باندهای بولینگر
آموزش اندیکاتور بولینگر باند و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور
آموزش اندیکاتور بولینگر باند و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور
اندیکاتور بولینگر باند چیست؟
در مقاله قبل به بررسی اندیکاتور RSI پرداختیم و در این مقاله قصد داریم تا اندیکاتور باند بولینگر را مورد بررسی قرار دهیم. اندیکاتور باند بولینگر که یکی از معروفترین و پر قدرت ترین اندیکاتور ها می باشد نشان دهنده وضعیت بازار از لحاظ جوی می باشد. زمانیکه وضعیت بازار در حالت آرام به سر می برد باندها بر هم نزدیک می شود و بلعکس همچنین مواقعی که باندها برهم فشرده می شوند بیانگر در راه بودن یک نوسان جدید است یکی از نکات مهم در مورد این اندیکاتور تمایلش به قرار گیری در وسط باندها می باشد. اندیکاتور Bollinger bands می تواند اطلاعات مورد نیاز درمورد ارز و سهم در اختیار معامله گر قرار دهد.با شرکت در کلاس های بورس در تهران و کرج توسط تیم نوسان کده باندهای بولینگر سطح دانش و علم خود را در رابطه با بورس اوراق بهادار تهران افزایش دهید. خط میانگین یا همان خط مرکز در حالت عادی بر روی عدد ۲۰ قرار دارد. واگرایی در باندهای بولینگر اندیکاتور باند نشان دهنده ضعف در روندها است. استفاده تنها از اندیکاتور برای بررسی خریدو فروش کاری اشتباه است، باید این اندیکاتور در کنار تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد.
قسمت های تشکیل دهنده اندیکاتور bollinger bands:
این باندها نشان دهنده قیمت های نزیک به میانگین متحرک است. مواقعی که قیمت ها خارج از باندها قرار بگیرند می گوییم شکست باندهای بولینگر رخ داده است. زمانی که نوسانات و تغییرات قیمت کاهش یابد فاصله باند های بولینگر کم می شود و پهنای باند کم می شود علاوه بر این، دور و نزدیک شدن باندهای بولینگر می‌تواند برای پیش بینی نوسان های کم و زیاد مفید باشد. باندها می‌توانند از خط میانی دور شوند که در این حالت نوسان قیمت دارایی زیادتر میشود یا به خط میانی نزدیک شوند که نوسان قیمت کمتر میشود.
باند های بولینگر (Bollinger Bands) – آموزش و تحلیل تکنیکال
تکنیک بولینگر باند توسط جان بولینگر مطرح شد. در این روش دو نوار یا همان باند معامله یعنی چیزی شبیه تکنیک پوشش در دو طرف میانگین متحرک قرار داده می شود با این تفاوت که باند های بولینگر با انحراف معیاری در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا 20 روزه می باشد قرار می گیرند. منظور از انحراف معیار یک مفهوم آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قیمت ها حول متوسط قیمت ها (میانگین متحرک) باندهای بولینگر می باشد. استفاده از انحراف استاندارد این خاصیت را دارد که می توان گفت با اطمینان 95% کلیه قیمت هایی که یک سهم از لحاظ آماری می تواند به خود بگیرد باندهای بولینگر باندهای بولینگر بین این دو باند قرار دارد.
به عنوان یک قانون ، زمانی که قیمت ها به باند های بالایی برسند تمایل به بسط در جهت صعودی دارند (خرید های افراطی) و زمانی که باند پایینی را لمس کنند در آنها تمایل به بسط در جهت نزولی (فروش های افراطی) مشاهده میشود.
همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید با انبساط و انقباض باند های بولینگر شاهد تغییراتی در روند قیمت ها هستیم و همانطور که در بالا به آن اشاره شد با استفاده از بولینگر باند ها این تغییرات و نوسانات قابل پیش بینی خواهد بود.
استفاده از باند های بولینگر برای تعیین هدف قیمت
یکی از ساده ترین کاربرد های Bollinger Bands این است که باند های بالا و پایین را به عنوان هدف قیمتی در نظر بگیریم. به عبارت دیگر اگر قیمت ها باند پایینی را ترک کنند و میانگین متحرک 20 روزه را رو به بالا قطع کنند مقدار باند بالایی را می توان به عنوان هدف قیمتی فرض نمود. در حالت قطع کردن رو به پایین میانگین متحرک 20 روزه می توان باند پایینی بولینگر را به عنوان هدف قیمتی برای نزول قیمت فرض نمود. در یک روند صعودی قوی معمولا قیمت ها بین باند بالایی بولینگر و میانگین متحرک 20 روزه نوسان می کنند. در این حالت قطع شدن میانگین متحرک 20 روزه رو به پایین می تواند نشانه ای از بازگشت قیمت ها و اتمام روند صعودی باشد.
(همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید ، با تغییرات در باند های بولینگر شاهد تغییرات باندهای بولینگر روند قیمتی به سمت صعودی و نزولی هستیم.)
اندازه گیری تغییرات پهنای باند
باند های بولینگر با باندهای پوششی یک تفاوت عمده دارند و آن این است که باند های پوششی همواره پهنای مشخصی برحسب درصدی از میانگین متحرک دارند ولی باندهای بولینگر براساس تغییرات میانگین متحرک 20 روزه باز یا بسته می شوند. در زمانی که تغییرات قیمت شدت می گیرد فاصله بین دو باند افزایش می یابد و برعکس. یک تمایل ذاتی در باند های بولینگر وجود دارد که باعث نوسان آنها بین حالت انبساط و انقباض می شود.
زمانی که باند های بولینگر به صورت غیرمعمولی باز می شوند اکثرا نشانه این است که روند قبلی ممکن است به زودی تمام شود و زمانی که باندهای بولینگر به طور غیرمعمول به هم نزدیک می شوند اکثرا نشانه این است که بازار آماده آغاز روندی جدید میباشد. با جایگزین کردن میانگین های 20 هفته و 20 ماه به جای میانگین 20 روزه می توان باند های بولینگر را برای نمودارهای هفتگی و ماهیانه به کار برد.
جفت شدن واگرایی RSI با بولینگر باند
منبع :کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه – نوشته جان مورفی (john j.murphy)
اندیکاتور باندهای بولینگر – (B.B)
باندهای بولینگر – Bollinger Bands (B.B)
اندیکاتور باندهای بولینگر – (B.B) توسط John Bollinger ابداع گردیده و از ترکیت یک میانگین متحرک و دو باند بالایی و پایینی تشکیل شده است. باندهای بولینگر به صورت کانالی محدوده نوسانات قیمت را مشخص می نماید. این کانال از دو باند بالایی و پایینی برای تخمین فاصله و رنج (دامنه یا محدوده) نوسانات قیمت استفاده می کند.
علاوه بر باندهای بولینگر ، خط میانگین باندهای بولینگر متحرکی که در بیشتر موارد به صورت پیش فرض با دوره زمانی ۲۰ فرض می گردد، نیز به عنوان خط میانه ای، فاصله بین باند بالایی و پایینی را به دو قسمت یا ناحیه صعودی (فاصله بین باند میانی و بالایی) و نزولی (فاصله بین باند میانی و پایینی) تقسیم می نماید.
لازم به ذکر است ضریب مورد استفاده برای تعیین فاصله بین دو باند بالایی و پایینی از یکدیگر که به صورت پیش فرض عدد ۲ در نظر گرفته می شود را نیز ضریب انحراف باندها (Deviation Ratio) می نامیم.
شاید این پست ها هم مفید باشد!
نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید
ضریب مورد استفاده برای تعیین فاصله بین دو باند بالایی و پایینی از یکدیگر که به صورت پیش فرض عدد ۲ در نظر گرفته می شود را نیز ضریب انحراف باندها (Deviation Ratio) می نامیم.
نحوه استفاده از باندهای بولینگر
از باندهای بولینگر می توان به شیوه های گوناگون در معاملات خود بهره جست، که برخی از مهمترین آنها را می توان در موراد زیر طبقه بندی نمود:
شناسایی حالات اشباع بازار از معاملات خرید یا فروش
باند بالایی بولینگر علاوه بر ایفای نقش حد بالای محدوده نوسانات قیمت می تواند به عنوان سطحی برای تشخیص شرایط اشباع از خرید نیز عمل نماید.
در این حالت چنان چه قیمت به باند بالایی بولینگر و یا بالاتر از آن افزایش یابد، امکان بازگشت روند و تبدیل آن به روندی نزولی به علت وقوع شرایط اشباع از باندهای بولینگر خرید (Overbought) افزایش می یابد.
در مقابل چنان چه قیمت به باند پایینی بولینگر و یا پایین تر از آن کاهش یابد، امکان بازگشت روند و تبدیل آن به روندی صعودی به علت وقوع شرایط اشباع از فروش (Oversold) افزایش می یابد.
باند بالایی بولینگر علاوه بر ایفای نقش حد بالای محدوده نوسانات قیمت می تواند به عنوان سطحی برای تشخیص شرایط اشباع از خرید نیز عمل نماید.
پیش بینی نقاط جهش قیمت
هنگامی که بازار به هدف، جمع آوری پتانسیل جنبشی (Momentum) لازم برای آغاز حرکتی جدید، در محدوده باریکی نوسان می کند (بازار کم نوسان یا خنثی)، باندهای بولینگر با نزدیک شدن به یکدیگر و ایجاد کانالی بسیار باریک حکایت از احتمال ایجاد جهش قیمتی شدید می دهند. این حالت توسط معامله گران علاقه مند به استفاده از استراتژی های معاملاتی (Breakout) مورد توجه و استفاده قرار می گیرد.
معامله گر بایستی به تغییرات وضعیت و زاویه باندهای بالایی و پایینی از خط افقی به دقت توجه نماید. هرگونه افزایش ناگهانی هر کدام از باندهای بالایی و یا پایینی (صعودی در صورت افزایش زاوایه باند بالایی و نزولی در صورت کاهش زاویه باند پایینی) نشان دهنده احتمال آغاز روند قیمتی جدیدی، هم جهت با جهت حرکت باند می باشد (باند بالایی یا پایینی که از زوایه تغییر بیشتری برخوردار باشد).
در نظز داشته باشید در بعضی باندهای بولینگر از مواقع یک تغییر قیمت جزئی می تواند شکست گمراه کننده ای ایجاد کند، همچنین در باندهای بولینگر بعضی مواقع بازار قبل از شروع حرکت اصلی چند بار شکست در جهت های صعود یا نزول را تست می کند یا اصطلاحا تمام تلاش خود را می کند تا راه اصلی خود را پیدا نماید که این حرکت ها برای معامله گر گیج کننده می باشد.
