معاملات الگوریتمی در بورس چیست

معادلات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی یا الگوریتم تریدینگ در بازار بورس |‌ جای پای هوش مصنوعی در بازار سرمایه

دنیای امروز ما بر پایه دنیای دیجیتال می‌‌چرخد و هر روز بیشتر از پیش نیاز به کامپیوتر و دنیای دیجیتال ایجاد و احساس می‌شود. بازارهای مالی و سرمایه نیز از معاملات الگوریتمی در بورس چیست این موضوع مستثنی نیستند. در گذشته هر نوع معاملات در بازار سرمایه بصورت دستی و سنتی انجام می‌شد، ولی این روش با حجم معاملات و کاربران امروز امری سخت، زمان‌بر و پرهزینه است. با این وجود باز هم دست نیاز به سوی کامپیوتر و تکنولوژی دراز شده و همین باعث بوجود آمدن معاملات الگوریتمی شد.

معادلات الگوریتمی

هر بخشی که تکنولوژی وارد آن می‌شود، هوش مصنوعی نیز در پس آن خواهد آمد. مخصوصا در سیستم‌های مالی و بازارهای سرمایه نیاز شدیدی به هوش مصنوعی در کنار تکنولوژی وجود دارد. در واقع وظیفه معاملات الگوریتمی ورود به سفارشات معاملاتی بدون دخالت انسان است. در این راستا از مجموعه‌ای از کدهای برنامه نویسی شده با کمک هوش مصنوعی برای انجام معاملات بازار سرمایه استفاده می‌شود. همین امر باعث فراگیر شدن و رشد بازار سرمایه در جهان شده است.

در بیانی علمی‌تر معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه که به نام اَلگو تریدینگ نیز معرفی شده‌اند، تمام نمادها را ارزیابی می‌کند و با استفاده از داده‌های بنیادی و تکنیکال، آن‌ها را تحلیل می‌کند. در نهایت به صورت خودکار فرآیند انتخاب سبد سهام، تخصیص دارایی، خرید و فروش در نقطه بهینه را انجام می‌دهد. همچنین شناسایی سود ضمن رعایت ریسک را برعهده دارد.

در این بخش قصد داریم از معاملات الگوریتمی، وظایف الگوریتم تریدینگ، استفاده از الگوریتم تریدینگ و معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه جهانی و بازار سرمایه ایران و همچنین کاربرد استفاده از الگوریتم تریدینگ در بازارهای مالی الکترونیک بگوییم.

تعریفی از معاملات الگوریتمی

همانطور که می‌دانید الگوریتم‌ها از در کنار هم قرار گرفتن چند دستورالعمل شکل می‌گیرند، مسائل را حل می‌کنند و یا مسئله‌ای را قدم به قدم پیش می‌برند. استفاده از سیستم‌های هوشمند مثل رایانه برای معامله و تحلیل بازار سرمایه و دیگر بازارهای پول‌ساز الگوریتم تریدینگ یا معاملات الگوریتمی نامیده می‌شود.

الگوریتم‌ها و معاملات الگوریتمی به طور کلی از چهار بخش تشکیل می‌شوند:

• سیگنال ورودی
• سیگنال خروجی
• حد سود
• حد ضرر

با توجه به آپشن‌ها و پیشرفته بودن الگوریتم‌ها می‌توان از آن استفاده‌های متفاوتی کرد. مثلا یکی از مواردی که در فعالیت بازار سرمایه به دردتان خواهد خورد مدیریت سرمایه است که برخی از الگوریتم‌های معاملاتی این کار را انجام می‌دهند. در واقع اینجا ربات‌ها هستند که در جایگاه یک متخصص معاملات الگوریتمی را حل می‌کنند و در بازار سرمایه فعالیت دارند.

چرا از معاملات الگوریتمی استفاده کنیم؟

• با استفاده از معاملات الگوریتمی کاربر معاملات خود را براساس سود و منطق کنترل می‌کند، نه حدس و احساس
• استفاده از معاملات الگوریتمی سرعت‌تان در بازار سرمایه را چند برابر می‌کند.
• زمان کمتری را صرف خواهید کرد. زمان یکی از فاکتورهای موفقیت و رقابت در بازارهاست، چه دیجیتال و چه بازار بورس. اگر بتوانید از زمان خود به خوبی و بهینه استفاده کنید مسلما سود بیشتری نیز کسب خواهید کرد.

معاملات الگوریتمی چه کاری انجام می‌دهد؟

در معاملات الگوریتمی، سیستم با توجه به هدفی که برای معاملات خود در الگوریتم تعریف کردید به دنبال فرصت‌های سودده می‌گردد و سهم‌ها و محصولات پربازده را برای کاربر پیدا می‌کند. سپس وقتی سهم‌ها و محصولات مناسب را پیدا کرد، پوزیشن گیری مناسب را به کاربر ارائه می‌دهد.

همچنین پوزیشن‌های باز شده را مدیریت می‌کند و با توجه به سیستمی که برای الگوریتم تعریف کردید در فرآیند معامله دخالت می‌کند و مدیریت ریسک و سرمایه را نیز برعهده می‌گیرد.

الگوریتم تریدینگ خودکار و نیمه خودکار

الگوریتم‌هایی که تمام این ویژگی‌های فوق را دارند به عنوان سیستمی خودکار هستند که به آن‌ها عنوان اکسپرت نیز اطلاق می‌شود و اگر فقط از تعداد بخصوصی از این موارد پشتیبانی کنند، نیمه خودکار شناخته می‌شوند.

اگر سیستم شما خودکار باشد همه مراحل معاملات را خودش انجام می‌دهد. از ورودی تا خروجی و مدیریت همگی بر عهده آن خواهد بود.

اگر بخواهیم حجم گسترده‌ای از قیمت‌ها، معاملات و محصولات موجود در بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم از این معاملات الگوریتمی در بورس چیست الگوریتم استفاده می‌کنیم. بنابراین معاملات را دستی انجام می‌دهیم، پس سیستم ما نیمه خودکار است که از آن به عنوان سیستم مکانیزه تصمیم یار نیز یاد می‌شود.

کاربری که از این سیستم استفاده می‌کند به اطلاعات مهمی از بازار بورس همچون حجم معاملات، اخبارهای روز اقتصادی، اخبارها و تحولات تازه سیاسی و قیمت و مقایسه آن با اندیکاتورها احتیاج دارد.

چه بخواهید و چه نخواهید ناچارا مجبور می‌شوید بخشی از اینکار را به سیستم خود بسپارید. تصور کنید بخواهید تمام محصولات از تمام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید، چه زمان زیادی باید صرف کنید و چقدر اینکار سخت خواهد بود.

جای پای هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی

امروز برای انجام معاملات الگوریتمی حتما به هوش مصنوعی احتیاج خواهید داشت. به طور کلی به دو صورت می‌توانید از معاملات الگوریتمی در معاملات خود استفاده کنید:

• با استفاده از الگوریتم‌های تصادفی

در روش الگوریتم تصادفی چند ابزار و دستورالعمل در کنار هم یک هدف را تعریف می‌کنند. پس از اینکه هدف‌ها توسط ساماندهی الگوریتم تعیین شد می‌توان از آن استفاده کرد. البته در این روش شما نیز باید فعالیت‌هایی داشته باشید تا بتوانید به نتیجه مورد نظرتان دست یابید.

اگر اهداف شما بسیار سودآور هستند و نمی‌خواهید خیلی محدود کار کنید، سراغ الگوریتم‌های ژنتیک بروید. ابتدا باید از چند الگوریتم تصادفی استفاده کنید. آن‌ها را با یکدیگر ترکیب کنید و در نهایت به اهداف پیچیده‌تری که می‌خواهید برسید. در این حالت الگوریتم‌ها به صورت خودکار تحلیل می‌کنند که کدام هدف در حال حاضر برای شما سود ده‌تر خواهد بود.

جالب است بدانید که در این چرخه الگوریتم خود به حذف اهداف ضعیف‌تر می‌پردازد و نیاز به دخالت کاربر نیست. این چرخه تمام نمی‌شود و همینطور به ترتیب بهترین اهداف باقی می‌مانند.

هوش مصنوعی در بازار سرمایه و بورس

اگر بخواهید در بازار سرمایه و بورس به صورت حرفه‌ای فعالیت کنید، بی شک استفاده از هوش مصنوعی به شما در رسیدن به هدف بسیار کمک خواهد کرد.

• استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل سهام دقت کاربر را افزایش می‌دهد.
• با توجه به رفتارهای انسانی شبیه سازی شده و عملکرد بهتری نیز از خود نشان می‌دهد.
• می‌توانید با استفاده از آن اطلاعات گسترده‌تر و جامع‌تری بدست آورید.

بیگ دیتای شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری را در یک بستر به صورت کامل و جامع در سامانه دیتاک در اختیار داشته باشید و از آن برای بهبود کسب و کار خود در هر صنعتی استفاده کنید.

آشنایی با معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading)

معاملات الگوریتمی به عنوان یکی از برنامه‌های آینده بازار سرمایه ایران مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های زیادی بوجود آمده‌اند که برای خودکارسازی معاملات امکانات زیادی را ارائه می‌کنند.

این در حالی است که در اغلب بازارهای مالی بین‌المللی، هوش مصنوعی (AL) و یادگیری ماشین (Machine Learning) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. شرکت‌های بزرگ آمریکایی نظیر CITADEL ،Quantopian ،Black Rock و Numerai به عنوان پیشتازان عرصه سرمایه‌گذاری الگوریتمی بازارهای مالی شناخته می‌شوند. اما معاملات الگوریتمی چیست و چه کاربردهایی دارند؟

معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading) چیست؟

به زبان ساده معاملات الگوریتمی به هر نوع معامله خودکار (شامل معاملات فرکانس بالا (HFT) یا معاملات معمولی) گفته می‌شود که در آن ربات‌های معامله‌گر با استراتژی معاملاتی گوناگونی طراحی می‌شوند. معاملات الگوریتمی که معاملات اتوماتیک، معاملات بلک باکس یا الگو تریدینگ نیز نامیده می شود، از زبان‌های برنامه نویسی خاص همراه با مجموعه دستورات تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می کند. به عنوان مثال، در یک معامله الگوریتمی، با رسیدن قیمت به اعداد مشخصی، دستور خرید یا فروش بصورت خودکار اعمال می‌شود و در واقع حد سود و ضرر یک الگوریتم تعیین می‌گردد. آیا کارایی معاملات الگوریتمی تنها شامل این موارد می‌باشد؟ قطعا خیر.

الگوریتم‌های این چنینی در زمره الگوریتم‌های معاملاتی پایه‌ای و بسیار ساده قرار می‌‎گیرند؛ چراکه الگوریتم‌های معاملاتی بسیار پیشرفته‌ای وجود دارند که بدون دخالت انسان تمام نمادها را بررسی و ارزیابی می‌کنند و با در نظر گرفتن عوامل تکنیکال و بنیادی نسبت به انتخاب سبد سهام، تخصیص دارایی و خرید و فروش در نقطه مناسب بصورت کاملا اتوماتیک اقدام می‌کنند. ماجرا ترسناک شد اما این موضوع واقعیت دارد. در حال حاضر الگوریتم‌های معاملاتی در دنیا وجود دارند که تمام این زنجیره را به صورت خودکار و هوشمند انجام می‌دهند.

در معاملات الگوریتمی مجموعه‌ای از دستورالعمل های از پیش تعریف شده بر اساس پارامترهایی نظیر زمان بندی، قیمت یا هر مدل ریاضی دیگری بصورت خودکار اجرا می‌شوند. فارغ از فرصت‌های زیادی که تریدرها برای کسب سود بدست می‌آورند، الگو تریدینگ با جلوگیری از تاثیر احساسات انسانی، بازار را بیشتر به طرف نقدینگی می برد و معاملات را به روش اصولی انجام می‌دهد.

بطور کلی معاملات الگوریتمی از لحاظ عملکرد به پنج نوع اصلی تقسیم می‌شوند:

• الگوریتم‌های معاملاتی اجرای معاملات
• الگوریتم‌های سیگنال‌دهی
• الگوریتم‌های مانیتورینگ یا پایش بازار
• الگوریتم‌های position trading یا کم بسامد
• الگوریتم‌های HFT یا پر بسامد

الگوریتم‌های معاملاتی اجرا کننده دستورات

این نوع از الگوریتم‌های معاملاتی، صرفا به عنوان دستیار تریدرها و برای اجرای دستورات معاملاتی آن‌ها طراحی شده‌اند. در واقع معامله‌گر، نماد و نقاط ورود و خروج مورد نظر خودش را انتخاب می‌کند (هرچند به اشتباه) و سایر مراحل انجام معامله از قبیل گذاشتن حدضرر، تقسیم سرمایه و خرید و فروش پله‌ای توسط ربات معامله‌گر (اکسپرت) اجرا می‌شود.

برای روشن شدن این معاملات الگوریتمی در بورس چیست موضوع فرض کنید که شما قصد دارید تا به میزان ۶ میلیارد تومان سهام یک شرکت پتروشیمی در بورس ایران را خریداری کنید. بر اساس نوع مارکت و حجم بازار واضح است که نمی‌توان یک سفارش با حجم ۶ میلیارد تومانی را در بازار ثبت کرد، چرا که گذاشتن چنین سفارش سنگینی باعث تاثیرگذاری بر بازار یا اصطلاحا Market Impact می‌شود.

با گذاشتن سفارش ۶ میلیاردی، معامله‌گران ‌و بازیگران سهم با مشاهده سفارش شما در قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید می‌کنند و در نتیجه قیمت پیش از اینکه شما بتوانید سهام را خریداری کنید، رشد می‌کند. برهمین اساس یک الگوریتم معاملاتی مورد نیاز است تا سفارش شما را به سفارش‌های کوچک و حجم‌های متفاوت تقسیم کند و تاثیرگذاری بر بازار را کاهش دهد.

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی، دیتا و اطلاعات بیشتری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند و موجب می‌شوند که فرآیند انتخاب و تصمیم‌گیری تریدر بهبود یافته و در نتیجه بازدهی بالاتری در معاملات خود کسب کند. این نوع از الگوریتم‌های معاملاتی باید در کنار عوامل تحلیلی دیگر مورد استفاده قرار گیرند و به خودی خود سودآور نیستند. تمامی اندیکاتورهای رایج تحلیل تکنیکال از جمله RSI ،MacD ،MA یا Ichimoku در طیف الگوریتم‌های سیگنال‌دهی قرار می‌گیرند که به صورت آماری ثابت شده است در بلندمدت سودآوری بیش از میانگین بازار ندارند!

الگوریتم‌های پایش بازار

الگوریتم‌های پایش بازار (monitoring algorithm) به نوعی زیر مجموعه الگوریتم‌های سیگنال‌دهی محسوب می‌شوند. این نوع از الگوریتم‌ها وظیفه پایش و مانیتور کردن بازار را بصورت دقیق بر عهده دارند. با استفاده از الگوریتم‌های پایش بازار قادر خواهید بود که با اعمال فیلتر و جست‌وجوی شرایط مورد نظر خود بر روی همه یا بخشی از بازار، عملیات مانیتورینگ بهینه انجام دهید.

به عنوان مثال اگر می‌خواهید که با باز شدن نماد یک سهم، در یک بازه زمانی کوتاه مدت تمامی نمادهای همگروه این سهم را مورد بررسی و خرید و فروش قرار دهید، یا قصد دارید تا در حالت کاهش نرخ بهره (وام)، شرکت‌هایی که کمترین مقدار وام را در حساب خود دارند شناسایی کنید، از این الگوریتم استفاده می‌کنید.

الگوریتم‌های ترید بلند مدت یا position trading

الگوریتم‌های پوزیشن تریدینگ با شرایط فعلی بورس ایران هماهنگی زیادی دارند و یک استراتژی ترکیبی از ترید و سرمایه گذاری به شمار می‌روند. در حوزه معاملات الگوریتمی به هر معامله‌ای که بیش از یک ساعت بطول بیانجامد، معامله بلندمدت گفته می‌شود. با ذکر این نکته فرض کنید که استراتژی معاملاتی شما فروش در صف خرید در صورت عرضه شدن صف و خرید در قیمت‌های پایین‌تر است.

بر همین اساس یک الگوریتم معاملاتی پوزیشن تریدینگ (position trading) می‌تواند به محض رسیدن حجم صف خرید / فروش به شرایط مورد نظر شما، به صورت اتوماتیک دستور خرید / فروش نماد را انجام دهد و در قیمت‌های پایین‌تر که احتمالا رسیدن به آن بیش از چند دقیقه زمان خواهد برد، دستور معکوس را انجام دهد.

الگوریتم‌های position trading نسبت به دیگر الگوریتم‌های ذکر شده قابلیت‌های بیشتری ارائه می‌کنند و می‌توانند نقاط ورود و خروج را با دقت بالاتری تشخیص دهند. فرض کنید شما از الگوریتم‌های monitoring استفاده می‌کنید و بدین وسیله ۱۰ نماد مناسب را انتخاب کرده‌اید، به کمک الگوریتم‌های سیگنال‌دهی بازار را پایش کرده و به این نتیجه رسیده‌اید که سهم A می‌تواند به شما بازدهی ۱۰ درصدی در مدت زمان یک الی دو هفته ارائه کند.

حال شما به کمک الگوریتم‌های اجرای معاملات، اقدام به معامله این سهم کرده‌اید. اگر تمامی این فرآیند بصورت اتوماتیک انجام شود، می‌توان گفت که شما به یک ماشین چاپ پول دست یافته‌اید که در زمره الگوریتم‌های position trading طبقه‌بندی می‌شود.

الگوریتم‌های فرکانس بالا (HFT)

الگوریتم‌های فرکانس بالا (High Frequency Trading) در مدت زمان بسیار بسیار کوتاهی، در حدود ۰.۵ ثانیه تعداد زیادی از سفارشات خرید و فروش را اجرا می‌کنند. در بازار‌های سرمایه بین‌المللی، اغلب به حجم و ارزش معاملات شما هیچ کاری ندارند، بلکه در ازای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید کارمزد ثابتی از شما دریافت می‌کنند.

سوال اساسی این است که اگر میزان سرمایه شما به مقدار قابل توجهی برسد، درصد کارمزد بروکرها به سمت صفر میل می‌کند؟ بله… شاید روزی برسد که ارزش معامله‌ شما آنقدر زیاد باشد که در صورت رشد رقم چهارم بعد از ممیز به اندازه یک واحد، کارمزد معاملاتی شما پرداخت شود!

این نوع از معاملات در بورس‌های بزرگ جهان نظیر NASDAQ و NYSE به وفور مشاهده می‌شود و معمولا در بازار فارکس (Forex) و جفت ارزهای خاص بسیار پرکاربرد است. اما متاسفانه به دلیل ساختار غیراصولی میزان کارمزد کارگزاری‌ها در ایران، استفاده از آن معمولا با زیان همراه است.لازم به ذکر است که الگوریتم‌های آربیتراژ در گروه الگوریتم‌های فرکانس بالا قرار می‌گیرند.

اهمیت استفاده از معاملات الگوریتمی چیست؟

امروزه استفاده از معاملات الگوریتمی به عنوان یک مزیت رقابتی در میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازارهای مالی دنیا محسوب می‌شود و سبب شده تا شرکت‌هایی که از این نوع معاملات بهره می‌برند، در مدت زمان کوتاهی بتوانند شرکت‌های قدیمی را تماما از بازار خارج کنند. به دلیل قدرت بالای پردازش کامپیوترها نسبت به انسان، در حوزه سرعتِ تحلیل، سرعت اجرای دستورات و تصمیم‌گیری، عدم خستگی و عدم خطا و همچنین عدم تاثیر احساسات بر معامله و استراتژی، می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای نه چندان دور، جایی برای روش‌های سنتی ترید باقی نخواهد ماند.

اما شاید از خود بپرسید که واقعا انسان هیچ جایگاهی در آینده بازارهای مالی نخواهد داشت؟ نمی‌توان گفت که دیگر هیچ استفاده ای از انسان نخواهد شد. بر اساس بررسی‌های انجام شده، معاملات الگوریتمی از نظر حجم معاملات (تعداد) بیش از ۸۵ درصد از کل معاملات بورس را آمریکا تشکیل می‌دهد و این امر به معنی سلطه الگوریتم‌های معاملاتی بر یک بازار ۵۳ تریلیون دلاری است. ۱۵ درصد باقی مانده به سایر تریدرها و روش‌های معاملاتی مربوط می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که کامپیوترها و الگوریتم‌های خاص معاملاتی توانسته‌اند در بازارهای مالی امروزی خلاقیت و نوآوری زیادی ایجاد کنند و بازدهی بالاتری در کسب سود نسبت به انسان داشته باشند. در واقع این ۱۵ درصد، بهترین تریدرها و تحلیلگران دنیا هستند که هنوز توسط الگوریتم‌های معاملاتی از بازار بیرون نشده‌اند و چه بسا این ۱۵ درصد، طراح و اجرا کننده آن ۸۵ درصد الگوریتم‌های معاملاتی باشند! پس باید دید که آیا می‌خواهیم با این موج تکنولوژیک جدید همراه باشیم یا آن را نادیده بگیریم؟

معاملات الگوریتمی ، غلبه بر خطای انسانی

معاملات در بازارهای سرمایه سراسر دنیا از ابتدای شکل‌گیری تا چند سال گذشته، به شکل حضوری و سنتی انجام می‌شد. اما زمانی که بازارهای سرمایه نیز به اندازه سایر بازارها مورد اقبال مردم قرار گرفتند، ادامه کار به صورت سنتی با مشکل مواجه شد. در این زمان بود که تکنولوژی به کمک این بازار شتافت و افراد را از حضور در محل بورس‌ها بی‌نیاز کرد. امور مربوط به ثبت‌نام و دریافت کد معاملاتی، انجام معاملات، انتشار اخبار و وقایع مرتبط با بورس و … از جمله مواردی بود که به صورت آنلاین درآمد. اما افزایش اندازه بازار سرمایه، ورود شرکت‌های بیشتر به بورس، ابداع ابزارهای معاملاتی جدید، افزایش تعداد سرمایه‌گذاران و …، موجب شد که تنها آنلاین بودن این موارد کفایت نکند و تکنولوژی‌های جدیدتری نیز نیاز باشد. بنابراین مانند هر حوزه دیگری، هوش‌مصنوعی و زیرمجموعه آن، یعنی الگوریتم‌های یادگیری ماشین یا معاملات الگوریتمی در خدمت بازار سرمایه قرار گرفتند.

هوش مصنوعی در خدمت معاملات

هوش مصنوعی در مقابل هوش طبیعی انسان‌ها قرار می‌گیرد و به هوشمندی ابزارهای تکنولوژیک اطلاق می‌شود. سامانه‌های مجهز به هوش مصنوعی، واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی دارند. این سیستم‌ها قابلیت درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای فکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آن‌ها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را دارند. در این راستا، الگوریتم‌های یادگیری ماشین یا معاملات الگوریتمی که از تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، یک مدل ریاضی بر اساس داده‌های نمونه هستند که به‌ منظور پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری بدون برنامه‌ریزی آشکار، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

الگوریتم، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ است که به ترتیب خاصی اجرا می‌شود و به صورت گام‌به‌گام مسئله‌ای را حل می‌کند. معاملات الگوریتم در بستر بازار سرمایه، روشی در معامله‌گری است که از کامپیوتر برای تحلیل و معامله‌گری استفاده می‌شود. معاملات الگوریتمی به زبان ساده، هر نوع معامله خودکار پربسامد یا کم بسامد هستند که در یک پیوستار ساده تا پیچیده قرار می‌گیرند.

در یک نمونه ساده، معامله الگوریتمی می‌تواند در قالب حد سود و ضرر انجام شود؛ یعنی با رسیدن قیمت به یک حد تعریف شده، دستور خرید یا فروش به صورت خودکار صادر می‌شود. اما در سوی پیچیده‌تر، یک الگوریتم معاملاتی بدون دخالت انسان، تمام نمادها را به کمک داده‌های بنیادی و تکنیکال بررسی و ارزیابی می‌کند. سپس فرآیند انتخاب سبد سهام، تخصیص دارایی به هر نماد، خرید در نقطه درست و فروش در نقطه مناسب و شناسایی سود ضمن رعایت ریسک تعریف شده را انجام می‌دهد که به این حالت سیستم تمام خودکار گفته می‌شود. آنچه در معاملات الگوریتمی اهمیت دارد، مزایای کامپیوتر نسبت به انسان است. با وجود سرعت تحلیل و سرعت اجرای دستورات بالا، تصمیم‌گیری سریع، عدم خستگی، عدم خطا و همچنین عدم تاثیر احساسات بر معامله و استراتژی، در آینده نزدیک معاملات سنتی جایگاهی در بازار سرمایه نخواهند داشت.

مراحل عملکرد معاملات الگوریتمی

معامله‌گری فرایندی است که به دانش و اطلاعات اولیه برای انتخاب محصول، ورود به موقعیت معاملاتی، مدیریت معاملات باز و مدیریت ریسک و سرمایه نیاز دارد. در معاملات الگوریتمی می‌توان به کمک یک نرم‌افزار معاملات الگوریتمی معتبر یا یک ربات معامله‌گر، این موارد را انجام داد. الگوریتم‌ها بر اساس استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و توسط برنامه‌های کامپیوتری طراحی می‌شوند. طی این فرایند یک نرم‌افزار یا ربات معامله‌گر ساخته می‌شود که به معاملات و سفارشات دسترسی دارد و آن‌ها را براساس الگوریتم‌های برنامه‌ریزی شده به صورت خودکار مدیریت می‌کند.

مانند هر روش تکنولوژیک دیگری، نتیجه‌ مطلوب از معاملات الگوریتمی نیز به فراهم آوردن زیرساخت‌های آن‌ها وابسته است که موارد زیر را در بر می‌گیرد:

مطابقت دهنده‌های بازار یا منبع تغذیه‌ داده‌ها که فرمت اطلاعات موجود در بازار را به فرمت سیستم در اختیار معامله‌گر تبدیل می‌کند. این کار از طریق رابط برنامه‌نویسی(API) که بازار معاملاتی در اختیار معامله‌گر می‌گذارد، انجام می‌شود.

موتور پیشرفته پردازش که مغز متفکر الگوریتم معاملاتی است. در این مرحله الگوریتم برنامه‌ریزی شده بر اساس استراتژی تعریف شده‌اش شرایط را پردازش می‌کند، محاسبات آماری و مقایسه‌ داده‌های تاریخی لازم را انجام می‌دهد و در نهایت تصمیم به سفارش‌گیری می‌گیرد و آن را اجرا می‌کند.

در مرحله‌ بعد سفارش‌ها توسط الگوریتم به بازار سرمایه ارسال می‌شوند، اما زمانی این مرحله اجرا می‌شود که زبان الگوریتم بر اساس زبان مبنای بازار سرمایه کد نویسی شده و قابل درک باشد.

مزایای معاملات الگوریتمی

صرفه‌جویی در زمان:

فعالان بازار سرمایه به صورت روزانه معاملات الگوریتمی در بورس چیست یا ماهانه وقت زیادی را جهت رصد بازار و یافتن سیگنال‌های مناسب صرف می‌کنند. با گسترش بازار بورس و افزایش تعداد نمادهای بورسی، رصد همزمان نمادهای بسیار زیاد بورسی، کاری بسیار دشوار است که یک نفر تنهایی قادر به انجام دقیق آن نیست. الگوریتم‌ها تمام نمادهای بازار را زیر نظر دارند، بررسی و تحلیل می‌کنند تا به محض صدور سیگنال مناسب سفارش‌گذاری را انجام دهند.

کنترل احساسات در مدیریت معاملات:

بسیاری از خطاهای معاملاتی فعالان بازار به علت ناتوانی در مدیریت هیجانات اتفاق می‎‌افتد. معاملات الگوریتمی به معامله‌گر کمک می‌کند که تصمیمات احساسی اتخاذ نکرده و به استراتژی خود پایبند باشد که این امر در بازار ایران به شدت مورد نیاز است.

افزایش سرعت معاملات:

معامله‌گران حرفه‌ای معمولا این تجربه را دارند که شانس ورود به یک موقعیت ایده‌آل سرمایه‌گذاری را به سرعت از دست بدهند. گاهی نیز نتوانسته‌اند از یک موقعیت به موقع خارج شوند و دچار زیان شده‌اند. از مهمترین مزایای معاملات الگوریتمی سرعت ورود و خروج از معاملات است که به معامله‌گر کمک می‌کند تا از ضررهای احتمالی تاخیر در ثبت سفارش جلوگیری کند.

بررسی استراتژی‌های معاملاتی:

با استفاده از الگو تریدینگ، به‌سرعت می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را در گذشته بررسی کنید و برای استفاده مجدد از آن تصمیم بگیرید.

بهینه‌سازی استراتژی برای هر محصول به‌تنهایی:

شما می‌توانید پارامترهای ورودی مسئله خود را برای هر محصول بررسی و بهترین آن‌ها را برای معاملات خود انتخاب کنید.

روش حل سیستمی مسائل به صورت حرفه‌ای:

یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین مسائل معامله‌گری، مدیریت ریسک و سرمایه است. شاید جزییات آن سخت نباشد، اما اجرای آن سخت است و تفاوت اصلی یک معامله‌گر حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای نیز در اجرای دقیق همین موارد مشخص می‌شود. با استفاده از معاملات الگوریتمی، می‌توانید اجرای دقیق مدیریت ریسک و سرمایه را به کامپیوتر بسپارید.

جایگاه معاملات الگوریتمی در ایران

با توسعه پیشرفت‌های تکنولوژیک در حوزه برنامه‌های معاملاتی و بازارهای مالی، معاملات الگوریتمی مورد اقبال و پذیرش بورس‌ها در سراسر جهان قرار گرفته است. این روش در طول یک دهه گذشته در بازارهای توسعه‌یافته رایج‌ترین شیوه معاملاتی بوده و در کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت در حال گسترش است. به طوریکه بیش از 85 درصد از کل معاملات بازار سرمایه آمریکا با استفاده از معاملات الگوریتمی انجام می‌شود. معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار در ایران نیز چند وقتی است که به عنوان یکی از روندهای آتی بازار سرمایه خودنمایی می‌کند. هرچند این معاملات هنوز جایگاه اصلی خود را در بازار پیدا نکرده‌ است، اما راه گریزی از پذیرش این ابزار وجود ندارد و می‌تواند پیش‌بینی کرد که تا چند سال آینده، بیش از 50 درصد معاملات تبدیل به معاملات الگوریتمی شود که نیازهای جدیدی را در بازار ایجاد می‌کند. در این راستا، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان، نرم‌افزار معاملات الگوریتمی خود را با نام تجاری سامانه بازارگردانی خودکار آیکو را جهت انجام تولید کرده است. آیکو امکان انجام عملیات بازارگردانی را برای نهادهای مالی مانند شرکت‌های تامین سرمایه، کارگزاری‌ها و سایر بازارگردان‌ها فراهم می سازد.

ویژگیها و قابلیت ها :

• امکان تعریف استراتژی معاملات شرطی به صورت گرافیکی بدون نیاز به برنامه‌نویسی
• امکان ویرایش کد استراتژی به منظور افزودن قابلیت‌ها
• ارتباط با APIهای مختلف شرکت‌های تأمین کننده از جمله داتکس و صحرا
• امکان برقراری شرط های مختلف
• بر اساس اطلاعات لحظه ای بازار شامل؛ قیمت، حجم، مظنه، زمان معامله
• بر اساس اطلاعات بنیادی سهم شامل؛ حجم مبنا، تعداد سهام و خریدار حقیقی / حقوقی
• بر اساس فراوانی های: لحظه ای یا فواصل زمانی تعریف شده
• بر اساس انواع معیار؛ قیمت پایانی، بهترین قیمت روز، درصد نسبت به قیمت قبلی، حجم معامله روز، حجم آخرین معامله، فاصله زمانی معاملات و …
• پیاده سازی دستورالعمل های سازمان و شرکت بورس و فرابورس در خصوص فرآیند بازارگردانی شامل؛
• امکان معامله انواع اوراق فهرست شده و قابل معامله
• خرید و یا فروش همه و یا بخشی از سفارشات در صف
• خرید و یا فروش مقدار مشخص از یک سهم
• ارسال سفارشات در محدوده قیمتی و یا درصدی از آن در روز جاری
• کنترل حجم سفارشات انباشته
• کنترل تعداد و حجم سفارشات ارسالی به هسته
• نمایش عملکرد سیستم به صورت لحظه ای شامل؛
• تعداد معاملات به تفکیک خرید و فروش
• سود یا زمان معاملات در لحظه و تجمعی
• حجم معاملات به تفکیک خرید و فروش
• توزیع سود و زیان معاملات
• روند قیمت های معاملاتی، قیمت های پیشنهادی خرید و فروش
• میزان کارمزد معاملات انجام شده
• امکان تعریف و پیاده سازی انواع استراتژی های معاملاتی شامل؛
• انواع شاخص های تحلیل تکنیکال بر روی اطلاعات لحظه ای بازار
• استراتژی های کاربر تعریف
• امکان شبیه سازی و بک تست انواع استراتژی ها
• سیستم مدیریت ریسک به صورت لحظه ای

رابطه بورس و برجام قطع شده است؟

صندوق توسعه ملی، ۳۳ درصد از سهام یک بانک را می خرد

انتقال حساب های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی

راه اندازی اولین محوطه دانشگاهی گوگل

۴۸۰ میلیون وام بگیرید، بیش از یک میلیارد پس بدهید؛ زیبا نیست؟

ابربدهکاران صندوق توسعه ملی چه کسانی هستند؟

وزیر خزانه داری آمریکا: اشتباه کردم!

اسکناس چگونه تولید می شود؟

ابزار جدید بانک مرکزی در بازار ارز

چه کسی پاسخگوی عمر و آبروی دیواندری و عراقچی و دیگران است؟

سیاست‌ های صدساله‌ ای که بر سرمان آوار می‌ شوند

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

شاخص کل با افت ۲۷ هزار واحدی معاملات را به پایان برد

در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و شاخص هم وزن به ترتیب ۱.۸درصد و ۲.۲درصد افت داشتند.

نگاهی به تاریخچه کوتاه دادگاه عالی معاملات الگوریتمی در بورس چیست بریتانیا؛

آیا تصمیمات دادگاه عالی متاثر از دولت محافظه کار بریتانیا است؟

به دنبال صدور احکامی از سوی دادگاه عالی بریتانیا که بنظر میرسد تا حدود زیادی تایید کننده و حمایت کننده تصمیمات دولت محافظه‌کار این کشور است، بسیاری نسبت به استقلال این نهاد قضایی ابراز تردید کردند. این معاملات الگوریتمی در بورس چیست درحالی است که هدف از ایجاد این دیوان در سال…

گزارش بازار در نیمه اول معاملات؛

افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت دلار در صرافی ملی

در صبح اولین روز معاملاتی هفته و پس از سه روز تعطیلی بازار، قیمت ارز در صرافی‌ ها نوسانات کاهشی را تجربه می کند. این در حالی است که صرافی ملی افزایش حدود ۲۰۰ تومانی قیمت دلار را ثبت کرده و این اسکناس در این لحظه از معاملات با نرخ ۲۵ هزار و ۹۷۱…

مشمولان بخوانند؛

واریز مرحله سوم سود سهام عدالت چه زمانی آغاز می شود؟ + نحوه دریافت سود

بنابر اعلام معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مرحله سوم فرآیند پرداخت سود به جاماندگان سهام عدالت، به زودی آغاز خواهد شد.

بعد از فروپاشی استیبل کوین ترا؛

ترون مدل استیبل کوین خود را تغییر می دهد

جاستین سان، بنیانگذار ترون، اخیراً به بلومبرگ گفت که استیبل کوین (USDD) به منظور جلوگیری از فروپاشی و اتفاقی که برای استیبل کوین ترا افتاد، اصلاح خواهد شد و از حالت الگوریتمی به مدل ترکیبی تغییر خواهد یافت.

جهش بازار رمزارزها؛

بیت کوین وارد کانال ۳۱ هزار دلاری شد

اکنون بازار رمزارزها شاهد رشد قابل توجه بوده و در حال حاضر بیت کوین در کانال ۳۱ هزار دلاری معامله می شود.

علت بلاک شدن یک کارشناس ایرانی توسط گروسی چه بود؟

یک کارشناس حقوق بین‌الملل ایرانی می‌گوید رافائل گروسی، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، او را به دلیل عصبانیت آشکار از دو سوال مطرح شده توسط این کارشناس در یک رشته توئیت در مورد سیاست هسته‌ای اسرائیل، در توییتر مسدود کرده است.

بلومبرگ:

شاید بدون توافق هم صادرات نفت ایران افزایش یابد

به گفته بزرگترین تاجر مستقل نفت خام، ایالات متحده ممکن است حتی بدون احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵، اجازه دهد نفت ایران وارد بازارهای جهانی شود.

ترون مدل استیبل کوین خود را تغییر می دهد

جاستین سان، بنیانگذار ترون، اخیراً به بلومبرگ گفت که استیبل کوین (USDD) به منظور جلوگیری از فروپاشی و اتفاقی که برای استیبل کوین ترا افتاد، اصلاح خواهد شد و از حالت الگوریتمی به مدل ترکیبی تغییر خواهد یافت.

اقتصاد آنلاین - حسین عسکری؛ سان گفت که تثبیت بیش از حد استیبل کوین الگوریتمی USDD باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران می شود.

سان افزود: ذخایر پشتوانه استیبل کوین USDD اکنون شامل 1.37 میلیارد دلار دارایی دیجیتال است.

بنیانگذار جنجالی ترون اعتراف کرد که سقوط ترا به ارتقای برنامه ریزی شده آنها سرعت بخشیده است.

طبق اطلاعات ارائه شده توسط کوین گکو، مجموع عرضه استیبل کوین USDD در حال حاضر 667 میلیون دلار است.

پس از نابودی اکوسیستم 60 میلیارد دلاری ترا در اوایل ماه می، ترون به عنوان سومین بلاک چین بزرگ در فضای مالی غیرمتمرکز (پس از اتریوم و BNB) ظاهر شد. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط دیفای لاما ، ارزش کل قفل شده (TVL) آن به بالای 6 میلیارد دلار رسیده است.

افزایش فعالیت های اکوسیستم ترون باعث افزایش قیمت ترون شده است. ترون بار دیگر در حال ورود به جمع 10 ارزدیجیتال برتر از لحاظ حجم بازار است.

البته ترون هنوز 64.72 درصد با بازپس گیری رکورد قبلی قیمتی خود یعنی 0.231673 دلار فاصله دارد که در سال 2018 ثبت شده بود.

جاستین سان اتهامات مربوط به جرایم مالی را پس از گزارش The Verge مبنی بر اینکه بنیانگذار ترون توسط مقامات ایالات متحده تحت بازجویی قرار گرفته است را رد کرد.

در دسامبر سال 2021، سان اعلام کرد که ترون را ترک کرده است تا سفیر سازمان تجارت جهانی در گرانادا شود.