آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

تحلیل تکنیکال – درس ۶: شاخص میانگین متحرک نمایی EMA

در درس قبلی تحلیل تکنیکال، با شاخص میانگین متحرک یا MA آشنا شدیم. گاهی اوقات به شاخص‌هایی نظیر MA شاخص‌های حافظه دار می‌گویند. به معنای اینکه خاطره رویدادهای گذشته را هم در خودشان حفظ می‌کنند (سرعت یک خودرو در روی داشبورد یک شاخص لحظه‌ای است،‌ اما متوسط مصرف سوخت در صد کیلومتر اخیر، یک شاخص حافظه دار است).

گاهی اوقات از MA یک ایراد مهم می‌گیرند و آن ایراد این است که شاخص MA بین خاطرات قدیمی و خاطرات جدید تفاوتی قائل نمی‌شود. به عبارتی اگر MA9 را حساب کنیم (میانگین متحرک قیمت سهم در ۹ روز اخیر) برای MA9 مهم نیست که قیمت سهم در نه روز اخیر به تدریج از ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده و به ۱۰۰ تومان رسیده یا اینکه به تدریج از ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و به سیصد تومان رسیده. در هر دو حالت میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گیری، یکسان خواهد بود.

این مشکل در معدل گیری در نظام آموزشی هم وجود دارد. اگر کسی معدل دانشگاهی خود را مثلاً هفده اعلام می‌کند نمی‌دانیم که همیشه نمره‌هایش حول و حوش ۱۷ بوده یا اینکه درس‌های عمومی سال اول را بیست می‌گرفته و درسهای ترم آخر را کلاً نفهمید! یا اینکه فرد بازیگوشی بوده که در دو یا سه ترم آخر هدایت شده و معدلش را با نمرات درس‌های تخصصی بالاتر برده است!

شاخص میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average با هدف رفع همین مشکل طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبیعی است که همچنانکه قبلاً هم اشاره کردیم انتخاب افق زمانی مناسب برای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، عددی قراردادی است و دو عامل می‌تواند روی آن تاثیر بگذارد. نخست اینکه افق زمانی مد نظر شما برای سرمایه گذاری و تصمیم های مرتبط با آن چقدر است و دومین نکته اینکه در بازار مورد نظر شما، چه افق‌های زمانی برای محاسبه شاخص رایج است.

فراموش نکنیم که بازار بورس، شبیه یک مسابقه تلویزیونی است که شما باید از بین پنج فیلم،‌ بهترین آنها را انتخاب کنید و سپس از میان تمام تماشاگران، به قید قرعه آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به کسانی که بهترین فیلم را انتخاب کرده‌اند جایزه داده می‌شود! در چنین مسابقه ای، نباید سلیقه هنری خود را به کار بگیرید. بلکه باید با خودتان فکر کنید که بقیه مردم چه فیلمی را بیشتر می‌پسندند و به کدام فیلم رای می‌دهند تا شما هم در میان انتخاب کنندگان بهترین فیلم قرار بگیرید!

به عبارتی اغلب بین سرمایه گذاران یا بین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، رایج است که EMA29 محاسبه شود، حتی اگر زمان مد نظر شما ۲۰ روز یا ۴۰ روز باشد، بد نیست همیشه نگاهی هم به EMA29‌ داشته باشید تا رفتار رایج مردم را تشخیص دهید.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد می‌کند:

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average فیلم رایگان فارسی

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد.

۲۶ مهر ۱۳۹۹ — آموزش اندیکاتور میانگین متحرک یا MA (Moving Average) از اهمیت ویژه ای در … متحرک نمایی یا EMA استفاده کنند یا میانگین متحرک ساده یا SMA.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم…

نحوه استفاده از اندیکاتور مووینگ اورج (moving average) در تحلیل تکنیکال به صورت … همچنین به اندیکاتور مووینگ اوریج، اندیکاتور میانگین متحرک هم گفته می‌شود. … برچسب ها: moving averageآموزش بورسآموزش تحلیل تکنیکالآموزش سرمایه …

مووینگ اوریج

آموزش استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکالویدیوی قبلی به آدرس:https://youtu.be/363ooWDySEQدارای مشکل صدا بود که در این …

۳۰ شهریور ۱۳۹۹ — اهمیت میانگین متحرک به قدری زیاد است که منشا و پایه ایجاد و توسعه اندیکاتورهای مختلف دیگر نیز محسوب می شود. در این فرازدرس پس از بیان مفهوم …

اندیکاتور میانگین متحرک ساده با نماد اختصاری MA یا SMA شناخته می‌شود و همانطور که از نام آن کاملا مشخص است، با محاسبات ریاضی بسیار ساده، سعی می‌کند میانگین …

۲۲ دی ۱۳۹۹ — میانگین متحرک یکی از روش های تعیین کننده تغییرات قیمتی در تحلیل تکنیکال به شمار می … سوپرباینری بلاگ اندیکاتور شناسی آموزش میانگین متحرک (Moving Average) … منظور از میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟

میانگین متحرک ( Moving Average ) : اندیکاتور ها ابزاری هستند که با اعمال یک سری روابط ریاضی مشخص بر روی قیمت سهم و حجم معاملات شکل می گیرند. در کنار.

میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average و به اختصار EMA) … مانند تمام میانگین‌های متحرک، این اندیکاتور تکنیکال برای ایجاد سیگنال‌های …

میانگین متحرک یا Moving average یکی از اندیکاتور ها و شاخص‌های مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل تکنیکال است که به حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند.

۱ اسفند ۱۳۹۸ — این اندیکاتور انواع مختلفی دارد ولی میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average …

جزئیات خبر

اندیکاتورها از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل و ارزیابی سهم‌ها در بازار بورس به شمار می‌آیند. در میان تمام اندیکاتورها، چند نمونه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در گذشته به اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD پرداختیم. در این مقاله سعی داریم به بررسی و توضیح اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک بپردازیم و به نحوه استفاده از آن در تحلیل‌ها اشاره کنیم.

تحلیل‌گران و فعالان بازار سرمایه برای ارزیابی تکنیکال سهام مد نظر از این اندیکاتور به ‌وفور استفاده می‌کنند و با استفاده از آن به نکات بسیار مهم در راستای خریدوفروش سهم دست پیدا می‌کنند. از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان Moving Average نیز یاد می‌شود. به منظور آشنایی بیشتر با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در پنل تحلیل تکنیکال، با این مقاله با ما همراه باشید.

در این مقاله خواهید خواند:

O میانگین متحرک چیست؟

O انواع میانگین متحرک

O کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

O نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

منظور از میانگین یا میانگین گرفتن این است که تعدادی داده را با هم جمع کنیم و عدد حاصل را بر تعداد داده‌ها تقسیم کنیم. با این کار ما به حد تعادلی از داده‌هایی که در اختیار داشتیم دست پیدا می‌کنیم و در جاهای مختلف می‌توانیم از این میانگین استفاده کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک همان‌طور که از نامش پیدا است، قیمت‌ها را به عنوان داده در نظر می‌گیرد و بر اساس بازه زمانی تعریف‌شده، یک میانگین از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و از لحاظ بصری مانند یک خط روی نمودار اصلی نمایش داده می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یک اندیکاتور دنباله‌روی روند محسوب می‌شود که حرکات آن مانند نمودار اصلی خواهد بود.

بررسی انواع میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک دارای دو نوع مختلف است که با نام‌های میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی شناخته می‌شوند. در این بخش به توضیح و بررسی این دو خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک ساده

در این نوع از میانگین متحرک شما به راحتی می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. در این روش، قیمت‌ها را در بازه زمانی مشخص را با یکدیگر جمع می‌بندید و بر تعداد دوره مدنظر تقسیم می‌کنید. در این فرآیند انتخاب نوع قیمت به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و می‌توانید از آخرین قیمت معامله یا قیمت پایانی و … استفاده کنید. معمولا از این روش در تحلیل سهم‌ها بسیار استفاده می‌شود اما منتقدان خود را هم دارد به عنوان مثال یکی از دغدغه‌های منتقدان به این روش این است که تحلیل‌گران تفاوتی بین قیمت‌های گذشته سهم و قیمت‌های فعلی آن قائل نمی‌شوند.

مثلا اگر شما با این روش میانگین ساده ۱۰۰ روز اخیر آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سهم را بررسی کنید، تفاوتی بین قیمت روز اول و روز صدم قائل نمی‌شوید. در این مثال ممکن است قیمت یک سهم در روز اول ۱۰۰ تومان باشد اما در روز صدم به ۱۰۰۰ تومان رسیده باشد یا بر عکس در روز اول ۱۰۰۰ تومان باشد و در روز صدم با افت قیمت شدید به ۱۰۰ تومان رسیده باشد. حال این جا برای به دست آوردن میانگین متحرک ساده مشکلی نیست؛ چون در هر دو صورت شما به یک جواب خواهید رسید. این دغدغه و مشکل سبب شد تا روش دیگری در این زمینه مطرح شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

میانگین متحرک نمایی

این روش در اصل برای رفع مشکلات احتمالی در روش میانگین متحرک ساده مطرح شد. در این روش برای گرفتن میانگین به قیمت‌های انتهایی وزن بیشتری اختصاص داده می‌شود. به زبان ساده زمانی که شما با استفاده از روش میانگین متحرک نمایی قصد ارزیابی سهم را داشته باشید، قیمت‌های روزهای اخیر تأثیر بیشتری در محاسبات شما خواهد داشت. همین امر باعث شد که این روش به مرور برای تحلیل‌گران معقول‌تر شود و از این روش برای گرفتن میانگین بیشتر استفاده کنند.

در نظر داشته باشید که در تحلیل تکنیکال از میانگین متحرک ساده با عنوان SMA و از میانگین متحرک نمایی با عنوان EMA یاد می‌شود. برای درک بهتر می‌توانید به تصویر زیر توجه کنید:

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک دارای دو کاربرد مهم است و با استفاده از آن می‌توانید سیگنال خریدوفروش را شناسایی کنید:

تعیین روند نمودار سهم

تشخیص نقاط حمایت و مقاومتی

این کار از دو طریق امکان‌پذیر است. در روش اول باید جهت حرکت میانگین متحرک را بررسی کنید. برای نمونه دقت داشته باشید که وقتی خط نمودار متحرک رو به بالا باشد روند نمودار سهم در حالت صعودی قرار گرفته است و برعکس.

در روش دوم از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت باید استفاده کنید. در این روش زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند‌مدت در حال پیشروی باشد، روند صعودی را در نمودار سهم شاهد خواهیم بود. برای درک بهتر این تعریف به تصویر زیر دقت کنید:

نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک باید بازه زمانی سرمایه‌گذاری خود را مد نظر داشته باشید، به این شکل که اگر شما سرمایه‌گذار بلندمدت هستید و با هر نوسان و هیجانی حاضر نیستید که سرمایه خود را نقد کنید، باید در ارزیابی‌های خود از دوره‌های زمانی بالاتری برای گرفتن میانگین استفاده کنید.

برعکس حالت قبل اگر جزو سرمایه‌گذارانی هستید که با هر هیجان و نوسانی در بازار می‌خواهید سهم خود را بفروشید و فعالیت خود را روی سهم دیگر آغاز کنید، بهتر است برای فرآیند میانگین متحرک از بازه‌های زمانی کوچک‌تری استفاده کنید.

دوره عددی ۹ یا ۱۰: این تنظیمات در فرآیند محاسبه میانگین متحرک بسیار استفاده می‌شود چون زمانی که بنا به هر دلیلی در روند قیمت سهم تغییراتی ایجاد شود، واکنش سریع از خود نشان می‌دهد. از این اعداد اغلب در معاملات روزانه با لحاظ کردن تایم فریم‌های کوچک‌تر قابل استفاده است.

دوره عددی ۲۰ یا ۲۱: از این دوره بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت استفاده می‌شود که در تایم‌ فریم‌های کوچک و بزرگ قابل استفاده است.

دوره عددی ۵۰: این عدد برای تحلیل‌گران در روش میانگین متحرک از محبوبیت بالایی برخوردار است. از این دوره بیشتر برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در نمودار سهم استفاده می‌شود.

دوره عددی ۱۰۰ و ۲۰۰: از این دوره عددی بیشتر برای معامله‌گرانی که نوسان‌گیر هستند در تایم فریم‌های بزرگ‌تر استفاده می‌شود. در منابع خبری و تحلیل‌هایی که منتشر می‌شود اغلب بر اساس دوره زمانی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه است. اگر به نمودار زیر توجه کنید، متوجه خواهید شد که از این میانگین‌ها به عنوان نقاط حمایت و مقاومت در سهم استفاده شده است.

کلام آخر

در فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس باید دقت داشته باشید که باید از ابزارهای موجود جهت به حداکثر رساندن کسب سود و ایجاد حاشیه امن استفاده نمایید. یکی از این ابزارهای مهم و معروف در این بازار اندیکاتورها هستند. در این مقاله به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن و در نهایت به کاربرد آن اشاره کردیم. شما با استفاده از این اندیکاتور قادر هستید به راحتی نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص دهید و در گام بعدی سیگنال خریدوفروش را از آن دریافت کنید. برای استفاده از این اندیکاتور در گام اول باید نوع سرمایه‌گذاری خود را از لحاظ بازه زمانی را مشخص نمایید تا این پروسه را در دوره‌های زمانی مناسب اجرا کنید همان‌طور که در مقاله اشاره کردیم برای کسب بهترین نتیجه از این روند می‌توانید از دوره‌های زمانی مختلف استفاده کنید.

اندیکاتور ma یا مووینگ اوریج، آموزش کار با میانگین متحرک

اندیکاتور ma چیست و چطور از آن استفاده میشود؟ ema چیست و چه فرقی با ma دارد؟ آیا میتوان با استفاده از این دو اندیکاتور سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟ در این آموزش به همه این سوالات پاسخ میدهیم و درنهایت به شما میگوییم که چرا اندیکاتورهای میانگین مهمترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.

MA (که مخفف moving average است) به معنی میانگین حرکت است. این اندیکاتوربه همراه برادر کوچک تر از خود یعنی ema، پرکاربردترین اندیکاتور در میان تریدرها است. اما MA دقیقا چیست؟

اندیکاتور MA چیست و چطور محاسبه میشود؟

اگر از باتجربه ترین تحلیلگران بپرسید که مهمترین فاکتور در هنگام تحلیل کردن چیست به احتمال زیاد به شما میگویند گذشته قیمت! گذشته قیمت به شما اطلاعات زیادی میدهد.

شما با گذشته قیمت میتوانید مقاومتها، حمایتها، نقاط فشار فروش، فشار خرید و اطلاعات بسیار زیادی دریافت کنید. اما گاهی داده‌های موجود ما از گذشته قیمت به حدی زیاد است که در نهایت هنگام تصمیم گیری نمیتوانیم تصمیم درست بگیریم و گیج میشویم. در این هنگام یکی از بهترین راه‌حل‌های ما استفاده از میانگین این داده است. یعنی چه؟

فرمول محاسبه اندیکاتور MA (moving average)

MA قیمت‌های یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را دریافت می‌کند و میانگین آن را نمایش می‌دهد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض میکنیم امروز چهارشنبه است و روز شنبه قیمت جنسی 10 دلار، یکشنبه 20 دلار، دوشنبه 15 دلار و سه شنبه 5 دلار بوده باشد. حال از این اعداد میانگین بگیرید. میانگیم برابر 12.5 میشود. این به این معنی است که میانگین قیمت 4 روزه ما برابر با 12.5 میشود.

حالا تصور کنید میانگین 4 روزه تمام روزهای این ماه را در نقاطی از نمودار مشخص کنیم و این نقاط را به هم وصل کنیم. در این صورت ما یک ma 4 ساخته ایم. به همین راحتی!

مانند تصویر زیر که در بیت کوین یک ma 4 را فعال کرده ایم. به خط منحنی قرمز توجه کنید.

البته 4 عدد مناسبی برای MA نیست. صرفا جهت توضیح و فهم مطلب آن را مثال زدیم. احتمالا تا اینجا تقریبا متوجه شدید که میانگین متحرک چیست و چطور محاسبه میشود.

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک همونطور که از اسمش پیدا‎ست، میانگین قیمتی هست که کندل به کندل محاسبه می‎شه و به شکل یک منحنی در کنار قیمت نمایش داده می‎شه. در ادامه این مقاله بیشتر ریز میشویم و قصد داریم طرز استفاده از EMA و MA و ترید با مووینگ اوریج‎ها را با هم بررسی کنیم.

انواع میانگینهای حرکت یا MAها

اندیکاتور ma در دسته اندیکاتورهای lagging یا پسرو قرار دارد. این به این معناست که بر خلاف اندیکاتورهایی مثل rsi آینده را پیشبینی نمیکند و براساس گذشته شکل میگیرد. تاخیر در اندیکاتورهای ma ضعف بزرگی به شمار میرود از این رو به مرور زمان انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین حرکت به وجود آمد که هرکدام از آنها به شکل خاصی در نمودار شکل میگیرند. انواع اندیکاتورهای ma عبارتند از:

1.اندیکاتور میانگین حرکت ساده یا sma

SMA ساده‌‎ترین و رایج‌‏ترین حالت محاسبه و استفاده از مفهوم میانگین قیمتی به حساب میاید. SMA قیمت چند کندل اخیر رو با هم جمع و تقسیم بر تعداد کندل‎ها می‎کند. دقیقا به همان ترتیبی که در بخش قبل توضیح دادیمو یعنی SMA به طور معمول همان MA شناخته میشود و برای حالت‎های دیگر میانگین، از اسم‎های خاص خودشان استفاده می‎شود.

2.اندیکاتور میانگین حرکت نمایی یا ema

همانطور که گفتیم ma ساده مشکلات و ضعفهای زیادی داشت. یکی از این ضعفها این بود که قیمتهای روزهای خیلی قبلتر تاثیر یکسانی با روزهای اخیر داشتند. و به این ترتیب تاثیر هیجانات روزهای اخیر بازار در نظر گرفته نمیشد. برای حل این مشکل تحلیلگران روش ساده‌ای را پیاده کردند و آن این بود که هرچه زمان، به زمان حال نزدیک تر میشد قیمتها وزن بیشتری پیدا میکردند و تاثیر بیشتری داشتند.

EMA یا میانگین متحرک نمایی، حالتی از محاسبه میانگین قیمت است که در آن، به قیمت‎های اخیر وزن بیشتری داده می‎شه و به این ترتیب تغییرات قیمتی در روز‎های اخیر در EMA نمودِ بیشتری پیدا می‎کنند.

تا اینجا با دو نوع اصلی میانگینهای حرکت آشنا شدیم. به نظر شما کدام نوع کاربرد بهتری دارند؟ ema یا ma؟

EMA نسبت به تغییرات اخیر بازار سریعتر واکنش می‎ده و منحنی اون سریعتر تغییر جهت پیدا می‎کنه. این تفاوت هم می‏تونه باعث تشخیص زودتر تغییر روند و حرکت قیمت بشه و هم می‎تونه شما رو دز این مورد دچار اشتباه کنه. معمولا معامله‎گران کوتاه‎مدت از EMA و معامله‎گران بلندمدت از MA استفاده می‎کنن.

از کدام استفاده کنیم؟ MA یا EMA؟

یک مفهوم مهم در مورد MA‎ها وجود دارد به نام دوره نوسان یا تایم مووینگ اوریج. همانطور که گفتیم مووینگ اوریج‎ها، میانگین قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص حساب می‎کنن که به این بازه زمانی، تایم مووینگ اوریج گفته می‎شود.

تایم مووینگ اوریج را باید با اعداد مناسبی تنظیم کرد تا کاربرد دقیق‎تری داشته باشه. بهترین تایم مووینگ اوریج در دید افراد مختلف متفاوت هستش، اما دو دیدگاه قابل توجه و مهم در مورد این اعداد وجود داره. یک عده از تریدرها معتقدن که بهترین اعداد برای تنظیم مووینگ اوریج‎ها، اعداد دنباله فیبوناچی شامل 13، 21، 34، 55، 89 و 144 هستن.

افراد دیگری هم بنا بر تجربه معتقد هستن که اعداد 9، 18، 48، 98 و 200 ، بهترین اعداد مووینگ اوریج هستن. در این بین افرادی هم هستند که فقط از اعداد رُندی مثل 50، 100 و 200 استفاده می‎کنند. این که شما از کدام اعداد استفاده کنین چیزی است که با تحلیل کردن به روش خودتون می‏تونین بهش برسین ولی دو روش اصلی‎ای که گفته شد، پرکاربردترین روش‎های بین تریدرها بود.

شاید خیلی‎ها اندیکاتور MA رو خیلی ساده و پیش پا افتاده بدونن ولی واقعیت این است که همین اندیکاتور ساده، یکی از بهترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل‎ها هستش و استراتژی‎های خوبی هم با استفاده از همین اندیکاتور طراحی شده که در ادامه به بهترین اون‎ها اشاره خواهیم کرد.

کاربرد MA

یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی اندیکاتور MA قرار بگیره به معنی صعودی بودن روند هستش و زمانی که نمودار قیمت زیر این منحنی باشه، یعنی در روند نزولی قرار داریم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ma

در ادامه‎ آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج، به سراغ بهترین تنظیمات مووینگ اوریج می‎ریم. در سایت Tradingview و در قسمت Chart که نمودار قیمت رو به شما نشون می‎ده، از بالای صفحه روی تصویر نماد f_x کلیک می‎کنیم و عبارت MA یا EMA رو تایپ می‎کنیم.

از طریق قسمتی از تصویر که زیر اون”indicators & strategies” نوشته شده، MA و EMA رو به نمودار اضافه می‎کنیم.

عبارت MA یا EMA رو برای اضافه کردن به نمودار جست و جو می‎کنیم و اولین نتیجه‎‌ای که نشون داده شده رو انتخاب می‎کنیم.

بعد از اضافه کردن اندیکاتور MA یا EMA به سراغ تنظیمات اون می‎ریم.

از طریق قسمتی که در مقابل نام اندیکاتور MA قرار داره، روی نماد تنظیمات کلیک می‎کنیم تا تنظیمات نشان داده بشن.

تصویر بالا مربوط به بخش تنظیمات اندیکاتور MA هست که همین موارد برای اندیکاتور EMA هم وجود دارد. همون طور که گفتیم، گزینه Length مربوط به بازه زمانی محاسبه میانگین متحرک مربوط می‎شه.

از این قسمت شما می‎تونین بازه زمانی دلخواه خودتون رو وارد کنین. گزینه Source به این اشاره داره که میانگین قیمتی بر اساس قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و موارد دیگه‎ حساب بشه.

اکثر تریدرها از قیمت بسته شدن یا Close برای محاسبه اندیکاتور MA استفاده می‎کنن. گزینه Offset منحنی میانگین رو به عقب یا جلو منتقل می‎کنه و کاربرد خاصی نداره. اما یک گزینه مهم در این صفحه از تنظیمات اندیکاتور MA وجود داره به نام Indicator Timeframe.

زمانی که شما تایم فریم نمودار قیمت رو 4 ساعته قرار می‎دین، میانگین قیمتی هم با استفاده از کندل‎های 4 ساعته محاسبه می‎شه. شما از این قسمت می‎تونین منحنی میانگین قیمتی روزانه رو روی نمودار قیمت در تایم فریم مثلا 1 ساعته قرار بدین و به ترید کردن بپردازین. این یکی از استراتژی‎هایی است که می‎شه از مووینگ اوریج برای اسکالپ کردن استفاده کرد.

در قسمت Style هم می‎تونین تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی میانگین قیمت رو انجام بدین.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از مووینگ اوریج، استراتژی‎ها و اهداف مختلفی وجود داره. ساده‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت هستش که البته باید با روش‎های دیگه هم ترکیب بشه تا استراتژی کامل‎تری رو تشکیل بده.

استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می‎گیره، استراتژی کراس میانیگن‎ها نام داره. منظور از کراس، عبور میانگین‎های قیمتی از روی هم دیگر هستش. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می‎شه. زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به بالا قطع کنه یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به پایین قطع کنه یک سیگنال نزولی صادر می‎شه. در تصویر زیر، فلش‎های سبز سیگنال‎های صعودی و فلش‎های قرمز سیگنال‎های نزولی رو نشون می‎دن.

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

آموزش اندیکاتور EMA Cross و MA Cross

البته برای استفاده از این کراس‎ها، می‎تونیم از اندیکاتورهای MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید اسم اون‎ها رو در قسمتی که گفتیم، جست و جو کنید. تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA هستش. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد اون‎ها هم مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است.

بهترین حالت استفاده از میانگین‎های قیمتی، ترکیب کردن اون‎ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد میتونه دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما رو افزایش بدهد.

تصویر بالا مربوط به اندیکاتور EMA Cross هستش که از دو EMA با دوره‎های زمانی 20 و 50 تشکیل شده. کراس‎های نزولی با رنگ قرمز و کراس‎های صعودی به رنگ سبز نشان داده شده‎اند.

فیلتر کراس مووینگ اوریج

در سایت Tradingview قسمتی وجود دارد به نام Screeners که از این قسمت میتوانید Crypto Screener رو انتخاب کنید تا فیلتر کراس مووینگ اوریج رو ایجاد کنید و بررسی کنید که کدوم رمزارزها در حال تشکیل کراس میانگین‎های قیمتی هستند.

از قسمتی که در تصویر بالا نشون داده شده، Crypto Screener رو انتخاب می‎کنیم. با انتخاب این گزینه، چنین صفحه‎ای نمایش داده می‎شه که ما فعلا با بخش آبی رنگ Filters کار داریم.

با انتخاب گزینه فیلتر، وارد بخش فیلترنویسی می‎شیم اما نیازی به نوشتن کد دستوری نیست و فقط فیلتر مورد نظرمون رو انتخاب می‎کنیم و تنظیمات اون رو انجام می‎دهیم. مطابق تصویر زیر، به دسته‎ بندی تکنیکال می‎ریم و SMA و EMA رو پیدا می‎کنیم. همان طور که ملاحظه می‎کنید، دوره‎‌ی زمانی این اندیکاتورها از قبل مشخص آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی شدن و ما فقط باید کراس اون‎ها رو با قیمت یا با هم دیگه انتخاب کنیم.

برای مثال، ما این فیلتر رو قرار می‎دهیم که SMA 5، SMA 20 رو به پایین قطع کند.

قسمت اولی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، وضعیت آن را در برابر بخش دومی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، مشخص می‎کد. با انتخاب این گزینه‌‎ها، رمزارزهایی به شما نشون داده میشود که در اون‎ها SMA 5 در حال عبور از SMA 20 به سمت پایین بوده و سیگنال نزولی صادر شده است.

میانگین متحرک چیست + قوانین معاملاتی میانگین متحرک

کسانی که در وال استریت از سابقه بیشتری برخور دارند ادعا می‌کنند که میانگین متحرک به وسیله توپچی‌های ارتش وارد بازارهای مالی شدند آنها از میانگین‌های متحرک برای مستقر کردن سلاحهایشان برای دفاع در مقابل هواپیمای دشمن در خلال جنگ جهانی دوم استفاده می‌کردند و از همین شیوه در نمودارهای قیمت استفاده کردند.

دو تن از اولین کارشناسان میانگین‌های متحرک دو نفر به نام‌های ریچارد دان چین و جی. ام. هارست بودند که ظاهرا هیچ کدام در خدمت ارتش نبودند.

دان چین برای مؤسسه مری لینچ کار می‌کرد که اساس و شالوده سیستم معامله‌گری بر مبنای تقاطع میانگین‌های متحرک را متحول کرد. هارست یک مهندس بود که از میانگین‌های متحرک در کتابش که مربوط به بازار سهام بود با نام “تنظیم زمان معامله، جادوی سود در بازار سهام” استفاده کرد.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

میانگین متحرک چیست؟

یک میانگین متحرک متوسط ارزش داده‌ها را در مدت زمانی معلوم نشان میدهد. به طور مثال یک مووینگ اوریج ۵ روزه میانگین قیمت را در ۵ روز گذشته نشان می‌دهد و یک میانگین متحرک ۲۰ روزه میانگین قیمت را در ۲۰ روز گذشته نشان می‌دهد و…

برای محاسبه Moving Average ساده از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

که هرکدام از Pها بیانگر قیمت در آن روز کاری است و N تعداد روزهایی است که برای محاسبه در نظر گرفته‌ایم و بوسیله خود معامله‌گر انتخاب می‌شود ارزش moving average به دو فاکتور بستگی دارد:

قیمتی که از آن متوسط (میانگین) می‌گیریم و بازه زمانی که در آن MA(Moving Average) محاسبه می‌شود.

فرض کنیم که می‌خواهید میانگین متحرک ساده ۳ روزه را در یک سهم حساب کنید. اگر در سه روز مورد نظر قیمت‌های ۱۹، ۲۰، ۲۹ بسته شود میانگین متحرک ساده ۳ روزه که بر مبنای قیمت بسته شدن است ۲۰ می‌باشد:

انواع میانگین متحرک

سه نوع MA وجود دارد: ساده، نمایی، وزنی. بیشتر معامله‌گران از MA ساده استفاده می‌کنند زیرا محاسبات به مراتب ساده‌تری دارد. ولی آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ایراد اساسی که به آن وارد است این است که هر قیمت بیش از یک بار در محاسبه دخالت داده می‌شود.

میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک نمایی (EMA) نسبت به یک میانگین متحرک ساده (SMA) گزینه مناسب‌تری برای تشخیص یک روند است. مزیت این میانگین در این است که بیشترین وزن را بر روی داده‌های پایانی قرار می‌دهد و نسبت به MA ساده نسبت به تغییرات سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

در یک زمان مشخص و در مقایسه با MA ساده این میانگین در قبال داده‌های قدیمی نسبت به MA ساده واکنش کمتری نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) به مانند سگی است که گوشهایش بهتر می‌شنود و تنها یک بار و آن هم زمانی که یک غریبه به خانه نزدیک می‌شود پارس می‌کند.

فرمول آن به شرح زیر است:

در این فرمول N تعداد روزهایی است که برای EMA در نظر گرفته‌ایم که توسط خود معامله‌گر انتخاب می‌شود.

P tod قیمت روزی است که در آن قرار داریم. EMA yest میانگین متحرک نمایی روز قبل است که مقدار آن معلوم شده است.

نرم افزارهای تحلیل تکنیکال این امکان را برای شما فراهم می‌کنند تا از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید. اگر می‌خواهید به صورت دستی و با محاسبات این کار را انجام دهید باید مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. یک EMA با یک دوره مشخص انتخاب کنید (توضیح در ادامه) فرض کنید که می‌خواهیم از یک میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه استفاده کنیم.

۲. با استفاده از ضریب K طول دوره مورد نظرتان را به دست آورید. برای مثال اگر می‌خواهید از مEMA ۱۰ روزه استفاده کنید مقدار K برابر است با

۳. میانگین متحرک ساده را برای ۱۰ روز ابتدایی محاسبه کنید. برای اینکار قیمت‌های پایانی ۱۰ روز را با هم جمع کنید و حاصل را بر ۱۰ تقسیم کنید.

۴. برای روز یازدهم قیمت پایانی به دست آمده را در K ضرب کنید و EMA روز قبل را در (K-1) ضرب کنید و حاصل این دو را با یکدیگر جمع کنید. حاصل جمع این دو EMA ۱۰ روزه است.

۵. برای هر روزی که بعد از این اضافه می‌شود مرحله ۴ را تکرار آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی کنید تا آخرین میانگین متحرک نمایی به دست آید.

EMA دو مزیت عمده نسبت به SMA (Simple Moving Average) دارد. اول اینکه EMA نسبت به SMA اهمیت بیشتری را برای آخرین روز قائل می‌شود.
وضعیت و حالت روانی جمعیت معامله‌گر در گذشته نزدیک‌تر (آخرین داده‌های قیمت) از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است. در میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه آخرین قیمت پایانی ۱۸ درصد از ارزش میانگین متحرک نمایی را تشکیل می‌دهد در حالی که در میانگین متحرک ساده قیمت پایانی در همه روزها از ارزش یکسانی برخوردار است.

دیگر این که در EMA، داده‌های قدیمی رفته رفته ارزش خود را از دست می‌دهند درست به مانند عکس‌های قدیمی که هرچه می‌گذرد از کیفیت و رنگ آنها کاسته می‌شود، اما در میانگین متحرک ساده جدیدترین قیمت نسبت به قیمت‌های قبلی از ارزش یکسانی در محاسبه برخوردار است.

قوانین معاملاتی میانگین متحرک

یک معامله‌گر موفق آینده را پیش بینی نمی‌کند او به بازار نگاه می‌کند و پوزیشن‌های معاملاتی‌اش را مدیریت می‌کند. Moving Average به ما کمک می‌کنند تا در جهت روند موجود وارد معامله شویم. تنها نکته مهم در یک MA جهت شیب آن است.

شیب MA، جماعت غالب بر بازار را به ما نشان می‌دهد. زمانی که EMA در حال افزایش است بهتر است که به دنبال موقعیت‌های خرید در بازار باشیم و زمانی که EMA در حال کاهش است بهتر است به دنبال موقعیت‌های فروش در بازار باشیم.

۱. زمانی که یک EMA جهتش به سمت بالاست بیانگر یک موقعیت خرید در بازار است. زمانی که قیمت کمی کاهش می‌یابد و به سمت EMA متمایل می‌شود می‌توان وارد یک موقعیت خرید شد اگر در چنین حالتی وارد یک موقعیت خرید شدید حد ضرر را زیر کف (چاله‌ای که در کمترین فاصله قرار گرفته است قرار دهید و به محض حرکت قیمت در جهت دلخواه و بسته شدن یک کندل در آن جهت حد ضرر را به نقطه سر به سر انتقال دهید.

۲. وقتی که یک EMA کاهش را نشان می‌دهد باید در بازار به دنبال موقعیت‌های فروش باشید. زمانی که قیمت کمی افزایش می‌یابد و به سمت EMA متمایل می‌شود می‌توان وارد یک موقعیت فروش شد در چنین حالتی حد ضرر را بالای سقف (قله‌ای) که در کمترین فاصله قرار گرفته است قرار دهید و به محض حرکت قیمت در جهت دلخواه و بسته شدن یک کندل در آن جهت حد ضرر را به نقطه سربه سر انتقال دهید.

۳. در زمانی که EMA جهت خاصی ندارد و به صورت افقی حرکت می‌کند نشان می‌دهد که بازار بدون روند است و در فضای رنج به سر می‌برد. در این زمان با استفاده از روش‌های دنباله رو روند وارد معامله نشوید.

روش‌های دیگر استفاده از میانگین متحرک

روش‌های مکانیکی معامله‌گری قدیمی از میانگین متحرک استفاده می‌کردند. این روش ۴ مرحله دارد:

1. هنگامی که شیب میانگین متحرک به سمت بالاست و قیمت در بالای آن بسته می‌شود خرید کنید.
2. معامله خرید خود را زمانی که قیمت در پائین میانگین متحرک بسته شد ببندید.
3. هنگامی که شیب میانگین متحرک به سمت پائین است و قیمت در پائین آن بسته می‌شود بفروشید.
4. معامله فروش خود را زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک بسته شد ببندید.

این روش مکانیکی در بازارهای دارای روند خوب کار می‌کند اما هنگامی که بازار در فضای رنج و بدون روند به سر می‌برد سیگنال‌های خطای بسیاری تولید می‌کند.

در صورتی بخواهید برای کاهش خطا این قوانین مکانیکی را فیلتر کنید به همان نسبت که ضرر کاهش می‌یابد باعث از بین رفتن موقعیت‌های سودده نیز می‌شود.

یکی از فیلترهایی که برای این منظور استفاده می‌شود این است که برخی عنوان می‌کنند به جای یک کندل اجازه دهیم ۲ کندل بالا یا پائین میانگین متحرک بسته شود و برخی می‌گویند اجازه دهیم قیمت در میانگین متحرک بیشتر نفوذ کند تا احتمال شکل گیری یک روند بالاتر رود.
فیلترهای مکانیکی ضررها را کاهش می‌دهند اما در عین حال از نقش میانگین متحرک در معاملات می‌کاهند و باعث می‌شوند میانگین متحرک نتواند به موقع به روند موجود بپیوندد.

روش مورد علاقه دان چین یک روش ابداعی بر مبنای میانگین متحرک بود که از تقاطع سه میانگین متحرک ۴ روزه، ۹ روزه و ۱۸ روزه استفاده می‌کرد. سیگنال خرید یا فروش بر اساس این روش زمانی صادر می‌شد که هرسه این میانگین‌ها در یک جهت حرکت می‌کردند.

روش او نیز به مانند دیگر روش‌های مکانیکی فقط در بازارهای با روند قدرتمند به خوبی کار می‌کرد.

یک معامله‌گر باید بپذیرد که میانگین متحرک نمایی نیز مانند سایر ابزارهای معامله‌گری دارای نقاط ضعف و قوت است. میانگین‌های متحرک به شما در تشخیص و دنباله روی روند کمک می‌کنند اما باید پذیرفت که برای زمانی که بازار در فضای رنج آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به سر می‌برد مناسب نیستند.

نکات بیشتری درباره میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت به کار روند. یک میانگین متحرک صعودی به عنوان یک کف (حمایت) در مقابل قیمت عمل می‌کند و یک میانگین متحرک نزولی به عنوان یک سقف (مقاومت در مقابل قیمت عمل می‌کند. در زمانی که قیمت به میانگین متحرک صعودی نزدیک می‌شود بخرید و در زمانی که قیمت به میانگین متحرک نزولی نزدیک می‌شود بفروشید.

میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتور می‌توانند به اندازه خود قیمت کاربردی باشند. برخی از معامله‌گران از ترکیبی از میانگین متحرک ۵ روزه و حجم معاملات استفاده می‌کنند. زمانی که حجم به پایین میانگین متحرک ۵ روزه سقوط می‌کند بیانگر کاهش علاقه عموم معامله‌گران به ادامه روند کوچک و فرعی موجود است و از اشتیاق معامله‌گران به یک حرکت باز گشتی خبر می‌دهد.

زمانی که حجم در بالای میانگین متحرک ۵ روزه قرار می‌گیرد بیانگر افزایش علاقه عموم معامله‌گران به ادامه روند کوچک و فرعی موجود است.

اگر بخواهیم میانگین متحرک را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم یک راه مناسب این است که حدودا به اندازه نصف دوره میانگین متحرک را به عنوان حمایت یا مقاومت لحاظ کنیم. مثلا اگر از میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه استفاده می‌کنیم می‌توان حدود نیمی از این مقدار را به عنوان معیار در نظر گرفت و به روز پنجم یا ششم استناد نمود.

اما در میانگین متحرک نمایی با توجه به این که داده‌های پایانی از اهمیت بیشتری برخوردارند برای این منظور روز هفتم یا هشتم را در نظر می‌گیریم.

میانگین‌های متحرک تنها با استفاده از قیمت پایانی شکل نمی‌گیرند بلکه برای این منظور می‌توان از بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده کرد. میانگین‌های متحرکی که بر اساس قیمت پایانی شکل می‌گیرند در تحلیل‌های نمودار روزانه استفاده می‌شوند اما آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی معامله گران میان روز برای این منظور از بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز بهره می‌گیرند.

یک میانگین متحرک نمایی بیشتر وزن خود را به روزهای پایانی معاملات اختصاص می‌دهد در حالی که یک میانگین متحرک وزنی (WMA) برای شما این امکان را فراهم می‌سازد که هر وزنی را به هر روزی اختصاص دهید که فکر می‌کنید اهمیت بیشتری دارد.

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک در معاملات چیست؟

هر روشی مزایا و یا معایبی دارد که در زیر به مزایای این روش پرداخته می شود:

• تعیین روند بازار: با استفاده از روش های ساده و نمایی میانگین متحرک، روند بازار تا حدودی مشخص و مسیر برای تریدرها هموارتر کرده، تا آنها بتوانند با چشمی بازتر در معاملات شرکت کنند.
• حمایت و مقاومت: میانگین های گرفته شده به شکل پویا و متحرک یک خط مقاومت و حمایت از روند بازار را به وجود می آورند که احتمالات پیش رو در بازار را پیش بینی و کنترل می کنند.
• هشدارهای خرید و فروش: در روش میانگین متحرک منظور از هشدارهای خرید و فروش همان فرصت های طلایی و تقاطع مرگ است که فرصت استثنایی برای معامله گران جهت خرید معرفی می شود، و یا تریدر ها را از خطر مرگ و ریزش سرمایه آنها به دلیل نزول قیمت ها در بازار آگاه کرده و پیشنهاد فروش سهم را به آنها می دهد.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

این روش به دلیل استفاده آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی از نقاط داده های تصادفی در معاملات و غیر قابل پیش بینی بودن بازار چندان روش مطمئن و صددرصدی محسوب نمی شود. زیرا گاهی اوقات قیمت ها در بازار چنان دچار نوسانات شدیدی می شود که استفاده از این روش برای شناسایی روند بازار مفید نخواهد بود. بهترین زمان برای استفاده از روش میانگین متحرک زمان ثبات بازار است.