آموزش اندیکاتور Moving Average

قرار گیری اندیکاتور روبان میانگین متحرک در نمودار بیت کوین [penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average)

همانطور که میدانید امروزه برای پیش بینی آینده قیمت سهام و ارزهای دیجیتال از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال استفاده میشود. یکی از کاربردی ترین ابزار های تکنیکالیست ها، اندیکاتور مووینگ اوریج یا moving average است. این اندیکاتور درواقع میانگین متحرک متقاطع است که با حروف اختصاری MA هم نمایش داده میشود. مووینگ اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند . چون از اندیکاتور مووینگ اوریج در داخل اکثر اندیکاتورها استفاده شده به اندیکاتور مووینگ اوریج مادر اندیکاتور ها میگویند.

آنچه در این مقاله میخوانید :

کلیپ آموزشی اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج یا MA یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. مثلا اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و پایه بسیاری از اندیکاتور های کاربردی دیگر.

پس یادگیری اندیکاتور میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تکنیکالیست ها داشته باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته را محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

با تنظیم این اندیکاتور در دوره های زمانی ۱۲،۲۶ و ۵۲ روزه می توانیم دوره های کوتاه، میان و بلند مدت را در تکنیکال شبیه سازی کنیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک منظور جمع داده ها و تقسیم آن ها بر تعداد داده است. میانگین این داده ها به شکل یک نقطه نشان داده میشود و حاصل تعداد زیادی از این نقاط یک خط است که در تصمیم گیری های تکنیکال شما را یاری خواهد کرد.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

این حالت ساده ترین حالت میانگین متحرک است که در آن قیمت ها با هم جمع و تقسیم بر تعداد دوره می شوند. یکی از مشکلات این حالت تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. یعنی مثلا بین قیمت روز اول و روز ۲۰ ام هیچ فرقی وجود ندارد!

برای رفع این مشکل تکنیکالیست ها از روش میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

در این روش وزن هم اضافه شد تا مشکلات میانگین ساده را کمتر کند. یعنی قیمتهای آخر وزن بیشتری در محاسبات خواهند داشت و موثر تر خواهد بود.

کاربرد های اندیکاتور مووینگ اوریج

از این اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده میکنیم.

روش اول بررسی جهت حرکت است. مثلا وقتی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است و یا اگر در جهت پایین قرار داشته باشد یعنی نزولی.

روش تعیین جهت خط روند

دومین روش استفاده ترکیبی از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است. مثلا اگر میانگین متحرک کوتاه مدت بالای حالت بلند مدتش باشد یعنی روند حرکت صعودی خواهد بود.

روش دوم تعیین خط روند

کاربرد بعدی اندیکاتور مووینگ اوریج پیدا کردن حمایت و مقاومت هایی است که آشکار نیستند. مثلا زمانی که قیمت نزدیک به اندیکاتور شود، آموزش اندیکاتور Moving Average خط اندیکاتور میتواند به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل کند.

تعیین مقاومت و حمایت های داینامیکی

روش سیگنال گیری از اندیکاتور مووینگ اوریج

برای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور باید از روش کراس استفاده نماییم. در روش کراس باید از دو اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره های زمانی بیشتر و کمتر استفاده کنیم ، حال نقاط تقاطع این دو اندیکاتور به عنوان سیگنال خرید و سیگنال فروش عمل خواهند کرد.

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند.

البته این روش در بازار های روند دار جواب خواهد داد و در حالتی که بازار نابسامان است فقط نمودار ها در هم خواهند پیچید.

زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، مووینگ اوریج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

پس همیشه به یاد داشته باشید زمانی می‌توان در یک معامله ماند که نمودار اندیکاتور مووینگ اوریج در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

اندیکاتور MA Ribbon چیست؟آموزش ویدئویی MA، فرمول و تنظیمات

در تحلیل تکنیکال فارکس، شما معمولا یا فقط از تحلیل پرایس اکشن استفاده می‌کنید یا در کنار پرایس اکشن، اندیکاتورها را نیز به کار می‌گیرید. اندیکاتورهای متعددی در فارکس وجود دارند که در دیگر مقالات به بسیاری از آنها پرداخته‌ایم. در اینجا قصد داریم که اندیکاتور روبان میانگین متحرک (MA Ribbon) را به شما معرفی کنیم.

اندیکاتور ma چیست؟

یکی از ساده‌ترین و پرکاربرد‌ترین اندیکاتورها در فارکس، میانگین متحرک (moving average) است. میانگین متحرک در کل چهار نوع دارد:

• میانگین متحرک ساده (Simple MA)
• میانگین متحرک نمایی (Exponential MA)،
• میانگین متحرک تعدیل شده (smoothed MA)
• و میانگین متحرک خطی (Linear MA).

فرمول اندیکاتور میانگین متحرک ساده مثل نامش ساده است. شما در واقع قیمت پایانی (closing price) یا قیمت مبنایی دیگر از دوره‌های معاملاتی قبلی را با یکدیگر جمع زده و تقسیم بر تعداد آنها می‌کنید. عددی که به دست می‌آید میانگین متحرک ساده را به شما می‌دهد. مثلا اگر هر دوره را برابر یک روز در نظر بگیرید، برای محاسبه میانگین متحرک ۲۰ روزه یا SMA 30 ابتدا قیمت پایانی ۲۰ روز اخیر را با هم جمع می‌کنید تا مثلا عدد X به دست آید، و سپس X را تقسیم بر ۲۰ می‌کنید. میانگین متحرک را برای هر تعداد دوره که بخواهید می‌توان محاسبه کرد. اما بر حسب بازه زمانی معاملات شما (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) متداول‌ترین تعداد دوره‌ها ۲۰، ۵۰، و ۲۰۰ هستند.

حال فرض کنید که تعداد زیادی میانگین متحرک ساده را برای دوره‌های زمانی مختلف، مثلا ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ روزه روی نمودار یک جفت‌ارز رسم کنید. در این حالت شکلی روبان‌مانند پدیدار می‌شود که به آن روبان میانگین متحرک (یا همان روبان میانگین) می‌گویند.

پس روبان میانگین در واقع مجموعه چندین میانگین متحرک است که همگی روی نمودار رسم شده‌اند. معمولا مانند مثال بالا، این میانگین‌ها با هم اختلاف ۱۰ دوره‌ای دارند و مثلا اگر تایم‌فریم یا بازه زمانی معاملات شما روزانه باشد، برای تشکیل روبان میانگین می‌توانید از میانگین‌های متحرک ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، و ۵۰ روزه استفاده کنید. البته در تعداد این میانگین‌ها محدودیت ندارید و می‌توانید به هر تعداد که خواستید اضافه کنید.

توجه: می‌توانید از انواع دیگر میانگین متحرک، یعنی میانگین متحرک نمایی (Exponential MA)، میانگین متحرک تعدیل‌شده (smoothed MA) و یا میانگین متحرک خطی (Linear MA) نیز برای تشکیل روبان استفاده کنید و مثلا میانگین متحرک نمایی پنج بازه زمانی، یعنی ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، و ۵۰ روز اخیر یا هر تعداد بازه که خواستید را روی نمودار رسم کنید.

---در این ویدیوی کوتاه و مفید با اندیکاتور MA آشنا شوید---

چگونه از اندیکاتور روبان میانگین در فارکس استفاده کنیم؟

اول از هر چیز باید تصمیم بگیرید که تعداد دوره‌های زمانی که می‌خواهید میانگین‌ها را با آنها بگیرید چقدر است. اگر قصد دارید در بازه زمانی کوتاه معامله کنید باید تعداد بازه‌های زمانی کوتاه‌تری را انتخاب کنید. مثلا برای معاملاتی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت انجام می‌شود (یعنی مثلا امروز می‌خرید و در روزهای آتی می‌فروشید) می‌توانید از چهار میانگین متحرک ۱۰، ۲۰، ۳۰، و ۴۰ روزه استفاده کنید و برای معاملاتی که در بازه زمانی بلندمدتر انجام می‌دهید (مثلا امروز می‌خرید و در هفته‌ها یا ماه آتی دست به فروش می‌زنید)، می‌توانید از بازه‌های زمانی ۱۲۰،‌۱۳۰، ۱۴۰، و ۱۵۰ روزه استفاده کنید. هر چه از زمان‌های نزدیک‌تر استفاده کنید، حساسیت روبان میانگین به تغییرات اخیر قیمت بیشتر می‌شود و بهتر آنها را نشان می‌دهد. برعکس، هر چه از زمان‌های دورتر استفاده کنید، حساسیت روبان میانگین به تغییرات اخیر قیمت کمتر می‌شود و به جای آن تغییرات بلندمدت را نشان می‌دهد.

به طور کلی، وقتی که این روبان میانگین متحرک از قیمت‌های کنونی بالاتر باشد، و یا زاویه روبان رو به بالا باشد، این طور تلقی می‌شود که با روندی صعودی روبرو هستیم. برعکس، وقتی که روبان میانگین از قیمت‌های کنونی پایینتر باشد و زاویه روبان رو به پایین باشد، این طور برداشت می‌شود که با روندی نزولی روبرو هستیم.

وقتی که نمودارها با هم تقاطع پیدا کنند می‌توان انتظار تغییر روند را داشت.

در کل شما به دو صورت می‌توانید از روبان میانگین استفاده کنید: یا در پلتفرم خود (مثلا متاتریدر) به صورت دستی میانگین‌ها را اضافه کنید (مثلا پنج میانگین متحرک ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، و ۵۰ روزه را وارد کنید و به هر یک رنگ دلخواه را بدهید) یا اندیکاتور روبان میانگین را دانلود کنید. اکثر اندیکاتورهای دانلودی این مزیت را دارند که به شما اجازه می‌دهند هنگام تقاطع آموزش اندیکاتور Moving Average میانگین‌ها با تغییر رنگ متوجه شوید یا مثلا تنظیم کنید که هنگام این تقاطع‌ها پلتفرم به شما به صورت صوتی یا پیامی هشدار بدهد.

مثال استفاده از اندیکاتور روبان میانگین

در تصویر زیر نمودار معاملاتی شاخص یورو-دلار آمریکا (EUR/USD) را می‌بینیم. بازه زمانی (تایم فریم) ما در اینجا روزانه است و هر شمع یک روز را نشان می‌دهد.

در تصویر اول اندیکاتور به صورت دستی رسم شده است، یعنی صرفا پنج میانگین متحرک ساده ۱۰ تا ۵۰ روزه را در نمودار وارد شده است. خط آبی میانگین ۱۰ روزه و خط قرمز میانگین ۵۰ روزه را نشان می‌دهد تا بتوان به سادگی بیشتر تقاطع آنها را تشخیص داد.

تصویر ۱: ترسیم اندیکاتور روبان میانگین در متاتریدر به صورت دستی

همچنین می‌توانید اندیکاتور را دانلود کنید. نسخه‌های پولی و رایگانی که به شما اجازه بدهند روبان میانگین را رسم کنید قابل دانلود است. در اینجا از اندیکاتور رایگانی که توسط کاربری به نام mladen ارائه شده استفاده می‌کنیم (برای دانلود اندیکاتور روبان میانگین کلیک کنید). در تصویر پایین نیز یکی از خطوط میانگین ۱۰ روزه و خط دیگر میانگین ۵۰ روزه را نشان می‌دهد. وقتی که میانگین ۱۰ روزه بالاتر از میانگین ۵۰ روزه باشد، منطقه بین دو منحنی آبی و زمانی که میانگین ۱۰ روزه پایینتر از میانگین ۵۰ روزه باشد، نارنجی می‌شود.

تصویر۲: اندیکاتور روبان میانگین به صورت رنگ شده با استفاده از پلاگین

نقاطی که بین میانگین‌های ۱۰ و ۵۰ روزه تقاطع وجود دارد (نقاطی که رنگ روبان عوض می‌شود) برای شما کلیدی هستند، چون در این نقاط است که ممکن است شاهد تغییر روند باشیم. در مثال بالا میانگین ۱۰ روزه تغییرات کوتاه‌مدت و میانگین ۵۰ روزه تغییرات بلندمدت قیمت را نشان می‌دهد. وقتی که میانگین ۱۰ روزه خط میانگین ۵۰ روزه را قطع می‌کند و روبان آبی می‌شود، یعنی پرایس اکشن دوره کوتاه‌مدت از پرایس اکشن دوران بلندمدت بالاتر رفته و این می‌تواند سیگنالی مبنی بر ایجاد روند صعودی باشد.

سوالات متداول مبحث روبان میانگین متحرک

محدودیت‌های روبان میانگین (MA Ribbon) آموزش اندیکاتور Moving Average چیست؟

روبان میانگین از میانگین‌های متحرک تشکیل شده است. میانگین‌های متحرک بر اساس قیمت دوره‌های قبلی رسم می‌شوند و این یعنی همیشه از آخرین تغییرات بازار عقب‌تر هستند. به همین علت در روبان میانگین شما از چند میانگین در دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌کنید تا بتوانید تغییرات اخیر قیمت را نیز در نظر بگیرید.

آیا می‌توانم فقط از اندیکاتور روبان میانگین استفاده کنم؟

مانند تمامی اندیکاتورها در روبان میانگین نیز ممکن است شاهد سیگنال‌های کاذب باشید، پس حتما اندیکاتور را در کنار تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی استفاده کنید. تحلیل بنیادی یا فاندمنتال نیز می‌تواند در کنار تحلیل تکنیکال به شما کمک کند تا موقعیت‌ها را بهتر تشخیص دهید.

اندیکاتور روبان میانگین متحرک (Moving Average Ribbon)

اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک راه ساده و سریع برای قرار دادن چندین میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت در نمودار یک دارایی است. در این اندیکاتور فرمول.

اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک راه ساده و سریع برای قرار دادن چندین میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت در نمودار قیمت یک دارایی است. در این اندیکاتور فرمول خاصی به کار نرفته است بلکه این ابزار، تنها یک میانبر برای دسترسی به میانگین های متحرک مختلف می باشد.

قرار گیری اندیکاتور روبان میانگین متحرک در نمودار بیت کوین [penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

تفسیر روبان میانگین متحرک

بدین خاطر که اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک مجموعه از میانگین های متحرک ساده یا نمایی است، نوع تفسیر آن بسیار شبیه به استفاده از یک میانگین متحرک می باشد. از آنجایی که یک میانگین متحرک می تواند نشانگر مسیر حرکت قیمت باشد و از دو میانگین متحرک می توان برای تشخیص برخوردها و هشدار تغییر روند استفاده نمود، این ابزار یک نمای کلی از رابطه چندین میانگین متحرک به شما می دهد بدین صورت که:

• اگر تمامی میانگین های متحرک در یک مسیر باشند یعنی شاهد یک روند قدرتمند هستیم چرا که میانگین های متحرک کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت در یک مسیر حرکت می کنند.
• زمانی که یک میانگین متحرک با بازه کوتاه مدت، میانیگن متحرک با بازه بلند مدت تر را از بالا به پایین می شکند، هشدار تغییر روند داده می شود. از طریق اندیکاتور روبان می توان این شکست ها را کامل مد نظر داشت.
• اگر منحنی های این میانگین های متحرک به موازات هم حرکت کنند یعنی شاهد یک روند قدرتمند هستیم. در صورتیکه از هم فاصله بگیرند یعنی فاصله میان آنها بیشتر شود می توان به پایان روند کنونی پی برد ودر نهایت اگر به یکدیگر نزدیک شوند و حتی برخورد نمایند می توان انتظار شروع روندی جدید را داشت.

روبان میانگین متحرک در تریدینگ ویو

البته نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که روبان میانگین متحرک در تریدینگ ویو به دو بخش اصلی تقسیم می شود که یک بخش مربوط به میانگین های متحرک نمایی است و دیگری میانگین های متحرک ساده که در تصویر بالا نوع اول در نمودار بیتکوین قرار داده شده است. بر اساس به روز رسانی های انجام شده در این اندیکاتور، زمانی که کوتاهترین میانگین متحرک، بلندترین میانگین را از بالا به پایین می شکند، رنگ منحنی ها از سبز به قرمز تغییر می کند و بلعکس. بدین ترتیب راحت تر می توان این رویداد را رصد نمود.

جمع بندی

از این ابزار می توان برای مشاهده آنچه که در میان مدت و بلند مدت رخ می دهد، در آن واحد استفاده کرد. همچنین با استفاده از فاصله میان میانگین های متحرک می توان اطلاعات مناسبی از میزان قدرت روند و تغییرات قریب الوقوع بدست آورد. همانند بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال، بهتر است این اندیکاتور را نیز در کنار دیگر ابزار ها بکار برد. یکی از مزایای این ابزار این است که در بسیاری پلتفرم ها مانند تریدینگ ویو (با اکانت رایگان) امکان قرار دادن بیش از تعدادی محدود اندیکاتور آموزش اندیکاتور Moving Average وجود ندارد بنابراین، این ابزار کار را برای تحلیل گران ساده تر می کند مخصوصا زمانی که تنظیمات آن را بر اساس نیازهای خود تغییر دهند. در اندیکاتور ارائه شده در تصویر بالا، با یک اندیکاتور تعداد ۹ میانگین متحرک با بازه های زمانی ۵ تا ۲۰۰ روزه قرار داده شده است.

صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

در مفهوم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اندیکاتورها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد. اساساً اندیکاتورها در ۳ دسته‌بندی اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده قیمت)، Oscillator (نوسان‌نماها) و اندیکاتورهای Volumes (حجمی) قرار می‌گیرند و دراین‌بین مووینگ اوریج در حقیقت میانگینی از قیمت‌ها یا داده‌ها در یک بازه زمانی بخصوص است که به‌عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده‌شده و از آن در تشخیص روندهای قیمتی به‌کار گرفته می‌شوند.

از طرفی مووینگ اوریج به عنوان مادر اندیکاتورها شناخته می‌شود و به‌نوعی بسیاری از اندیکاتورها، نشئت گرفته از این اندیکاتور هستند و درنتیجه می‌توان بیان داشت که این اندیکاتور از اهمیت فوق‌العاده زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. ازاین‌رو در این مطلب قصد داریم تا مفصلاً به مفهوم کلی این اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که در تحلیل تکنیکال دارد بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که نوسانات قیمتی را فیلتر کرده و به‌صورت هموار در جهت روند بازار حرکت می‌کند. این اندیکاتور جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نکرده و جهت فعلی آن را تعیین می‌کنند. ازاین‌رو به علت اتکای این اندیکاتور به گذشته قیمت، به‌نوعی کند و تأخیری به‌حساب می‌آید. از طرفی مووینگ اوریج در فیلتر کردن نوسانات شدید قیمتی و هموار کردن روندها، کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این، این اندیکاتور اساس ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مثل باندهای بولینگر، اندیکاتور مکدی (MACD) و اسیلاتور مک کلان (McClellan) به‌حساب می‌آید.

مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نمایش داده می‌شود، در دسته اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد و نوسانات بازار را به خطی صاف و ملایم بدل می‌کند و به‌نوعی یک اندیکاتور پیرو روندها به‌حساب می‌آید. دقت کنید که این اندیکاتور تأخیر دارد و این بدین معنی است که در توصیف وضعیت فعلی بازار نیز باکمی تأخیر عمل می‌کند و در حقیقت علت این تأخیر نیز به‌دست آمدن آن از محاسبه قیمت‌های پیشین است.

اساساً از مووینگ اوریج‌ها در راستای شناسایی جهت روند یا تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی با ۲ اندیکاتور SMA و EMA را مشاهده کنید.

حال احتمالاً برای شما سؤال پیش‌آمده که SMA و EMA به آموزش اندیکاتور Moving Average چه معنا هستند. جهت دریافت پاسخ خود، در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

به‌طور کلی مووینگ اوریج دارای انواع مختلفی است که ۲ نوع از آن به نسبت دیگر انواع آن دارای کاربرد بیش‌تری در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و این دو عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که در ادامه به معرفی و بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج ساده (SMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با نماد SMA نمایش داده می‌شود، ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است و در آن قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی باهم جمع شده و حاصل آنها، بر تعداد این بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. در این اندیکاتور، شما قادر هستید تا نوع قیمت را انتخاب کرده و بر اساس راهبُرد معاملاتی خود، از انواع قیمت‌ها مثل قیمت‌های باز (Open)، قیمت‌های بسته (Close) قیمت‌های پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و … نیز استفاده کنید.

از طرفی اندیکاتور SMA، پرکاربردترین و درعین‌حال موردانتقادترین روش محاسبه میانگین به‌حساب می‌آید. مثلاً ازجمله معایبی که به مووینگ اوریج ساده وارد است می‌توان به این اشاره کرد که این اندیکاتور میان قیمت‌های گذشته و اخیر تمایز قائل نشده و خروجی سیگنال کندی نیز دارد. به‌طور مثال اگر میانگین ساده پنجاه روز اخیر را برای یک سهم یا دارایی حساب کنیم، میان قیمت روز نخست و پنجاهم، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر فرض کنید که قیمت در روز اول دو هزار دلار است و در روز پنجاهم چهار هزار دلار و در طی این مدت، دو هزار دلار افزایش قیمت داشته‌ایم. حال تصور کنید که قیمت در روز نخست چهار هزار دلار و در روز پنجاهم دو هزار دلار است و در طی این مدت دو هزار دلار کاهش داشته‌ایم. بااینکه این ۲ شرایط کاملاً عکس یکدیگر هستند، ولی نتیجه حاصله از SMA در هر ۲ حالت یکسان است.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

SMA=P1+P2+..+Pn/n

درواقع این ایراد باعث شده تا تحلیلگران از نوع دیگری از مووینگ اوریج بنام مووینگ اوریج نمایی جهت محاسبه میانگین قیمت استفاده کنند که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج نمایی (EMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با EMA نمایش داده می‌شود جهت برطرف کردن مشکل SMA طراحی‌شده و در حقیقت بیشتر تمرکز آن بر روی قیمت‌های اخیر است و نسبت به تغییرات قیمتی اخیر واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، این اندیکاتور، به دلیل افزایش تأثیر قیمت‌های اخیر در محاسبات آن، از محبوبیت بسیار بالاتری در میان تحلیلگران برخوردار است و علت این محبوبیت نیز خروجی سیگنال سریع‌تری است که دارد.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

EMA(t)=(Price(t)*k)+[EMA(y)*(1-k)]

فرمول محاسبه ضریب وزنی

K=2/(n+1)

پیشنهاد می‌کنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.

کاربرد مووینگ اوریج

میانگین متحرک یا ma به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در واقع یک ابزار تحلیل در بازار بورس است. از مووینگ اوریج برای سرمایه گذاری و سود بردن از الگوهای تغییر قیمت اوراق بهادار استفاده می‌شود‌. به طور کلی، تحلیلگران بازار بورس از میانگین متحرک برای تشخیص اینکه آیا در حرکت یک اوراق بهادار تغییر رخ می‌دهد یا خیر، مانند تشخیص یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

در مواقع دیگر، تحلیلگران از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در حال رخ دادن باشد، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد، ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

انواع مووینگ اوریج

Moving average را می‌توان به روش‌های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌نماید تا میانگین جدیدی روزانه به دست بیاید. هر میانگین به آموزش اندیکاتور Moving Average بعدی متصل می‌شود و خط جریان منفرد را ایجاد می‌نماید.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌های اخیر اعمال می‌کند. اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و علت آن وزن اضافی در داده‌های قیمت اخیر است.

نرم افزار رسم نمودار و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند و برای استفاده از مووینگ اوریج نیازی به محاسبه دستی نیست. MA ها نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر کدام در جایگاه خود کاربرد دارند.

یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام در ۵ روز گذشته محاسبه می‌گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌های مربوط به آن زمان را به دست آورد. فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است.

برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌شود و این اعداد با هم جمع می‌شوند و میانگین گرفته می‌شود. داده‌های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌های دور‌ه‌های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌شوند.

وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌دار دارند. قیمت‌های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند. محاسبه مووینگ اوریج بستگی به این دارد که چه نوعی از این اندیکاتور را می‌خواهید محاسبه کنید.

در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر اختصاص می‌دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ها توسط برنامه‌ها محاسبه می‌شوند.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ترین و کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند.

روش ترسیم میانگین متحرک

از MA در بازار‌های روند دار استفاده می‌شود زیرا این اندیکاتور در بازار‌های رنج خطای زیادی را نشان می‌دهد. در شکل زیر، خط قرمز در واقع MA است که برای یک روند نزولی رسم شده‌است. در این روند نزولی، اندیکاتور بالای روند قرار گرفته‌است و دقیقا مثل یک خط روند متحرک عمل نموده ‌است.

وقتی ما یک خط روند داریم و میانگین متحرک زیر قیمت است، زمان‌هایی که قیمت شروع به فاصله گرفتن از مووینگ اوریج می‌کند، یعنی شاهد یک حرکت جنبشی هستیم. این یک نشانه خوب است و به ما نشان می‌دهد که روند خوبی در حال سپری شدن است. برعکس، هنگامی که نمودار قیمت و میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، نشان می‌دهد که باید حرکات بعدی خود را حساب شده انجام آموزش اندیکاتور Moving Average دهیم زیرا روند در حال تغییر است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

بعد از انتخاب مووینگ اوریج مورد نظرتان، باید تعیین کنید که در معاملات روزانه شرکت می ‌کنید یا معاملات معمولی و به دنبال آن نیز باید هدف و دلیل استفاده از مووینگ اوریج را مشخص نمایید. به دلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران از مووینگ اوریج استفاده می‌‌کنند، بنابراین قابل مشاهده است که قیمت گذاری‌ها نیز براساس آنها صورت می پذیرد.

این موضوع یک نکته بسیار مهم را هنگام معامله با اندیکاتورها مطرح می‌کند و آن این است که برای رسیدن به بهترین نتایج باید متداول ترین مووینگ اوریج ها را در نظر داشته باشید.

بهترین دوره‌های مووینگ اوریج مناسب برای معاملات روزانه آن دسته هستند که علاوه بر سریع بودن، با تغییرات قیمت نیز واکنش‌ نشان ندهد. به همین دلیل معمولا برای معامله‌گران روزانه بهتر است در وهله اول از EMA استفاده کنند.

در بهترین دوره‌‌ها برای معاملات نوسانی هر یک از معامله‌گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند. به همین دلیل در بازه های زمانی بالاتر که ۴ ساعت در روز است، معامله می‌کنند و با اینکار معاملات را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند.

بنابراین، معامله‌گران نوسان ابتدا باید یک SMA را انتخاب کرده و از مووینگ اوریج‌های دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال‌ های سریع استفاده کنند.

به گفته مارتی شوارتز مووینگ اوریج ۱۰ روزه (EMA) شاخصی عالی برای تعیین روند اصلی است. وجود این شاخص در معاملات ضروری است و معامله‌گران اگر در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بمانند، بهترین احتمال موفقیت را به دست می‌آورند.

زمانی که معامله‌گران بالای ۱۰ روز معامله می‌کنند بازار در حالت مثبت است و باید به فکر خرید باشند. برعکس آن، معاملات زیر میانگین قرار دارند که بازار را در حالت منفی قرار می‌دهند و معامله‌گران در این زمان‌ها باید به فروش فکر کنند.

همچنین به عنوان معامله‌گران نوسانی می‌توانید از مووینگ اوریج ها به عنوان فیلترهای جهت‌دار استفاده کنید. صلیب طلایی و صلیب مرگ سیگنالی است که زمانی اتفاق می‌افتد که مووینگ اوریج دوره های ۲۰۰ و ۵۰ روزه به طور عمده در نمودارهای روزانه استفاده ‌شود. با این روش شما می‌توانید ببینید که مووینگ اوریج های متقاطع می‌توانند در تحلیل و انتخاب یک بازار مناسب به شما کمک کنند.

سومین چیزی که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند در آن به شما کمک کنند، معاملات حمایتی و مقاومتی و همچنین توقف جایگاه سازی است. به دلیل پیشگویی خودشکوفایی اغلب مووینگ اوریج محبوب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کار می‌کنند. در کنار آن‌ها روند کار در مقابل دامنه‌ها قرار می‌گیرد که نشان می‌دهند مووینگ اوریج در بازارهای متغیر کار نمی‌کند.

وقتی قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است، معمولاً مووینگ اوریج جایی در وسط آن محدوده می شود و قیمت توجه چندانی به آن ندارد. این بدان معناست که در طول محدوده، میانگین‌های متحرک کاملا اعتبار خود را از دست می‌دهند، اما به محض اینکه قیمت شروع به رشد و نوسان کرد، مجددا با عنوان حمایت و مقاومت، دوباره عمل می کنند.

باندهای بولینگر راهی دیگر برای تنظیم و استفاده از مووینگ اوریج ها هستند که یک شاخص فنی بر اساس آنها به شمار می روند. مووینگ اوریج ۲۰ دوره و باندهای بیرونی نوسان قیمت در وسط باندهای بولینگر اندازه گیری می شوند. معمولا در طول بازه ‌ها، قیمت در اطراف مووینگ اوریج نوسان می‌ کند، اما باندهای بیرونی همچنان بسیار مهم هستند زیرا شرایط پیش بینی را با مشاهده قیمت باند های بیرونی را در طول یک محدوده نشان می‌دهد.

بنابراین، حتی اگر مووینگ اوریج‌ها اعتبار خود را در طول بازه‌ها از دست بدهید، باندهای بولینگر ابزاری فوق العاده هستند آموزش اندیکاتور Moving Average که همچنان به شما این امکان را می ‌دهند تا بتوانید قیمت را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید. باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند تا در معاملات باقی بمانید. در طول یک دوره قوی، قیمت معمولاً از مووینگ اوریج خود فاصله می‌گیرد اما همچنان نزدیک به باند بیرونی حرکت می‌کند.

زمانی که قیمت مووینگ اوریج را از دوره خارج کند این کار می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت روند آن باشد. به علاوه هر زمان که در طول یک روند نقض باند بیرونی مشاهده شود اغلب پیش‌بینی‌کننده مورد نظر از نوع بازگشتی است با این حال، تا زمانی که مووینگ اوریج شکسته نشود، معنای بازگشتی ندارد.

افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نرم‌افزار متاتریدر

جهت افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودارهای متاتریدر خود می‌توانید از مسیر تعیین‌شده در زیر اقدام کنید:

آموزش اندیکاتور Triple Exponential Average _ trix

اندیکاتور trix جزو دسته اندیکاتورهایی هست که اصلا شناخته شده نیستند ولی از کاربرد خوبی برخوردار هستند لذا تصمیم گرفتیم آموزش اندیکاتور Triple Exponential Average آموزش اندیکاتور Moving Average _ trix را برای شما دوستان عزیز تهیه کنیم تا بتوانید در استراتژی های که در بازارهای باینری آپشن و یا فارکس دارید ، استفاده لازم را از این ابزار ببرید.

جالبی این Indicator این هست که جلوتر از قیمت نمودار حرکت میکند و به نوعی با توجه به داده هایی که بصورت پیشفرض برایش تعیین شده اقدام به پیش بینی روند قیمتی نمودار میکند که همین امر میتوانید ذهنیتی که در مورد تحلیل و روند نمودار دارید را شفاف تر کند .

در صورتی که اکثر اندیکاتورهای متاتریدر یا هماهنگ با قیمت نمودار پیش میروند و یا با اندکی تاخیر خود را به قیمت میرسانند.

شاید اکثر شما فکر کنید که اندیکاتور trix راز موفقیت شماست و امروز آن را کشف کردید . در صورتی باید خدمت شما عرض کنیم که فعلا دست نگه دارید این اندیکاتور معجزه نمیکند بلکه طبق ورودی هایی که دارد احتمالاتی را برای شما به روی چارت نشان میدهد که اکثر این احتمالاتی که از طرف آموزش اندیکاتور Moving Average indicator مشاهده میکنید قابل اعتماد نیستند و پیشنهاد میکنم بیشتر از 20 درصد روی این احتمالات حساب نکنید.

مزایای اندیکاتور trix :

1. این اندیکاتور با داده هایی که پیشفرض برایش تعیین شده روند نمودار را پیش بینی میکند و جلوتر از قیمت نمودار پیش میرود ، که باعث شفاف شدن اطلاعاتی که در مورد روند نمودار و تحلیل آن دارید می شود .
2. اندیکاتور trix می تواند اندیکاتور پیشرو باشد به دلیل آنکه اختلاف میان مقدار هموار شده هر bar را اندازه گیری می کند . در صورتی که میخواهید این اندیکاتور را ، اندیکاتور پیشرو در نظر بگیرید بهتر است از یک اندیکاتور دیگر در کنار آن استفاده کنید.
3. بیشتر اندیکاتور ها روند را با تاخیر دنبال میکنند اندیکتور trix برعکس آنها تمایل به پیشرو بودن دارد .
4. اکثر اندیکاتور های متاتریدر همزمان با قیمت نمودار پیش می روند در بعضی از مواقع هم با اندکی تاخیر خود را به قیمت می رسانند.

در ادامه مقاله این اندیکاتور را اموزش میدهیم و خواهیم گفت چگونه در استراتژی های خود از آن استفاده کنید.

برای استفاده از اندیکاتور trix میتوانید فایل آن را از اینترنت دانلود و در متاتریدر خود نصب کنید و یا از طریق سایتی که در زیر به شما معرفی میکنم مراجعه کنید .

برای تنظیمات اندیکاتور عدد trix را تغییر ندهید چرا که عدد خودش بهینه است ولی پریود زمانی موینگ اوریج را روی 15 قرار دهید تا دقت اندیکاتور بیشتر شود.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید از دو خط زرد و آبی تشکیل شده که خط زرد رنگ به نام trix و خط آبی رنگ به نام moving average میباشد

هر زمان مشاهده کردید خط زرد به سمت بالا خط آبی را شکست پوزیشن خرید میگیرید و هر زمان خط زرد ، خط آبی را به سمت پایین قطع کرد پوزیشن فروش میگیرید ، البته برای تایید کردن سیگنال هایی که اندیکاتور trix به شما میدهد میتوانید از اندیکاتور rsi هم استفاده نمایید و همچنین فراموش نکنید که معیار اصلی هر تریدری برای ورود به معامله تحلیل تکنیکال میباشد .

همچنین از این اندیکاتور میتوانید برای تشخیص بهتر واگرایی ها استفاده کنید.

به هیچ عنوان در استراتژی معاملاتی خودتان به تنهایی از اندیکاتور trix استفاده نکنید در کنار این اندیکاتور باید تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای دیگر را نیز در نظر بگیرید.