اندیکاتور واگرایی مکدی

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

آموزش اندیکاتور مکدی به زبان ساده

همانطور که می‌دانید، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود، اندیکاتور است. به کمک اندیکاتور می‌توان روند، شتاب قیمت و المان‌های دیگر را اندازه گیری کرد که در تصمیم گیری هایی مثل ورود، خروج و غیره بسیار به کار می‌آیند. از مهم‌ترین اندیکاتورهایی که در تحلیل یک سهم کاربرد دارد، اندیکاتور مکدی MACD است که در این مقاله بنا داریم تا کاملا در مورد آن بحث کنیم. با ما همراه باشید تا در مورد موضوعات زیر بيشتر صحبت کنیم.

اندیکاتور مکدی که توسط آقای جرالد بی اپل اختراع شد، به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یا Moving Average Convergence Divergence است که به صورت اختصاری MACD نامیده می‌شود. در سال ۱۹۷۰ بود که اندیکاتور مکدی ارائه شد، اما اهمیت و کارایی آن در سده جدید بیشتر مشخص شد و مورد استفاده فراوان قرار گرفت. همانطور که می‌دانید بسیاری از اندیکاتورها در یکی از دو دسته اندیکاتورهای روندنما یا مومنتوم طبقه بندی می‌شوند، در حالی که این اندیکاتور می‌تواند ویژگی‌های هر دو را با هم داشته باشد. در واقع قدرت، شتاب و جهت روند قیمتی در این اندیکاتور مشخص می‌شود که بیشتر با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌گردد.

به طور کلی دو نوع اندیکاتور مکدی وجود دارد، یک نوع کلاسیک و دیگری نوع جدید که تا حدودی از لحاظ ظاهری با هم متفاوت هستند. با این حال کارایی این دو مدل تقریبا مشابه است. با توجه به شکل، اندیکاتوری که در بخش بالایی نمایش داده شده، شامل یک هیستوگرام (خطوطی که به صورت عمودی و به رنگ مشکی هستند) و دو خط آبی و قرمز می‌باشد. خط آبی خط مکدی و خط قرمز، خط سگینال نام دارد. در بخش پایینی شکل، اندیکاتور مکدی جدید را ملاحظه می‌کنید که خط مکدی در آن وجود ندارد و فقط شامل هیستوگرام و خط سیگنال است. در واقع هیستوگرام در اندیکاتور جدید، نوسانی مشابه خط مکدی در اندیکاتور کلاسیک دارد. اما از این دو نمودار چگونه می‌توان استفاده کرد؟ در بخش بعدی این مطلب را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

برای این منظور، به دو اندیکاتور از نوع میانگین متحرک نمایی احتیاج داریم، یک ميانگين متحرک کوتاه در بازه ۱۲ روزه و یک میانگین متحرک بلند در بازه ۲۶ روزه. اختلاف بین این دو نمودار، اندیکاتور مکدی را برای ما مشخص خواهد کرد. حال اگر یک میانگین متحرک نمایی با بازه ۹ روزه را به همراه این دو در نظر بگیریم، نمودار خط سیگنال در اندیکاتور مکدی بدست خواهد آمد. اکنون با توجه به شکل، اگر بخواهیم شتاب یک روند قیمتی را رصد کنیم، می‌توانیم بگوییم که اگر خط سیگنال از هیستوگرام در سطح بالاتری قرار بگیرد، شتاب قیمتی منفی و اگر خط سیگنال در سطح پایینتری نسبت به هیستوگرام واقع شود، روند مثبت خواهد بود. در ادامه این توضیحات، اکنون فرض کنید قیمت یک سهم در یک روند نزولی است، اما هیستوگرام رفته رفته در بالای خط سیگنال قرار می‌گیرد که نشان از افزایش شتاب قیمتی سهم دارد یا بالعکس در یک روند صعودی، هیستوگرام رفته رفته در بخش پایینی خط سیگنال واقع می‌شود که خبر از کند شدن شتاب قیمتی سهم می‌دهد.

با توجه به این تفاسیر می‌توان گفت که روندها قبل از پایان یافتن به خوبی قابل پیش بینی خواهند بود. نکته بعدی در مورد اندیکاتور مکدی این است که هرگاه هیستوگرام یا نمودار مکدی زیر خط صفر واقع شد، نمایانگر یک روند منفی یا نزولی و هرگاه بالای خط صفر واقع شد، نمایانگر روند مثبت یا صعودی است. در واقع اگر یک نمودار قیمتی را با این اندیکاتور مطابقت دهید، ملاحظه خواهید کرد که در زمانی که هیستوگرام زیر صفر است، نمودار قیمت روند نزولی و در هنگامی که بالای صفر است، روند صعودی دارد. از طرفی اگر شرایط به گونه ای پیش برود که دو نمودار میانگین کوتاه و بلند مدت بر هم انطباق پیدا کرده یا بر هم مماس شوند، نمودار مکدی یا هیستوگرام به سمت صفر میل پیدا می‌کند و کمترین مقدار خود را دارا خواهد بود، مخصوصا اگر نمودار هیستوگرام از بالای صفر به پایین یا بالعکس وارد شود، نقطه مد نظر را می‌توان نقطه بازگشت یا Reversal point در نظر گرفت. در ادامه اما این نکته را نیز همواره مد نظر داشته باشید که لزوما هر پوزیشنی مشابه پوزیشن فوق، به معنای نقطه بازگشت نیست، مثلا در شکل زیر، فقط آخرین نقطه است که یک نقطه بازگشتی است، چرا که هم تغییر فاز (یا اصطلاحا تغییر علامت جبری هیستوگرام) رخ داده و هم هیستوگرام به سمت صفر میل کرده(رسیده) است. بقیه موارد را نه به عنوان یک نقطه بازگشت اما به عنوان یک اصلاح می‌توان قلمداد کرد.

یکی از مواردی که این اندیکاتور به کار می‌آید، در زمانی است که می‌خواهید لحظه ورود یا خروج به یک سهم را برآورد کنید. به این صورت که هر زمان، دو خط سیگنال و مکدی یکدیگر را قطع کنند، بسته به شرایط، سیگنال ورود یا خروج به یک سهم می‌تواند تلقی شود. مورد بعدی واگرایی یا همگرایی نمودار قیمت یک سهم است که با مقایسه خط سیگنال با نمودار میله ای قیمت، این تشخیص امکان پذیر خواهد بود.

اگر بنا است که از این اندیکاتور در تحلیل سهم های بازار بورس ایران استفاده کنید، بد نیست این ترفند را در پروسه تحلیل خود به کار ببرید: هنگامی که یک تغییر فاز از سمت منفی به مثبت را در هیستوگرام مشاهده کردید، این را به عنوان یک سیگنال ورود در نظر گرفته و وارد معامله شوید. از طرفی برای خروج از معامله نیز، زمانی که خط سیگنال، نمودار هیستوگرام را قطع کرده و در بالای آن قرار گرفت، این حالت را به عنوان پوزیشن فروش بدانید و از معامله خارج شوید.

همانطور که پیش از این دانستید، علاوه بر اینکه اندیکاتور مکدی می‌تواند در تشخیص نقاط ورود، خروج و بازگشت اطلاعات مناسبی را از قیمت یک سهم به شما ارائه دهد، که می‌تواند در شناسایی قدرت یک روند نیز به شما کمک شایانی بنماید. به این صورت که هر چه طول میله‌های هیستوگرام بلندتر باشد، روند قیمتی که دنبال اندیکاتور واگرایی مکدی می‌کنید، قویتر بوده و هر چه این مقدار کمتر شود احتمال بازگشت و تغییر روند بیشتر خواهد بود.

با توجه به توضیحی که در بخش‌های قبلی ارائه شد، اندیکاتور مکدی که توسط آقای جرالد بی اپل اختراع شد، به صورت بازه ۱۲ روزه برای میانگین متحرک کوتاه مدت، بازه ۲۶ روزه برای میانگین متحرک بلند مدت و بازه ۹ روزه برای خط سیگنال بنا نهاده شد. دلیل این زمانبندی این بود، که در آن زمان، در ۶ روز هفته معاملات بازار صورت می‌گرفت و بازه ۱۲ روزه نمایانگر دو هفته کاری، بازه ۹ روزه یک هفته و نیم و بازه ۲۶ روزه نمایانگر یک ماه کاری بدون تعطیلات بود. با توجه به اینکه بازار بورس ما در ایران، ۵ روز کاری دارد، تقسیم بندی زمانی مناسب برای اندیکاتور مکدی می‌تواند به صورت ۱۰ روزه برای میانگین کوتاه مدت، ۱۵ روزه برای میانگین بلند مدت و ۲۲ روزه برای میانگین بلند مدت، در نظر گرفته شود.

واگرایی یا تضاد زمانی رخ می‌دهد که در برهه ای از زمان، نمودار قیمت با اندیکاتور به گونه ای متفاوت رفتار کند. با مشاهده چنین رفتاری در اندیکاتور، می‌توان وقایع نزدیکی مثل تغییر روند را پیش بینی کرد و به موقع و به دور از هر گونه هیجان پوزیشن مناسب را در معامله مشخص نمود. همچنین لازم به ذکر است که واگرایی فقط در اندیکاتور مکدی تعریف نمی‌شود و در اندیکاتورهایی مثل RSI، MFI و CCI نیز چنین حالتی قابل اثبات است، اما در اندیکاتور مکدی این این مسئله نمود بیشتری دارد. با توجه به تصویر آورده شده در این بخش، نمودار قیمتی دو قله قیمتی را فتح کرده اما نمودار مکدی در حال کوچک شدن است. این خود، نمونه بارزی از یک واگرایی است که به یک تحلیلگر آگاه هشدار می‌دهد که با کمتر شدن حجم معاملات ممکن است روند تغییر پیدا کند. در مجموع واگرایی به شما این هشدار را می‌دهد که اگر یک سهم را دارید وارد پوزیشن فروش شوید یا اگر آن سهم را ندارید، فعلا از خرید آن صرف نظر کنید. این را نیز باید اضافه کنیم که واگرایی در روند منفی یا نزولی بر روی دره‌ها قابل ملاحظه است، در حالی که این ویژگی در روند صعودی، بر روی قله‌ها تشکیل می‌شود.

در حالت عادی، واگرایی به گونه است که شما را از یک تغییر روند در نمودار قیمتی سهم آگاه می‌کند. یعنی به نوعی نمودار اندیکاتور زودتر از نمودار سهم وقوع چنین اتفاقی را مشخص می‌کند، در حالی که در واگرایی مخفی عکس این اتفاق رخ می‌دهد و واگرایی در اندیکاتور نمایانگر ادامه پر قدرت روند قیمتی خواهد بود. این حالت همچنین در زمانی بروز پیدا می‌کند که سهم در انتهای یک اصلاح زمانی قیمت قرار بگیرد.

با توجه به توضیحات گفته شده و در پایان این مقاله این نکته را نیز باید همواره مد نظر داشته باشید که خروجی این اندیکاتور به تنهایی سیگنال مطمئنی برای گرفتن یک تصمیم درست محسوب نمی‌شود و می‌بایست از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر برای این منظور بهره مند شد. از اندیکاتورهایی که می‌توان با اندیکاتور مکدی استفاده کرد، اندیکاتور RSI و EMA است که به صورت ترکیبی می‌شود از این سه گزینه در قالب یک استراتژی استفاده کرد. در پایان این مقاله از شما دعوت می‌کنیم تا به آموزش‌های دیگر بخش‌های وبسایت مراجعه فرمایید.

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

نقض شدن واگرایی (Failed Divergence)

آیا تمام واگرایی‌ها الزاما منجر به بازگشت روند می‌شوند؟ مسلما جواب خیر است. واگرایی نیز مانند سایر مباحث دیگر تحلیل تکنیکال از صحت و اعتبار قطعی و صددرصد برخوردار نیست، بلکه ممکن است در برخی مواقع شاهد خطای واگرایی و عدم عملکرد صحیح آن باشیم. اما چقدر باید صبر کنیم تا از کارکرد صحیح و مناسب واگرایی مطمئن شویم؟ مدت زمان عمر و اعتبار واگرایی تا کی است؟ در ادامه به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت.

هر واگرایی عمر محدود و مشخصی دارد که اگر نتواند در این مدت به درستی عمل نموده و جهت روند را معکوس نماید، کارایی خودش را بطور کامل از دست خواهد داد و اصطلاحا «نقض» می‌گردد.

به عنوان مثال در تصویر زیر واگرایی منفی را بر روی نمودار سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا(کساوه) مشاهده می‌کنید. اگر واگرایی تشکیل شده بر روی قله‌های مکدی به درستی عمل نماید، شاهد ریزش قیمت و نزول به زیر کف 1240 تومان خواهیم بود. اما این واگرایی فرصت محدودی برای معکوس نمودن جهت روند خواهد داشت.

برای پیدا کردن مدت زمان عمر و اعتبار واگرایی باید ابتدا خط واصل قله‌های مکدی را در همان راستا امتداد بدهیم. این خط اصطلاحا خط روند واگرایی نامیده می‌شود. مادامی که اندیکاتور پایین‌تر از این خط قرار داشته باشد، واگرایی کماکان معتبر بوده و هنوز احتمال بازگشت روند وجود خواهد داشت. اما اگر جهت حرکت مکدی معکوس بشود، و علامت جبری آن مجددا مثبت گشته، و با خط روند واگرایی تلاقی نماید، شاهد شکست واگرایی و نقض شدن آن خواهیم بود. در این صورت نه تنها روند نمودار نزولی نخواهد شد، بلکه با شتاب فزاینده به سمت بالا حرکت خواهد نمود وحتی احتمالا سقف 1530 تومان را نیز به سمت بالا خواهد شکست. بنابراین شکسته شدن خط روند واگرایی منجر به معکوس شدن نقش آن خواهد شد.

در تصویر زیر نمونه‌ای از شکست واگرایی را بر روی نمودار زوج ارز دلارآمریکا به فرانک سویس ملاحظه می‌نمایید. شکسته شدن خط روند واگرایی منجر به صدور سیگنال قدرتمند صعودی گشته است که نتیجته آن شکسته شدن سقف قبلی نمودار بوده است.

نکته بسیار مهم در نقض شدن واگرایی این است که نقطه شکست واگرایی باید دقیقا در همان محدوده جبری رخ بدهد که قبلا واگرایی در آنجا رخ داده است. به عنوان مثال در تصویر فوق، با توجه به این که واگرایی بر روی قله‌های مکدی و در ناحیه جبری مثبت رخ داده است، پس نقطه شکست واگرایی نیز باید در همین محدوده، یعنی در محدوده‌ای که علامت جبری مکدی مثبت است، قرار بگیرد، و اگر این تلاقی بفرض در زیر خط صفر رخ می‌داد اندیکاتور واگرایی مکدی فاقد اعتبار می‌بود. ویا بطور مشابه در یک روند نزولی، که واگرایی بر روی دره‌های مکدی رخ می‌دهد، نقطه شکست واگرایی نیز باید الزاما در محدوده منفی اندیکاتور قرار داشته باشد.

تمام نکاتی که در خصوص واگرایی بر روی اندیکاتور مکدی گفته شد عینا درمورد سایر اندیکاتورها نیز صادق می‌باشد. اندیکاتورهای دیگر نیز می‌توانند انواع مشابهی از واگرایی‌های اندیکاتور واگرایی مکدی مثبت و منفی را تولید نموده و به نمایش بگذارند. علاقمندان می‌توانند این مقوله را در پیوست‌های این کتاب ویا در سایر مراجع دیگر تکنیکال، مفصلا مورد مطالعه قرار دهند. به عنوان مثال در تصویر زیر اندیکاتور RSI را مشاهده می‌کنید که واگرایی منفی را بر روی قله‌های متوالی به نمایش گذاشته است. سپس با نقض شدن این واگرایی، نقش آن معکوس گشته و تبدیل به سیگنال همسو با روند گشته و نتیجتا حرکت صعودی قدرتمندی را رقم زده است.

آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

اهمیت روزافزون کسب مهارت و دانش در بازارهای مالی بین‌المللی با کلیدواژۀ تحلیل گره خورده است. هر سرمایه‌گذاری ناچار است برای موفقیت در زندگی مالی خود، به کسب دانش در زمینۀ تحلیل بازارها بپردازد. در این میان، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین همانند دو چشم، سرمایه‌گذار را به رصد اوضاع و روند بازار مجهز می‌کنند. هدف نهایی استفاده از تحلیل تکنیکال، یک چیز است: شناسایی و کسب سود از طریق تشخیص روند آتی بازارها و تصمیم‌گیری به‌موقع؛ فرقی هم نمی‌کند چه بازاری باشد، از طلای جهانی و نفت گرفته تا انواع دارایی‌های مالی، کامادیتی‌ها، ارز و رمزارز. بازارها از قواعدی تبعیت می‌کنند که برای کشف روند آنها باید به دانش تحلیل و ابزار آن مجهز شد. اندیکاتور‌ها نیز یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مقاله قصد داریم شما را با اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه کارکرد آن آشنا کنیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یا نماگرها مجموعه‌ای از محاسبات و فرمول‌هایی به زبان ریاضی هستند که ابزاری دقیق برای تشخیص روند جاری بازارها محسوب می‌گردند. تشخیص روند بازار برای تصمیم‌گیری جهت ورود به بازار ضروری است.

انواع اندیکاتور

هر دسته از اندیکاتورها با توجه به کارکردشان به سه دسته تقسیم می‌شوند:

روندنما (Trend Follower)، نوسانگر (Oscillator) و اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators).

اندیکاتورهای روندنما جهت روند بازار را مشخص می‌کنند؛ اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها، محدوده‌های مربوط به اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند و برای تشخیص زمان و موقعیت مناسب جهت ورود به بازار طراحی شده‌اند؛ اندیکاتورهای حجمی نیز نمایانگر حجم و ارزش معاملات بازار هستند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) مخففی است از Moving Average Convergence/Divergence که به معنی «همگرایی و واگرایی میانگینِ متحرک» است. این اندیکاتور یک نوسانگر مومنتوم (Momentum) است که بیشتر در تشخیص روندهای معاملاتی به کار می‌رود. میانگین متحرک (MA)، قیمت بسته‌شده را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. با اضافه شدن روزهای جدید، این میانگین نیز به‌روزرسانی می‌شود. پیشتر گفته شد که اوسیلاتورها در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش به کار می‌روند. با اینکه مکدی یک اوسیلاتور است اما معمولاً در تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش استفاده نمی‌شود. اندیکاتورهای مومنتوم به اندازه‌گیری سرعت حرکت و تغییر قیمت اختصاص دارند و همچنین برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، پس از شروع روند سیگنال می‌دهند. این اندیکاتور در نمودار به شکل دو خطی که بدون محدودیت نوسان می‌کنند نمایش داده می‌شود. تقاطع این دو خط، یک سیگنال معاملاتی به شما می‌دهد؛ مانند سیستم معاملاتی که شامل دو میانگین متحرک تند و کند است.

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی از روابط سه دنباله زمانی مکدی، سیگنال(میانگین مکدی) و یک دنباله زمانی واگرا که اختلاف میان دو دنباله قبلی را محاسبه می‌کند، تشکیل شده است. نمایش نموداری اجزای تشکیل‌دهنده مکدی به صورت خط مکدی، خط سیگنال و نمودار هیستوگرام است.

مقدار تقریبی مکدی MACD با تفریق مقدار میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از مقدار 12 روزه آن محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی سریع‌تر(سبک‌تر) نسبت به میانگین متحرک نمایی کندتر(سنگین‌تر) یکسره واگرا و همگرا می‌شود. این حالت باعث می‌شود که اندیکاتور MACD در اطراف سطح صفر نوسان کند. خط سیگنال به وسیله یک میانگین متحرک 9 روزه از خط MACD ایجاد می‌شود.

• خط مکدی (MACD) : با تفریق میانگین متحرک نمایی با دوره تناوب 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه حاصل می‌شود. میانگین با دوره زمانی بیشتر، سنگین‌تر و کند‌تر است و میانگین با تعداد روز کمتر، سبک‌تر و سریع‌تر است.
• خط سیگنال: میانگین متحرک مکدی با دوره تناوب 9 روزه است که سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند.
• نمودار هیستوگرام مکدی: نموداری میله‌ای است که اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

کاربردهای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی ابزاری کارآمد در تحلیل است. اندیکاتورها یا روند حرکت را تشخیص می‌دهند یا تحت عنوان مومنتوم، سرعت تغییر قیمت را تعیین می‌کنند. مکدی هر دو وظیفه را با هم انجام می‌دهد و بیشتر چیزهایی را که یک تحلیلگر به آنها نیاز دارد، در اختیار وی قرار می‌دهد. از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• تشخیص جهت روند
• تعیین سرعت تغییر قیمت
• تعیین شتاب قیمت
• ارزیابی قدرت بازار

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

اندیکاتور مکدی در واقع با مقایسه میانگین بلندمدت و کوتاه‌مدت، شتاب و سرعت تغییرات قیمت را تحلیل می‌کند.

موقعیت میانگین‌های کند و تند نسبت به همدیگر می‌تواند نشان‌دهندۀ جهت روند باشد. از طرف دیگر، تفاوت دو میانگین و تغییرات آنها نسبت به یکدیگر نیز سرعت تغییرات قیمت را منعکس می‌کند. از آنجا که نمی‌توان از مکدی برای سیگنال خرید و فروش استفاده کرد، در نتیجه از میانگین آن که به خط سیگنال موسوم است برای این منظور استفاده می‌شود. در واقع ارزیابی خط سیگنال نسبت به خط مکدی ما را در تشخیص رشد مکدی و همچنین سرعت و شتاب بازار یاری می‌کند. هیستوگرام با نمایش اختلاف خط مکدی و خط سیگنال، رشد و شتاب را به زبان نموداری به ما نشان می‌دهد.

نوع دیگر خرید و فروش بر اساس تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال صادر می‌شود. اگر در یک روند صعودی بالای صفر، مکدی موقتاً زیر خط سیگنال برود و با یک حرکت جزیی اصلاحی مجدداً با خط سیگنال تلاقی کند و به بالای آن برود، در این حالت یک سیگنال موافق با روند مبنی بر صعود صادر کرده است.

گذر خط مکدی از خط صفر به سمت بالا، «صعودی» در نظر گرفته می‌شود و با عبور آن از سطح صفر به سمت پایین نیز متقابلاً «نزولی» تلقی می‌شود.

هنگامی که اندیکاتور MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، در این حالت اندیکاتور صعودی ارزیابی می‌شود. هنگامی که اندیکاتورMACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، در این حالت اندیکاتور نزولی ارزیابی می‌شود.

وقتی که نوسانات معاملاتی رخ می‌دهد، خط مکدی MACD سریعاً خط سیگنال را قطع می‌کند و به جلو و عقب حرکت کرده و به صورت ناگهانی تغییر جهت (whipsaw) می‌دهد. کسانی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند، معمولاً در چنین شرایطی از معامله اجتناب کرده یا برای کاهش بی‌ثباتی سبد دارایی، معامله را لغو می‌کنند.

واگرایی (Divergence) میان اندیکاتور مکدی و قیمت، هنگامی سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود که سیگنال‌های تقاطعی را تأیید کند.

واگرایی یا دایورژنس در تحلیل تکنیکال، اصطلاحی است برای نشان دادن تضاد میان داده‌های قیمتی و یک اندیکاتور. در واقع دایورژنس مانند علامتی است که نشانگر پایان روند و همچنین کاهش قدرت بازار است.

سخن پایانی

اندیکاتور مکدی ابزاری برای تحلیل است که علاوه بر تعیین جهت روند، سرعت تغییر قیمت (مومنتوم) را با استفاده از مقایسه دو میانگین کوتاه‌مدت و بلند‌مدت فراهم می‌کند. خط سیگنال نیز که میانگین مکدی است، برای سیگنال خرید و فروش به کار می‌رود. هیستوگرام میله‌ای MACD نیز نمایانگر اختلاف مکدی و خط سیگنال است.

آموزش اندیکاتور MACD به زبان ساده از صفر تا ۱۰۰

اندیکاتور MACD که مخفف عبارت میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) می باشد. این اندیکاتور از نظر طبقه بندی انواع اندیکاتور ها در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد چرا که همواره در یک بازی مشخص در حال نوسان می باشد. همچنین می‌توان گفت که جزء اندیکاتورهای تاخیری می باشد.

اندیکاتور MACD فرمول محاسباتی پیچیده ای ندارد چرا که تنها میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند این دومین میانگین متحرک نمایی عبارتند از میانگین متحرک نمایی دوره ۱۲ تایی و ۲۶ تایی. منظور از دوره می‌تواند ساعت یا روز و یا حتی ۵ دقیقه و یا یک دقیقه نیز باشد. در بازارهای مالی مانند بورس ایران بهتر است که این دوره ها را به صورت یک روزه در نظر بگیرید.

دانستن فرمول دقیقه اندیکاتورها درست است که به ظاهر در کاربرد آن نقش زیادی ندارد. اما آشنایی با فرمول باعث خواهد شد که کاربر به دلیل درک صحیح از اعداد مورد استفاده شده در فرمول بتواند اعداد را برای شرایط خاص خود و یا در برخی موارد شرایط خاص بازار تغییر دهد.

به همین منظور در این قسمت به معرفی فرمول اندیکاتور مک دی می پردازیم:

میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت و میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم. سپس تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را نمایش می‌دهد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

آموزش-MACD

اجزای اندیکاتور MACD

اگر بخواهید با یک اندیکاتور و یا هر ابزار دیگری کار کنید ابتدا باید اعضای آن را به خوبی شناسایی و اطلاعات کافی در مورد آن کسب نمایید. به همین منظور در این قسمت به معرفی اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی می پردازیم.

همانطور که قبلا نیز اشاره شد در محاسبات مکدی از میانگین متحرک نمایی استفاده می شود به طوری که قیمتهای روزهای آخر نقش (وزن) بیشتری نسبت به روزهای قبل دارد. میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره را خط MACD و میانگین متحرک ۹ دوره را خط سیگنال می نامند.

اجزای دیگر تشکیل دهنده مکدی هیستوگرام است که به صورت خطوط عمودی نمایش داده می شود اندازه این خطوط عمودی از اختلاف خط مکدی و خط سیگنال به دست می آید این که ممکن است مثبت، صفر و یا منفی باشد.

البته باید به این نکته نیز اشاره شود که اندیکاتور مکدی به دو صورت کلاسیک و مدرن در پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. کارایی هر دو همانند هم هستند و تنها تفاوتی که بین این دو نوع اندیکاتور وجود دارد وجود و عدم وجود خط مکدی می‌باشد.

که در این آموزش به بررسی هر دو خواهیم پرداخت اما از آنجایی که خط مکدی در آموزش متحرک میانگین به تفصیل توضیح داده شده است در این قسمت تنها به آن اشاره خواهیم نمود.

مکدی-جدید

کارایی اندیکاتور مکدی:

یکی از ابتدایی ترین و مهمترین و شاید بتوان به یقین گفت که لازم ترین دانش برای ورود به بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال تعیین پیوت های مینور و ماژورجان دادن می باشد. مشخص کردن این نقاط حساس پایه و اساس دوره تحلیل تکنیکال پرایس اکشن نیز می باشد. و در این میان یکی از ابزاری که می‌تواند اندیکاتور واگرایی مکدی برای کاربر در تشخیص این نقاط به عنوان دستیار مفید واقع شود اندیکاتور مکدی میباشد.

تشخیص واگرایی ها و احتمال تغییر جهت و یا شتاب حرکتی قیمت با استفاده از اندیکاتور مکدی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. به طوری که تعداد کاربرانی که از اندیکاتور MACD برای تشخیص واگرایی استفاده می کنند بیشتر از کاربرانی است که از دیگر اندیکاتور ها به این منظور بهره می برند.

از ویژگی های بسیار مهم که باعث شده است اندیکاتور مکدی را برای آموزش انتخاب کنیم استفاده به تعداد زیادی از کاربران از آن می باشد. چرا که قبلاً نیز در روانشناسی بازار مطرح شد که اگر تعداد کثیری از کاربران در یک بازار از یک منبع و یا ابزاری جهت تصمیم‌گیری خود استفاده نمایند اطلاعات به دست آمده از آن منبع یا اندیکاتور بسیار مهم و موثر خواهد بود.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از اندیکاتور واگرایی مکدی آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا اندیکاتور واگرایی مکدی شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک اندیکاتور واگرایی مکدی قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط اندیکاتور واگرایی مکدی آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، اندیکاتور واگرایی مکدی میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که اندیکاتور واگرایی مکدی در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند