با استفاده از تابع AVERAGEIF اکسل آشنا شدیم. محدودیتی که در تابع AVERAGEIF وجود داره اینه که نمیشه بیش از یک …

ﻓﺼﻞ ٣ – ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺨﻤﻴﻦ

٧ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي واﻗﻌﻲ دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺨﻤﻴﻦ … ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ روش ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ MAD ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﺟــﺪول.

فرمول میانگین متحرک نمایی (EMA) چگونه محاسبه می شود؟

میانگین متحرک نمایی(Exponential Moving Average و به اختصار EMA) یک شاخص نمودار تکنیکال است که قیمت یک دارایی (مانند سهام یا کالا) را با گذشت زمان دنبال می کند. (EMA) نوعی از میانگین متحرک وزنی (WMA) است که وزن و اهمیت بیشتری به داده های اخیر قیمت می دهد. همانند میانگین متحرک ساده ، از میانگین متحرک نمایی نیز برای مشاهده روند قیمتها در طول مدت تعیین شده استفاده می شود ، و بررسی چندین میانگین متحرک نمایی به طور هم زمان از طریق حرکت خطوط میانگین متحرک به راحتی انجام می شود.

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک ساده است که در محاسبه آن، وزن و اهمیت بیشتری به داده‌های جدید داده می‌شود که از داده های قدیمی مهم تر هستند. از آنجا که داده های جدید وزن بیشتری دارند ، (EMA) با سرعت بیشتری نسبت به (SMA)، به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

میانگین متحرک های نمایی برای مشاهده روند قیمت ها در تایم فریم های خاص مانند ۵۰ یا ۲۰۰ روزه طراحی شده اند.

در مقایسه با میانگین متحرک های ساده ، (EMA) ها به داده های اخیر (مهم تر) وزن بیشتری می دهند.

محاسبه میانگین متحرک نمایی شامل اعمال ضریب بر میانگین متحرک ساده است.

نوارهای میانگین متحرک به معامله گران اجازه می دهد تا چندین (EMA) را به طور همزمان مشاهده کنند.آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

فرمول محاسبه (EMA) شامل استفاده از ضریب بر (SMA) است. برای محاسبه سه مرحله وجود دارد (اگرچه برنامه های نمودار ریاضی نیز این محاسبات را برای شما انجام می دهند):

میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کنید

ضریب را برای وزن دهی به (EMA) محاسبه کنید

میانگین متحرک نمایی (EMA) فعلی را محاسبه کنید

محاسبه میانگین متحرک ساده مانند محاسبه میانگین است. فقط قیمت‌های بسته شدن سهم برای تعداد دوره‌های زمانی مورد بحث را با هم جمع کنید و تقسیم بر همان تعداد دوره‌ها کنید. به عنوان مثال ، یک میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه فقط حاصل جمع قیمت های بسته شدن ۱۰ روز معاملاتی گذشته است که تقسیم بر ۱۰ می شود.

فرمول ریاضی آن به شرح زیر است:

فرمول محاسبه ضریب وزن دهی به شکل زیر است:

(در هر دو مورد ، میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه را در نظر گرفته ایم.)

بنابراین ، هنگام محاسبه (EMA) یک سهم :

وزنی که به جدیدترین قیمت داده می شود برای (EMA) با دوره کوتاهتر ، از (EMA) با دوره طولانی تر بیشتر است. به عنوان مثال ، یک ضریب ۱۸٫۱۸٪ بر جدیدترین داده های قیمت برای (EMA) ده روزه اعمال می شود ، همانطور که در بالا انجام شده است ، در حالی که برای (EMA) بیست روزه ، فقط از یک وزن دهی با ضریب ۹٫۵۲٪ استفاده می شود. همچنین با استفاده از قیمت باز شدن (open)، بالاترین قیمت (high)، پایین‌ترین قیمت (low)، یا قیمت میانه (median price) به جای استفاده از قیمت بسته شدن (closing price)، تغییرات اندکی در میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود.

استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) : نوار (Ribbon) های میانگین متحرک

گاهی اوقات ممکن است معامله گران نوارهای میانگین متحرکی را مشاهده کنند ، که به جای فقط یک میانگین متحرک ، تعداد زیادی از میانگین های متحرک در نمودار قیمت ترسیم شده باشند. اگرچه به دلیل حجم زیاد خطوط همزمان ، این نوارها به ظاهر پیچیده می آیند ، اما به راحتی در برنامه های چارتینگ قابل مشاهده اند و یک روش ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندها در کوتاه مدت ، متوسط و بلند مدت را ارائه می دهند.

معامله گران و تحلیلگران برای تشخیص نقاط برگشت (turning points) ، ادامه دهنده (continuations) ، اشباع خرید (overbought) / اشباع فروش (oversold) ، مناطق پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت ، از نوارها و میانگین متحرک ها استفاده می کنند.

با توجه به شکل سه بعدی آنها که به نظر می رسد در نمودار قیمت جریان و چرخش دارند ، تفسیر نوار های میانگین متحرک بسیار آسان است. این شاخص ها هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه همگرا شوند ، سیگنال های خرید و فروش را نشان می دهند. معامله گران در مواقعی که میانگین های متحرک کوتاه مدت از پایین به بالای میانگین های متحرک بلند مدت عبور کنند برای خرید اقدام می کنند و وقتی میانگین های متحرک کوتاهتر از بالا به پایین عبور می کنند ، به دنبال فروش خواهند بود.

چگونه می توان یک نوار میانگین متحرک ایجاد کرد

برای ساختن یک نوار میانگین متحرک ، به سادگی تعداد زیادی از میانگین های متحرک با مدت زمان متفاوت را به طور همزمان در یک نمودار قیمت ترسیم کنید. پارامترهای متداول شامل هشت میانگین متحرک یا بیشتر و فواصل متغیر است که از میانگین متحرک دو روزه تا میانگین متحرک ۲۰۰ یا ۴۰۰ روزه را در بر می گیرد.

برای سهولت در تجزیه و تحلیل ، نوع میانگین متحرک را در نوار ثابت نگه دارید ، به عنوان مثال ، فقط از میانگین متحرک های نمایی یا فقط میانگین متحرک های ساده استفاده کنید.

هنگامی که تمام میانگین های متحرک در یک نقطه نزدیک در نمودار با یکدیگر همگرا می شوند قدرت روند احتمالاً کاهش یافته است و می تواند نشان دهنده بازگشت (reversal) روند باشد. در حالیکه اگر میانگین های متحرک به صورت جدا از یکدیگر حرکت کنند ، برعکس این موضوع صدق می کند و نشان می دهد که قیمت ها متفاوت هستند و این روند قوی است یا در حال قدرت گرفتن است.

روند های نزولی معمولاً با میانگین متحرک های کوتاهتر که از زیر میانگین متحرک های بلندتر عبور می کنند ، تشخیص داده می شوند. برعکس ، روندهای صعودی شامل عبور میانگین متحرک های کوتاهتر از بالای آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی میانگین متحرک های بلندتر هستند. در این شرایط ، میانگین متحرک های کوتاه مدت به عنوان شاخص های پیشتازی عمل می کنند که میانگین متحرک های بلند مدت به سمت آنها حرکت می کنند.

تعداد و نوع میانگین متحرک ها براساس استراتژی های سرمایه گذاری و نوع دارایی یا شاخص می تواند در بین معامله گران متفاوت باشد. اما به طور کلی میانگین متحرک های نمایی (EMA) محبوبیت زیادی دارند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند و نسبت به سایر میانگین ها تاخیر کمتری دارند. برخی از نمونه های نوار میانگین متحرک شامل هشت خط (EMA) جداگانه هستند که از چند روز تا چند ماه متغیر هستند.

بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال می‌باشد. به علت ماهیت و ساختار آنها و به علت اینکه کاربرد ساده و قابل گسترشی دارند پایه و اساس بسیاری از اسیلاتورهای تکنیکال و تعقیب کنندگان روند می‌باشند که امروزه کاربردهای زیادی در بازار فارکس یافته‌اند.

هر چند ممکن است دو تحلیل گر تکنیکال در مورد نوع نمودار و این که مثلاً با یک الگوی مثلث مواجه می‌باشند یا الگوی کنج اختلاف نظر داشته باشند اما نمودار میانگین متحرک که از قیمت‌ها به دست می‌آید دقیق است و جای تردید نمی‌گذارد.

اندیکاتور میانگین متحرک:

به بیان ساده می‌توان گفت این اندیکاتور، میانگینی از داده‌های اصلی روزانه است. برای مثال اگر میانگین قیمت‌های پایانی 10 روز مد نظر باشد قیمت‌های آخرین 10 روز کاری را با یکدیگر جمع کرده و سپس حاصل را بر 10 تقسیم می‌کنیم. کلمه متحرک به این نکته اشاره دارد که فقط میانگین 10 روز آخر را در محاسباتمان لحاظ می‌کنیم. بنابراین داده‌های اصلی که برای محاسبه‌ی میانگین متحرک استفاده می‌شود با اضافه شدن هر روز کاری جدید به جلو حرکت می‌کند.

سؤالات در رابطه با اندیکاتورهای میانگین متحرک

• دوره‌های کوتاه مدت آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به کار می‌رود و یا دوره‌های بلند مدت؟
• آیا قیمت پایانی بهترین داده برای محاسبه میانگین متحرک است؟
• آیا بهتر نیست که از چند میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده شود؟
• از بین اندیکاتورهای میانگین ساده، میانگین خطی وزنی و یا میانگین نمایی کدام نوع از میانگین بهتر از بقیه کار می‌کند؟
• آیا شرایطی وجود دارد که در آن میانگین‌های متحرک بهتر از سایر مواقع کاربرد داشته باشد؟

میانگین متحرک، ابزاری انعطاف پذیر با تأخیر زمانی

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال اساساً یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می‌شود. هدف از استفاده از این ابزار، یافتن اخطارهای شروع روندهای جدید و پایان روندهای قدیم و یا بازگشت‌ها می‌باشد. شکل ظاهری این اندیکاتور اغلب همانند یک خط خمیده است.

میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه، ارتباط نزدیک‌تری با قیمت‌های روزانه دارد. با کم کردن دوره زمانی میانگین، این تأخیر زمانی کاهش پیدا می‌کند و لیکن هیچ وقت کاملاً حذف نمی‌شود. هرچه میانگین متحرک برای دوره کوتاه‌تری محاسبه شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد. حال آنکه میانگین‌های طولانی‌تر از حساسیت کمتری برخوردار می‌باشند. در بازارهایی که از ثبات بیشتری برخوردار می‌باشند میانگین‌های متحرک کوتاه مدت مفیدتر ظاهر می‌شوند در حالی که به نظر می‌آید در سایر مواقع استفاده از میانگین‌های طولانی‌تر و با حساسیت کمتر، کاربرد بیشتری داشته باشند.

میانگین متحرک ساده (The Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده یا حسابی متداول‌ترین میانگین در تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد. اما برخی از افراد به دو دلیل، مفید بودن آن را زیر سؤال می‌برند. اولین انتقاد این است که در محاسبه این ابزار، تنها دوره زمانی خاصی لحاظ می‌شود (برای مثال تنها 10 روز آخر کاری). دومین انتقاد آنها به میانگین متحرک ساده این است که در محاسبات، ارزش و وزن یکسانی به روزهای آخر داده شده است. مثلاً در میانگین 10 روزه، قیمت پایانی روز آخر با قیمت 10 روز پیش از اهمیت یکسانی برخوردار است.

در این نوع میانگین، قیمت هر روز 10 درصد از میانگین متحرک را تشکیل می‌دهد و یا در میانگین متحرک 5 روزه هر روز ارزشی معادل 20 درصد از میانگین را خواهد داشت. به اعتقاد برخی تحلیل گران روزهای آخر باید وزن بیشتری داشته باشند.

میانگین متحرک خطی وزنی (The Linearly Weighted Moving Average)

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین‌های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده‌اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک 10 روزه) باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشمین روز در عدد 8 و الی آخر. همان طور که می‌بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین 10 روزه، عدد 55 که حاصل جمع 45=10+9+8+…+2+1 می‌باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می‌گیرد در خود ندارد.

میانگین متحرک نمایی (The Exponentially Moving Average)

این نوع میانگین در تحلیل تکنیکال هر دو مشکل مطرح شده درباره میانگین‌های متحرک ساده را حل می‌کند. اول اینکه میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت یک نوع میانگین متحرک وزنی می‌باشد. با وجود اینکه در محاسبه میانگین متحرک نمایی قیمت‌های قدیمی‌تر وزن کمتری دارند ولی تأثیر تمام قیمت‌های دوره مربوط را شامل می‌شوند.

به علاوه به کاربران اجازه می‌دهد تا با تغییر ضرایب، وزن بیشتر و یا کمتری را به قیمت‌های جدید بدهند. این کار با تعیین درصد وزنی برای قیمت آخرین روز شکل می‌پذیرد. به این صورت که این درصد وزنی مربوط به آخرین روز سپس با درصدی که برای روزهای قبل مشخص آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی شده است جمع می‌شود. جمع هر دوی این اعداد باید 100 باشد. مثلاً چنانچه برای آخرین قیمت ارزشی معادل 10 درصد (0/1) تعیین کنیم خواه ناخواه ارزش روزهای قبل عدد 90 درصد (0/09) می‌باشد. از تعیین این ضرایب چنین برمی آید که قیمت آخرین روز 10 درصد وزن کل میانگین را تشکیل می‌دهد و این معادل میانگین 20 روز کاری خواهد بود.

چنانچه ارزش کمتر از 5 درصد به آخرین قیمت بدهیم در واقع کمترین ارزش را به آن اختصاص داده و در نتیجه میانگین، کمترین حساسیت را خواهد داشت. این محاسبه می‌تواند معادل میانگین 40 روزه باشد.

استفاده از دو میانگین برای دریافت اخطارهای خرید و فروش

در فارکس به این تکنیک روش دو خط متقاطع گفته می‌شود. به این معنا که اخطار خرید زمانی ساطع می‌شود که میانگین کوتاه مدت تر از میانگین بلند مدت تر عبور و رو به بالا حرکت کند. دو ترکیب رایج، میانگین‌های 5 و 20 روزه و دیگری 10 و 50 روزه می‌باشند. در حالت اول اخطار خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین 5 روزه میانگین 20 روزه را قطع کند و رو به بالا حرکت کند و در زمانی که این برخورد رو به پایین انجام شود و میانگین 5 روزه پایین‌تر از میانگین 20 روزه قرار گیرد، روند نزولی آغاز می‌شود. تکنیک استفاده همزمان از دو میانگین در مقایسه با استفاده از یک میانگین متحرک باعث ایجاد کمی تأخیر نسبت به بازار می‌شود ولی در عوض اخطارهای نادرست کمتری ایجاد می‌شود.

استفاده از سه میانگین و یا روش سه خط متقاطع

حال به روش استفاده از سه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می‌رسیم. رایج‌ترین ترکیب مورد استفاده در این روش به کار بردن سه میانگین 4، 9 و 18 روزه است. قبلاً این نکته را توضیح دادیم که میانگین متحرک‌های کوتاه مدت تر، دنباله روی بیشتری از قیمت داشته و نسبت به میانگین‌های بلند مدت تر فاصله کمتری با قیمت روزانه دارند. به این ترتیب می‌توان گفت که کوتاه مدت ترین میانگین ، یعنی 4 روزه بسیار به قیمت نزدیک است و پس از آن به ترتیب میانگین‌های متحرک 9 و 18 روزه قرار دارند. بنابراین اصلی‌ترین نشانه یک روند افزایشی این است که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 روزه‌ای قرار گرفته است که خود بالاتر از میانگین 18 روزه می‌باشد و در روندهای کاهشی و بازگشت‌ها دقیقاً مخالف این اتفاق می افتد. یعنی این بار میانگین 4 روزه است که پایین‌تر از میانگین 9 روزه قرار دارد و همچنین میانگین 9 روزه نیز پایین‌تر از میانگین 18 روزه قرار می‌گیرد.

در یک روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 و 18 روزه قرار گیرد و زمانی تأیید می‌گردد که میانگین 9 روزه نیز بالاتر از میانگین 18 روزه قرار گیرد. یعنی در نهایت میانگین 4 روزه بالاتر از 9 روزه و میانگین 9 روزه بالاتر از 18 روزه باشد.

در زمان وقوع تصحیح یا تثبیت روند ممکن است تداخلانی در خطوط میانگین متحرک رخ دهد اما روند اصلی به حال خود باقی می‌ماند. برخی از معامله گران می‌توانند از این فرآیندهای تداخلی سود کسب کنند و برخی دیگر ممکن است از آن به عنوان فرصتی برای خرید استفاده کنند. در این بخش با توجه به میزان ریسک‌پذیری شخص، انعطاف‌پذیری بسیار زیادی برای استفاده از قوانین دارد.

در زمان بازگشت یک‌روند صعودی، ابتدا کوتاه مدت ترین (حساس‌ترین) میانگین 4 روزه پایین‌تر از میانگین‌های 9 و 18 روزه قرار می‌گیرد. این تنها یک اخطار فروش محسوب می‌شود. برخی از معامله گران به همین دلیل ابتدایی اکتفا کرده و شروع به نقد کردن خریدهای خود می‌کنند. اگر بعد از آن میانگین بلندمدت‌تر یعنی میانگین 9 روزه نیز پایین‌تر از میانگین 18 روزه قرار گرفت اخطار فروش اولیه تأیید می‌شود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

به گزارش اکوبورس، نکته مهم در این است که میانگین متحرك نمایی به آخرین قیمت ها وزن بیشتري می دهد.در این حالت میانگین متحرك نمایی در مقایسه با میانگین ساده ، واکنش سریع تري نسبت به تغییرات آخرین قیمت ها خواهد داشت.

میانگین متحرك نمایی ، با استفاده از وزن بیشتر براي قیمتهاي جدید وابسته به قیمتهاي قدیمی تر، تاخیر زمانی را کاهش می دهد و این وزن به میانگین متحرك بستگی دارد.

هر چه دوره میانگین متحرك نمائی کوتاهتر باشد، وزن بیشتر براي جدیدترین قیمت بکار می رود. مثلاً یک میانگین متحرك نمائی 10 روزه جدیدترین قیمت را 18.18 درصد اندازه می گیرد در صورتیکه میانگین متحرك نمائی 20 روزه، جدیدترین قیمت را 9.52 درصد اندازه می گیرد،

بنابراین محاسبه میانگین متحرك نمائی خیلی سخت تر از محاسبه میانگین متحرك ساده است.

نوارهاي بولینگر

یکی دیگر از نماگرهاي تکنیکی که بسیار قابل اطمینان و با اهمیت هستند نوارهاي بولینگر هستند که از سه قسمت تشکیل شده است :

1 میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند.
2 باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
3 باند پایینی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

نوارهاي بولینگر دامنه انتظارات معامله گران را نمایش می دهند و چنانچه قیمتها از این نوارها خارج شوند تمایل دارند به درون آنها باز گردند. تفاوت بین نوارهاي بولینگر و پوشش ها که این پوشش برحسب درصدي ثابت در آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی بالا و پایین میانگین متحرك ترسیم شده است در حالیکه نوارهاي بولینگر با انحراف استانداردي بالا و پایین میانگین متحرك کشیده می شوند.

قیمتها بین دو محدوده خریدها و فروشهاي افراطی در نوسان هستند. نقاط بالائی و پائینی فقط در لحظاتی کوتاه پدید خواهند آمد و ما نمی توانیم در آن نقاط معامه اي انجام دهیم. اما محدوده هایی وجود دارد که نزدیک ترین نقاط به قله یا قعر قیمتی است. این محدوده بیرون از نوارهاي بولینگر شکل می گیرد.

نوارهاي بولینگر براي اندازه گیري فراریت بازار استفاده می شوند . اساسا این ابزار به ما می گوید که چه زمانی بازار بی حرکت است و چه زمانی داراي حرکت است . زمانیکه بازار بی تحرك است نوارها به هم نزدیک می شوند و هنگامیکه بازارداراي حرکت است نوارها ازهم دور می شوند .

خروج قیمتها از نوارها بیانگر پیشی گرفتن انتظارات معامله گران از جریان اطلاعات است که در محاوره به آن یک کلاغ چهل کلاغ می گوئیم. این حرکات تند قیمتی همواره یک دوره تصحیح را به دنبال خواهد داشت. دوره اي که بازار مجددا به اطلاعات شرکت رجوع می کندو آنها را بازنگري می کند.

در این شرائط دهانه نوارهاي بولینگر بهم نزدیک می خواهد شد و چنانچه به جریان مثبت اطلاعات آتی امیدوار شود مجددا تلاش خریداران منجر به ادامه روند افزایشی خواهد شد. این مسیر تا خروج مجدد قیمتها از نوار بولینگر ادامه خواهد داشت.

نوارهاي بولینگر

نمونه ای از بولینگیر باند بر روی نمودار داروسازی رازک

زمانی که باند بولینگر باریک می شود به این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند ، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع می شود این موضوع به این صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد.

در همین قسمت دانستن این موضوع می تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده می شود از جهت دیگری ( که منظور خطوط روند که شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن است ) یک نوع سیگنال محسوب می شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می باشد.

کاربرد باندهاي بولینگر

1 بخش عمده نوسانات قیمت (95%) در فاصله بین دوباند است

2 فاصله نوار ها در موقعیت هاي بازار پر نوسان بیشتر می شود

3 میانگین متحرك 10 روزه براي کوتاه مدت و 20 روزه براي میان مدت استفاده می شود

4 هنگامی که فاصله دو نوار زیاد شود پایان روند جاري و وقتی که فاصله کم شود علامت آغاز روند جدید است.

5 اگر قیمت به نوار بالایی/پایینی حرکت کند و باند وسطی را قطع کند نوار پایینی / بالایی هدف قیمت است.

این ابزار برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های مناسب در رنج بازار ، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند هم کمک بسیاری می کند. در استفاده کردن از این اندیکاتور باید این نکته را در نظر بگیرید که به تنهایی ، نباید مورد استفاده قرار بگیرد بلکه باید در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

اکوبورس: دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است (یعنی قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم جهت یا همگرا نیستند ) و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه اي است که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

اکوبورس: اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

آموزش بورسی تشخیص نواحی مقاومت و حمایت میانگین متحرك

اکوبورس: یکی دیگر از کاربرد هاي میانگین متحرك ، شناسایی ترازهاي مقاومت و حمایت است. شما میتوانید از میانگین متحرك ها بعنوان حمایت ها و مقاومت های داینامیک (پویا) استفاده کنید

توضیح میانگین متحرک نمایی EMA

همانطور که در درس قبلی گفتیم، میانگین های متحرک ساده می توانند توسط بی حرکتی بازار تحریف شوند. ما با یک مثال شروع می کنیم و یک SMA 5 دوره ای را در نمودار روزانه یورو/دلار قرار می دهیم. قیمت بسته برای 5 روز گذشته به شرح زیر است:

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

5 / (1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) = 1.3209

به اندازه کافی ساده است، مگر نه؟ خب، اگر گزارشی در روز دوم پخش شود و باعث کاهش قیمت یورو شود چه انفاقی می افتد؟ این موجب می شود که یورو/دلار به 1.3000 سقوط کند. بیایید ببینیم که این اثر چه تاثیری در 5 دوره ی SMA دارد.

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

5 / (1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) = 1.3163

نتیجه میانگین متحرک ساده بسیار پایین تر می شود و این مفهوم را می رساند که قیمت واقعا در حال کاهش است، این در حالی است که در واقعیت، فقط روز دوم تحت تاثیر نتیجه ی ضعیف یک گزارش اقتصادی قرار گرفته است.

نکته ای که ما تلاش می کنیم بیانش کنیم این است که این است که گاهی اوقات میانگین ساده حرکت ممکن است خیلی ساده باشد. اگر فقط یک راه وجود دارد که بتوانید این شرایط را فیلتر کنید راه ایده ها و نظرهای اشتباه بسته می شد.

راهی وجود دارد که به آن میانگین متحرک نمایی می گویند! میانگین متحرک نمایی (EMA) به آخرین دوره ها بیشتر وزن می دهد. در مثال بالا، EMA وزن بیشتری به قیمت های روزهای اخیرمی دهد، که روزهای 3، 4 و 5 می باشند.

این بدان معنی است که افزایش بی حرکتی بازار در روز دوم ارزش کمتری خواهد داشت و تاثیری به اندازه ای که حساب کردیم بر میانگین متحرک نخواهد گذاشت. اگر شما در مورد آن فکر می کنید، این امر منطقی به نظر می رسد، چرا که این امر تأکید بیشتری بر آنچه معامله گران اخیرا انجام می دهند، دارد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) در مقایسه با میانگین حرکت ساده (SMA)

بیایید نگاهی به نمودار 4 ساعته دلار/ین بیاندازیم تا مشخص کنیم یک نمودار میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در کنار هم چگونه به نظر می رسد. توجه کنید که خط قرمز (30 EMA) قیمت نزدیک تری است نسبت به خط آبی (30 SMA).

این به این معنی است که که عملکرد قیمت فعلی را دقیق تر نشان می دهد. شما احتمالا حدس می زنید که چرا این اتفاق می افتد.این به این دلیل است که میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر آنچه که اخیرا اتفاق افتاده است دارد.

در هنگام ترید کردن، مهم تر این است که ببینیم معامله گران در حال انجام چه کاری هستند و یا در هفته ی گذشته و یا ماه گذشته، مشغول چه کاری بودند.